Hogyan használják a kereskedők a CCI-t (árucsoport-indexet) a részvénytrendek kereskedelmére?
A CCI-t, vagyis az árucsoport csatornaindexet Donald Lambert, egy műszaki elemző dolgozta ki, aki eredetileg az indikátort közzétette a Commodities magazinban (ma Futures ) 1980-ban. Neve ellenére, a CCI bármilyen piacon használható, és nem csak az árucikkekre..
A CCI kiszámítása a következő képlettel történik:
(Tipikus ár - egyszerű mozgóátlag) / (0, 015 x átlagos eltérés)
A CCI-t eredetileg a hosszú távú tendenciaváltozások észlelésére fejlesztették ki, de a kereskedők minden piacon vagy időkeretben felhasználták. Több időkerettel történő kereskedelem több vételi vagy eladási jelet biztosít az aktív kereskedők számára. A kereskedők gyakran a CCI-t használják a hosszabb távú grafikonon az domináns trend megállapításához, a rövidebb távú grafikonon pedig a visszaesések elkülönítéséhez és a kereskedelem jeleinek generálásához.
Kulcs elvihető
- A CCI egy olyan piaci mutató, amely nyomon követi a piaci mozgásokat, amelyek jelezhetik a vásárlást vagy az eladást.A CCI összehasonlítja a jelenlegi árat az átlagos árral egy adott időszakon belül.A különféle stratégiák felhasználhatják a CCI-t különféle módon, többek között több időtartamon keresztül felhasználva annak megállapításához. domináns trendek, visszacsatolások vagy belépési pontok ebbe a trendbe. Egyes CCI-alapú kereskedési stratégiák több hamis jelet vagy tranzakciók elvesztését eredményezhetik, ha a körülmények nem megfelelőek.
A stratégiák és a mutatók nem tartalmaznak hibákat, és a stratégiai kritériumok és az indikátor-időszak kiigazítása jobb teljesítményt nyújthat. Bár az összes rendszer hajlamos a kereskedelem elvesztésére, a stop-loss stratégia végrehajtása hozzájárulhat a kockázat korlátozásához, és a CCI stratégia jövedelmezőségének tesztelése a piacon és az időkereten érdemes első lépés a kereskedés kezdete előtt.
Annak megértése, hogy a kereskedők hogyan használják a CCI-t (árucikk-csatorna-indexet) a részvénytrendek kereskedelmére
CCI mutató
A CCI összehasonlítja a jelenlegi árat egy adott időszak átlagárával. A mutató nulla felett vagy alatt ingadozik, pozitív vagy negatív területre mozogva. Míg a legtöbb érték, körülbelül 75%, -100 és +100 közé esik, az értékek kb. 25% -a esik ezen a tartományon kívül, jelezve az ármozgás sok gyengeségét vagy erősségét.
1. ábra. Stock diagram a CCI mutatóval
A fenti diagram 30 időszakot használ a CCI számításában; mivel a diagram havi diagram, minden új számítás a legutóbbi 30 hónapra épül. A 20 és 40 periódusú CCI szintén gyakori.
Egy időszak arra az ársávra vonatkozik, amelyet az indikátor figyelembe vesz a számításában. Az ársávok lehetnek egyperces, ötperces, napi, heti, havi vagy bármilyen időkeretet elérhetnek a táblázatokon.
Minél hosszabb a kiválasztott időszak (minél több sáv van a számításban), annál ritkábban indikál az indikátor -100 vagy +100 értéken. A rövid távú kereskedők rövidebb periódust részesítenek előnyben (kevesebb ársávot számítanak a számításban), mivel ez több jelet szolgáltat, míg a hosszabb távú kereskedők és a befektetők hosszabb, például 30 vagy 40 periódust részesítenek előnyben. A hosszú távú napi vagy heti diagram használata ajánlott. rövid távú kereskedők, míg a rövid távú kereskedők alkalmazhatják a mutatót óránkénti vagy akár egyperces diagramra.
Az indikátorok kiszámítását automatikusan hajtja végre egy grafikon szoftver vagy kereskedési platform; Önnek csak be kell írnia a használni kívánt időszakok számát, és meg kell választania a diagramhoz tartozó időkeretet (azaz 4 órás, napi, heti). A Stockcharts.com, a Freestockcharts.com és a kereskedelmi platformok, például a Thinkorswim és a MetaTrader mind biztosítják a CCI-mutatót.
Ha a CCI meghaladja a +100 értéket, ez azt jelenti, hogy az ár jóval meghaladja az indikátor által mért átlagos árat. Ha a mutató -100 alatt van, az ár jóval az átlagár alatt marad.
CCI alapstratégia
Az alapvető CCI-stratégiát követik a CCI +100 feletti mozgásának követésére, amely vásárlási jeleket generál, és -100 alatti mozgásokra, amely eladási vagy rövid kereskedelmi jeleket generál. A befektetők csak akkor akarják venni a vételi jeleket, kilépni, amikor az eladási jelek megjelennek, majd újra befektetni, amikor a vételi jel ismét megtörténik.
2. ábra. Az ETF-diagram a CCI alapvető kereskedelmi jelzéseivel
A fenti heti diagram eladási jelet generált 2011-ben, amikor a CCI -100 alá esett. Ez azt jelentette volna, hogy a hosszabb távú kereskedők potenciális hanyatlásban vannak folyamatban. Az aktívabb kereskedők ezt is rövid lejáratú jelként használhatták. Ez a diagram bemutatja, hogy 2012 elején miként váltották ki a vételi jelet, és a hosszú pozíció nyitva marad, amíg a CCI -100 alá esik.
Több időbeli CCI-stratégia
A CCI több időkereten is használható. A domináns trend meghatározására egy hosszú távú diagramot használnak, míg egy rövid távú diagramot, amely megállapítja a trend visszatéréseit és belépési pontjait. Az aktívabb kereskedők általában több időkeretű stratégiát alkalmaznak, és ezt akár napi kereskedésre is lehet használni, mivel a "hosszú távú" és "rövid távú" viszonyul ahhoz, hogy a kereskedő meddig akarja, hogy pozíciója megmaradjon.
Amikor a CCI a hosszabb távú diagramján +100 felett mozog, ez felfelé mutató tendenciát jelez, és csak a rövidebb távú grafikonon figyelje meg a vételi jeleket. A tendenciát addig veszik figyelembe, amíg a hosszú távú CCI-szint nem csökken -100 alá.
A 2. ábra heti emelkedést mutat 2012 eleje óta. Ha ez a hosszabb távú diagram, akkor a vételi jeleket csak a rövidebb távú diagramon veszi.
Ha napi diagramot használ rövidebb időkeretként, akkor a kereskedők gyakran vásárolnak, amikor a CCI -100 alá esik, majd -100 fölé emelkedik. Ezért körültekintő lenne kilépni a kereskedelemből, ha a CCI +100 felett mozog, majd +100 alá csökken. Alternatív megoldásként, ha a hosszabb távú CCI trendje visszaesik, ez azt jelzi, hogy az összes hosszú pozícióból való kilépéshez jelet kell adni.
3. ábra. Jelzések és kilépések hosszabb távú Uptrendben
A 3. ábra a napi diagram három vételi jelét és két eladási jelet mutatja. Rövid kereskedés nem indul, mivel a CCI a hosszú távú grafikonon felfelé mutat.
Ha a CCI alacsonyabb, mint -100 a hosszabb távú diagramon, csak a rövid távú eladási jeleket vegye be a rövidebb távú diagramon. A hanyatlás addig van érvényben, amíg a hosszabb távú CCI-értékek meghaladják a +100 értéket. A diagram azt jelzi, hogy rövid cseremenetet kell végrehajtania, ha a CCI a +100 fölé emelkedik, majd visszaesik +100 alá a rövidebb távú charton. A kereskedők ezután kilépnének a rövid forgalomból, ha a CCI -100 alá csökken, majd -100 fölé emelkedik. Alternatív megoldásként, ha a hosszabb távú CCI trendje megmutatkozik, lépjen ki az összes rövid pozícióból.
A CCI-stratégiák változásai és buktatói
A CCI segítségével módosíthatja a stratégia szabályait, hogy szigorúbbá vagy enyhébbé tegye a stratégiát. Például, ha több időkeretet használ, akkor a stratégiát szigorúbbá tegye, ha csak hosszú pozíciókat vesz a rövidebb időkereten, ha a hosszabb távú CCI meghaladja a +100 értéket. Ez csökkenti a jelek számát, de biztosítja az általános tendencia erősségét.
A rövidebb időszakra vonatkozó belépési és kilépési szabályok szintén módosíthatók. Például, ha a hosszabb távú trend felmegy, akkor engedélyezheti a rövidebb távú diagram CCI-jének -100 alá esését, majd nulla feletti rallyt (-100 helyett) vásárlás előtt. Ez valószínűleg magasabb árat fizet, ugyanakkor nagyobb bizonyosságot nyújt arra, hogy a rövid távú visszavonás lejárt és a hosszabb távú trend folytatódik.
A kijáratnál érdemes lehet engedni, hogy az ár +100 felett emelkedjen, majd null alá mutasson (+100 helyett), mielőtt bezárná a hosszú pozíciót. Noha ez azt jelentené, hogy néhány kisebb visszavonáson keresztül megtartják, ez egy nagyon erõs tendencia során növelheti a profitot.
A fenti adatok heti hosszú távú és napi rövid távú diagramot használnak. Más kombinációk is használhatók az igényeinek megfelelően, például napi és órás diagram vagy 15 perces és egy perces diagram. Ha túl sok vagy túl kevés kereskedelmi jel van, állítsa be a CCI időszakát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy ez korrigálja-e a problémát.
Sajnos a stratégia valószínűleg több hamis jelet fog generálni, vagy elveszíti a kereskedelmet, ha a körülmények szétzúzódnak. Valószínű, hogy a CCI ingadozik egy jelszinten, veszteségeket vagy nem világos rövid távú irányt eredményezve. Ilyen esetekben bízzon az első jelben, mindaddig, amíg a hosszabb távú diagram megerősíti a belépési irányt.
A stratégia nem foglalja magában a stop-loss-t, bár ajánlott, hogy bizonyos mértékig beépítsék a kockázatot. Vásárláskor stop-loss helyezhető el a legutóbbi alacsony mélység alá; rövidzárlatkor megállási veszteséget lehet elhelyezni a legutóbb magasan.
