Mi a Hindenburg Omen?
A Hindenburg Omen egy olyan műszaki mutató, amelyet arra terveztek, hogy jelezze a tőzsdei összeomlás fokozott valószínűségét. Összehasonlítja az új 52 hetes mélypontok és az új 52 hetes mélypontok százalékát egy előre meghatározott referencia-százalékkal, hogy megjósolja a piaci összeomlás növekvõ valószínûségét. James Hrdenburg léghajónak nevezték, amely 1937. május 6-án zuhant le. James R. Miekka tervezte és támogatta.
Kulcs elvihető
- A Hindenburg Omen egy olyan műszaki mutató, amelyet arra terveztek, hogy jelezzék a tőzsdei visszaesés növekvő valószínűségét. Összehasonlítja az új 52 hetes legmagasabb és alacsonyabb értéket egy előre meghatározott referencia százalékkal, hogy megjósolja a piaci összeomlás növekvő valószínűségét.Hindenburg Omen megerősítést nyer, ha a 30 napos időszak alatt az MCO negatív, és elutasítja, ha az MCO pozitívvá válik.
A Hindenburg Omen megértése
Tekintettel a legtöbb tőzsdei összetételbe beépített, felfelé mutató torzításra, minden rendellenes esemény általában a befektetők által a biztonsághoz való repüléshez vezető válaszhoz vezet. A befektetői pszichológia e aspektusa vitathatatlanul az egyetlen legfontosabb tényező, amely heves piaci visszaesésekhez vagy piaci összeomlásokhoz vezet.
A Hindenburg Omen statisztikai eltérést keres abból a feltevésből, hogy normál körülmények között az értékpapírok vagy új 52 hetes, vagy 52 hetes mélypontot hoznak. A rendellenesség az lenne, ha mindkettő egyszerre fordulna elő. A Hindenburg Omen szerint egy ilyen eseményt a tőzsdei fenyegető veszély előidézőjének tartanak. A jel általában egy emelkedés során jelentkezik, ahol új csúcsokra számítanak, és ritkán lépnek fel új mélypontok, ami arra utal, hogy a piac ideges és határozatlan, egy olyan vonás, amely gyakran medvepiachoz vezet.
A Hindenburg Omen jel fő kritériumai
- Új csúcsok és mélypontok: A tőzsdei indexben az új 52 hetes és 52 hetes mélypontok napi száma meghaladja a küszöbértéket (általában 2, 2%). mélypontra került. Ez kötelező. A közelmúlt pozitív trendje: A tőzsdei indexnek továbbra is felfelé kell mutatnia. A 10 hetes mozgó átlagot, vagy az 50 napos változási mutatót arra használják, hogy jelezzék, hogy valóban ez a helyzet. A McClellan oszcillátor (MCO) negatív.
Amint ezek a feltételek teljesülnek, a Hindenburg Omen 30 kereskedési napon aktív, és az ebben az időszakban minden további jelet figyelmen kívül kell hagyni. A Hindenburg Omen megerősítést nyer, ha az MCO negatív a 30 napos időszak alatt, és elutasítja, ha az MCO pozitívvá válik.
Az indikátort használó kereskedők rövidre lépnek, vagy kilépnek a hosszú pozíciókról, ha az MCO negatívvá válik a Hindenburg Omen megerősítését követő 30 napon belül. A múltban így cselekedve a kereskedők el tudták kerülni sok jelentős piaci visszaesést. A kereskedőknek természetesen a mutatót a technikai elemzés más formáival együtt kell használniuk, hogy további igazolást nyújtsanak az eladásról vagy a profitszerzésre. Például, a kereskedők megkereshetik a bontást a legfontosabb támogatási szintekről, mielőtt rövidre állnának, vagy ha hosszú pozícióra profitálnának.
Példa a Hindenburg Omenre
Az alábbi táblázat egy példát mutat a Hindenburg Omenre egy S&P 500 SPDR (SPY) diagramban.
TradingView.
Ebben a példában az árnyékolt terület azt jelzi, hol teljesültek a Hindenburg Omen feltételei. Az S&P 500 a nagy volumenű szállításnál csak egy hónappal azután indult el, hogy a mutató azt javasolta, hogy a kereskedőknek készüljenek a medvepiacra. A kereskedők kivonhatták hosszú pozíciójukat a Hindenburg Omen után és elkerülhetik a piaci hanyatlást a jelzés után.
