Számítsa ki a korrelációs együtthatót, hogy megtalálja a korrelációt bármelyik két változó között, függetlenül attól, hogy ezek piaci mutatók, részvények vagy bármi más, amelyek numerikusan nyomon követhetők-e. A statisztikákban a korreláció a kovariancia skálázott változata, amely azt méri, hogy a változók pozitívan vagy fordítva kapcsolódnak-e. A korreláció nagyon fontos fogalom a tőzsdei műszaki elemzésben, mivel lehetővé teszi az árminták mechanikájának kitalálását.
A kapcsolat megértése
Tegyük fel, hogy egy olyan piaci mutató, mint például a teljes fogyasztói kiadás, egyidejűleg emelkedik, amikor egy adott részvény áremelkedik. Mivel mindkét változó idővel azonos irányba mozog, azt mondják, hogy pozitív korrelációban vannak. Ha a részvényárfolyam hajlamos csökkenni, amikor a teljes fogyasztói kiadás növekszik, akkor a két változó fordítva korrelál. A korreláció azonban soha nem jelenti az okozati összefüggést.
A korrelációt a korrelációs együttható segítségével mérjük. A korrelációs együttható mindig +1, 0 (tökéletesen pozitívan korrelált) és -1, 0 (tökéletesen negatívan korrelált) közötti értéket ad vissza; a nulla korrelációs együtthatónak nincs előrejelző képessége, és a technikai elemző számára kevés hasznot jelent.
A korrelációs együttható kiszámítása
Számos különböző módszer létezik a korrelációs együttható megállapítására. Minden korrelációs együtthatóképlet idősor adatait igényli a figyelembe veendő változók számára. Szerezze be a megfelelő adatokat a piaci mutatóhoz és az egyes részvényárakhoz.
A korreláció kiszámításának legegyszerűbb módja valamilyen szoftver használata, például az Excel = CORREL () függvénye. A számítást ezen eszközök nélkül is elvégezheti. A matematikai szempontból legmegfelelőbb módszer a két változó kovarianciájának és az egyes változók szórásainak meghatározása, majd a következő képletet kell használni:
Korrelációs együttható = SDMI × SDSPCOV ahol: COV = piaci mutató, tőzsdei árSDMI = a piaci mutató standard eltérése
Az egyes változók kovarianciájának és szórásának megkeresése hosszú, bevont folyamat lehet. A legtöbb számológép és egyes szoftverek azonban ezeket a funkciókat is végrehajthatják.
