A Horizont elemzés MEGHATÁROZÁSA
A horizont elemzés a forgatókönyv elemzést használja a kötvény vagy portfólió várható teljes hozamának vagy horizontális hozamának becslésére bizonyos befektetési horizonton.
A kockázat és az időhorizont megértése
A Horizont elemzése
A horizont elemzési keretrendszer lehetővé teszi a portfóliókezelőknek, hogy a kötvények teljesítését a tervezett befektetési horizont és a kockázati szintek, a kamatlábak, az újrabefektetési ráták és a jövőbeni piaci hozamok alapján tervezzék.
A várható hozam forgatókönyvekre bontásával megítélhető, hogy melyik kötvény működne a legjobban a tervezett befektetési horizonton - ez nem lehetséges a hozam lejáratig történő felhasználásával. Ez a forgatókönyv-elemzés lehetővé teszi a portfóliókezelő számára, hogy megfigyelje, mennyire érzékeny a kötvény teljesítménye az egyes forgatókönyvekre, és hogy valószínűleg teljesíti-e céljaikat a befektetési horizonton.
