Mi az expozíciós besorolás?
A kitettség besorolása egy eljárás, amelynek során kiszámítják a viszontbiztosítási szerződésben a kockázati kitettséget. Megvizsgáljuk a hasonló, de nem azonos kockázatú portfólió veszteségi tapasztalatait az ügyfél lehetséges veszteségeinek meghatározása érdekében. Ezt a folyamatot általában a viszontbiztosító kezdeményezi nincs elegendő hiteles kártérítési előzménye a szóban forgó biztosított részéről.
Az expozíciós besorolás a biztosítási ágazatban alkalmazott két kockázati számítás egyike - a másik a tapasztalati besorolási módszer.
Kulcs elvihető
- Az expozíciós besorolás egy eljárás, amelynek során kiszámítják a kockázatot a viszontbiztosítási szerződésben. A hasonló, de nem azonos kockázatú portfólió veszteségi tapasztalatait megvizsgálják az ügyfél lehetséges veszteségeinek becslése céljából. Ezt a módszert gyakran akkor alkalmazzák, amikor a viszontbiztosítónak nincs elegendő hiteles kárhoz kapcsolódó története a szóban forgó biztosított részéről. Feltételezzük, hogy a hasonló kockázati csoportok kockázatai hasonló veszteségkockázatot mutatnak.
Az expozíciós értékelés megértése
A szerződéses viszontbiztosítás az egyik biztosítótársaság által a másiktól vásárolt biztosítás. Szerződést kötnek a biztosítótársaság és a viszontbiztosító között, aki vállalja, hogy egy ideig egy előre meghatározott kötvényosztály kockázatait vállalja.
A viszontbiztosítási szerződés árának kidolgozásakor a viszontbiztosítónak meg kell becsülnie annak valószínűségét, hogy a veszteség meghaladja a közvetítő társaság által megtartott kár összeget. Időnként a viszontbiztosítók többlet veszteség-viszontbiztosítási szerződést köthetnek be, amelyben a viszontbiztosító vállalja, hogy a veszteségért a meghatározott összeg feletti veszteségeket fizeti. A veszteségi szerződések többlete fedezheti azokat a károkat is, amelyekért a viszontbiztosító felelős.
Mindenesetre mindkét viszontbiztosítási szerződés megköveteli a viszontbiztosítótól, hogy becsülje meg a kárigények gyakoriságát és súlyosságát, és hozzon létre egy általános kockázati profilt, amelyre hivatkozhat a szerződés árának meghatározásakor.
A biztosítótársaságok szorosan figyelemmel kísérik az általuk kötött kötvényekből származó követeléseket és veszteségeket annak meghatározása érdekében, hogy a biztosítási kötvénytulajdonosok bizonyos csoportjai hajlamosabbak-e a követelésekre, és így kockázatosabbak-e a biztosítás.
Vagy az expozíciós vagy a tapasztalati besorolást használva a viszontbiztosító meghatározza a kockázat-haszon horizontot. A viszontbiztosítók gyakran használják az expozíciós besorolást, ha a társaságnak nincs elegendő múltbeli adat a tapasztalati besorolás kialakításához. Az expozíció akkor is hasznos, ha egy adott veszteség valószínűségét alacsonynak tekintik.
Expozíciós értékelési módszer
Az expozíciós besorolást a hasonló, de nem azonos kockázatokkal rendelkező portfólió veszteségkockázatának vizsgálatával állítják elő. Feltételezzük, hogy a hasonló kockázati csoportok kockázatai hasonló veszteségkockázatokat mutatnak.
Az expozíciós besorolás eredménye a várható veszteségek becslése, amelyet a társaság várhat egy adott eseménynél. A módszer a veszteséget a biztosított érték összegének százalékában fejezi ki.
Az adatok expozíciógörbét generálnak. A görbe mentén az összesített veszteség a biztosított érték százalékában megközelíti a 100 százalékot. Az expozíciós besorolás lehetővé teszi a viszontbiztosító számára, hogy rétegekben megvizsgálja a veszteség súlyosságát, és végül lehetővé teszi a viszontbiztosító számára az árak meghatározását azon kockázatokra, amelyek becslések szerint a különféle rétegekbe esnek.
Ruth Salzmann az 1970-es években fejlesztette ki az expozíciós besorolási módszert, amikor a háztulajdonosok tűzveszteségének és a megfelelő biztosítási összegnek a kapcsolatáról írt. Az általa kifejlesztett árstruktúra Salzmann-görbékként vált ismertté.
Expozíciós értékelés vs. tapasztalati értékelés
Az expozíciós besorolások a tapasztalati besorolásoktól abban különböznek, hogy nem igénylik a viszontbiztosítót, hogy közvetlen múltbeli tapasztalattal rendelkezzen a konkrét kockázattal kapcsolatban.
A tapasztalati besorolással a viszontbiztosító megvizsgálja a múltbeli veszteségadatokat, amelyeket vállalata tapasztalt egy adott kockázati esemény kapcsán. Például a viszontbiztosító megvizsgálhatja azoknak az igényeknek az értékét, amelyeket egy adott régióban a földrengések miatt fedeztek. A viszontbiztosító felhasználja a múltbeli tapasztalatait, és kiigazítja a múltbeli veszteségekre vonatkozó adatokat, hogy becsülje meg a jövőbeni veszteségeket ugyanarra a konkrét kockázatra.
Az expozíciós értékelés korlátozásai
Az expozíciós osztályozási módszer egyik hátránya, hogy minden rétegben zónát hoz létre, amelyben a veszteségek megközelítik a megtartás következő szintjét, de nem érik el azt. A viszontbiztosítók elosztási táblázatot használhatnak a réteg alsó határainak tarifájának meghatározására.
További hátrány, hogy a viszontbiztosítónak nagy hitelességet kell tulajdonítania azoknak az adatforrásoknak, amelyek nem a saját. A kockázati kitettség meghatározásához a többi biztosítótól és harmadik féltől származó besorolási rendszertől származó adatoktól kell függnie. Ezért az élményminősítési módszer lehet a preferált módszer.
