Mi az a túlfűtés?
A túllépés modellezési hiba, amely akkor fordul elő, ha egy függvény túl szorosan illeszkedik egy korlátozott adatpont-készlethez. A modell túlteljesítése általában egy túlságosan összetett modell elkészítésének formáját ölti, hogy megmagyarázza a vizsgált adatok sajátosságait.
A valóságban a gyakran vizsgált adatokban bizonyos fokú hiba vagy véletlenszerű zaj van benne. Így, ha megpróbáljuk a modellt túl közel állni a kissé pontatlan adatokhoz, lényeges hibákkal megfertőzhetjük a modellt és csökkenthetjük annak prediktív erejét.
Kulcs elvihető
- A túlteljesítés modellezési hiba, amely akkor fordul elő, amikor egy függvény túl szorosan illeszkedik egy korlátozott adatponthoz. A pénzügyi szakembereknek mindig tisztában kell lenniük azzal, hogy veszélyeztetik a korlátozott adatokon alapuló modellt.
A túlfűtés megértése
Gyakori probléma például a számítógépes algoritmusok használata, hogy a történeti piaci adatok kiterjedt adatbázisaiban keressenek mintákat. Ha elegendő tanulmányt kapunk, gyakran lehetséges olyan bonyolult tételeket kidolgozni, amelyek úgy tűnik, hogy szoros pontossággal előre jelezik olyan dolgokat, mint például a tőzsdei hozam.
Ha azonban a mintán kívüli adatokra alkalmazzák, akkor ezek a tételek valószínűleg pusztán egy modell túlteljesítéséhez vezetnek, amely a valóságban csak véletlenszerű események volt. Minden esetben fontos egy modell tesztelése olyan adatokkal összehasonlítva, amelyek kívül esnek a kidolgozásához használt mintán.
A pénzügyi szakembereknek mindig tisztában kell lenniük azzal, hogy veszélyeztetik a korlátozott adatokon alapuló modell túllépését.
