Mi a Fisher Transform mutatója?
A Fisher Transform a JF Ehlers által létrehozott műszaki mutató, amely átalakítja az árakat Gauss normál eloszlásá. Ilyen módon a mutató rávilágít, amikor az árak a legutóbbi árak alapján szélsőséges helyzetbe kerültek. Ez segíthet az eszköz árának fordulópontjainak meghatározásában. Ezenkívül elősegíti a trend megjelenését és az árhullámok elkülönítését a trendben.
Kulcs elvihető
- A Fisher Transform megkísérel normalizálni az eszközárakat, ezzel egyértelműbbé téve az árak fordulópontjait. Egyes kereskedők extrém értékeket keresnek a lehetséges árfordulási területek jelzésére, míg mások figyelik a Fisher Transform irányának változását. A Fisher Transform képletet általában alkalmazzák. Az árat általában nem osztják szét, tehát az árak indikátoron keresztüli normalizálására tett kísérletek nem mindig adnak megbízható jeleket.
A Fisher-transzformáció képlete:
Fisher-transzformáció = 21 ∗ ln (1-X1 + X), ahol: ln a természetes logaritmusX = az ár transzformációja -1 és 1 közötti szintre
Hogyan lehet kiszámítani a Fisher-transzformációt?
- Válasszon visszatekintési periódust, például kilenc periódust. Így hány periódusra alkalmazzák a Fisher-transzformációt. Konvertálja ezen időszakok árait -1 és +1 közötti értékre és adja meg az X értéket, befejezve a számításokat a képlet zárójelein belül.Szerezzék meg a természetes naplóval.Szorozzuk meg az eredményt 0.5.Me ismételje meg a számítást, amikor minden közeli időszak véget ér, és a legfrissebb árat átalakítja -1 és +1 közötti értékre a legutóbbi kilenc periódusú árak alapján.A kiszámított értékeket hozzáadják / levonják az előző számított értékből.
A Fisher Transform magyarázata
A Fisher Transform lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy Gauss-féle normál eloszlást hozzanak létre, amely konvertálja az általában nem normál eloszlású adatokat (például piaci árakat). Lényegében az átalakulás viszonylag ritka eseményekkel teszi lehetővé a csúcsingadozást, hogy jobban azonosítsák az ábrák megfordítását a diagramban. A műszaki mutatót általában azok a kereskedők használják, amelyek a lejjebb lévő mutatók helyett a vezető jeleket keresik.
A Fisher-transzformáció alkalmazható más műszaki mutatókra is, például a relatív szilárdsági indexre (RSI) vagy a mozgó átlag konvergencia-divergenciára (MACD).
Fisher transzformációs kereskedési alkalmazások
A Fisher Transform mutatója nincs korlátozva, ami azt jelenti, hogy a szélsőségek sokáig előfordulhatnak. Az extrém a kérdéses eszköz történeti leolvasásán alapul. Egyes eszközöknél a magas érték lehet hét vagy nyolc, míg az alacsony érték -4. Egy másik eszköznél ezek az értékek eltérhetnek.
Egy szélsőséges leolvasás jelzi a fordulás lehetőségét. Ezt a Fisher Transform irányának megváltoztatásával kell megerősíteni. Például egy erőteljes áremelkedés és a Fisher-transzformáció rendkívül magas szint elérése után, amikor a Fisher-transzformáció alacsonyabban indul, ami jelezheti, hogy az ár csökkenni fog, vagy már meg is kezdődött.
A Fisher-transzformációhoz gyakran van csatlakoztatva egy jelvezeték. Ez a Fisher Transform érték mozgó átlaga, tehát kissé lassabban mozog, mint a Fisher Transform vonal. Amikor a Fisher Transform átlépte a küszöbvonalat, egyes kereskedők ezt kereskedelmi jelként használják. Például, ha a Fisher Transform a jelvonal alá esik, miután egy szélsőségesen magasra ütközött, akkor azt lehet használni jelként egy aktuális hosszú pozíció eladására.
Mint sok mutató esetében, a Fisher sok kereskedelmi jelet fog adni. Ezek közül sok nem lesz jövedelmező jel. Ezért néhány kereskedő inkább a mutatót a trend elemzéssel használja. Például, ha az ár összességében emelkedik, akkor használja a Fisher Transform-ot a vételi és eladási jelekhez, de a rövid eladási jelekhez nem. Hanyatlás alatt használja azt rövid eladási jelzésekhez és ötletekhez, mikor kell fedezni.
A különbség a Fisher Transform és a Bollinger Bands® között
Ez a két mutató nagyon különbözik egymástól a diagramban, mégis mindkettő az eszközárak eloszlásán alapul. A Bollinger Bands® normál eloszlást alkalmaz, mivel szabványos eltérést használ, hogy megmutassa, mikor lehet az ár túlexponálva. A Fisher Transform Gauss normál eloszlást alkalmaz. A Fisher Transform külön mutatóként jelenik meg az áratáblán, míg a Bollinger Bands® az ár felett van.
A Fisher Transform mutató korlátozásai
A mutató időnként meglehetősen zajos lehet, még akkor is, ha célja a fordulópontok könnyebb azonosítása. A szélsőséges méréseket nem mindig követi az ár megfordítása; néha az ár csak oldalra tolódik, vagy csak kis összeget fordít fel.
A szélsőségesnek is nehéz megítélni, mivel a szintek az idő múlásával általában változnak. A négy lehet évek óta magas szint, de akkor a nyolc érték gyakran megjelenik.
A Fisher Transform összes irányváltozásának megnézése segíthet az árirány rövid távú változásainak észlelésében, azonban a jel túlságosan késő lehet a tőkésítéshez, mivel ezek közül az ármozgások közül sok rövid élettartamú lehet.
Az eszközárakat általában nem osztják szét, ezért az árak normalizálására tett kísérletek természetüknél fogva hibásak, és előfordulhat, hogy nem adnak megbízható jeleket.
