Az egyenértékű martingale-intézkedések meghatározása
Az egyenértékű Martingale-mutatók az eszközárakban használt befektetések várható kifizetéseinek valószínűségi eloszlása. Az eloszlást a befektetők egészének kockázati prémiumaihoz igazítják. Egy ezzel egyenértékű martingale-mutató tehát befolyásolja az átlagos befektető kockázatkerülési fokát, hogy lehetővé tegye az értékpapír jelenlegi értékének egyértelműbb kiszámítását.
Az ekvivalens Martingale intézkedéseket kockázati semleges intézkedéseknek is nevezik.
SZÜKSÉGES LEJÁTSZÁS A Martingale egyenértékű intézkedései
Az ekvivalens Martingale-mutatók egy valószínűség-eloszlás, amely megmutatja a befektetés lehetséges várható kifizetéseit a befektető kockázatkerülési szintjéhez igazítva. Hatékony piacon ennek a jelenértéknek a kiszámításának meg kell egyeznie azzal az árral, amelyen az értékpapír jelenleg kereskedik. Az egyenértékű martingale-mutatókat a leggyakrabban használják a származtatott értékpapírok árképzésében, mivel ez a leggyakoribb eset olyan értékpapír-típus esetén, amely több különálló, függő kifizetéssel rendelkezik.
