Mi az a dupla exponenciális mozgó átlag (DEMA)?
A kettős exponenciális mozgó átlag egy technikai mutató, amelyet Patrick Mulloy vezette be az 1994 januári cikkében, az "Adatok simítása gyorsabb mozgó átlagokkal" című részében az Készletek és áruk műszaki elemzésében .
A DEMA két exponenciális mozgó átlagot (EMA) használ a késés kiküszöbölésére, mivel egyes kereskedők a késést problémának tekintik. A DEMA-t a hagyományos mozgó átlagokhoz hasonlóan használják. Az átlag segít megerősíteni a növekvő tendenciákat, ha az ár meghaladja az átlagot, és segít megerősíteni a csökkenő tendenciákat, ha az ár az átlag alatt van. Ha az ár túllépi az átlagot, ez tendenciaváltozást jelezhet. A mozgó átlagokat arra is használják, hogy megjelöljék a támogatási vagy ellenállási területeket.
Kulcs elvihető
- A DEMA gyorsabban reagál az árváltozásokra, mint egy normál exponenciális mozgó átlag (EMA). A DEMA ugyanúgy használható, mint más MA-k, mindaddig, amíg a kereskedő megérti, hogy az indikátor gyorsabban reagál, mint a hagyományos MA. Ehhez szükség lehet bizonyos stratégiák megváltoztatására. A kisebb késés nem mindig jó dolog, mivel a késés segít kiszűrni a zajt. A kevesebb lemaradású mutató hajlamosabban reagál a zajra vagy a kis, következetlen áremelkedésekre. A hosszabb távú DEMA időkeret, mint például 100 időszak, lassabban reagál, mint egy rövidebb időtartamú DEMA, mint például 20 időszak.
A kétszeres exponenciális mozgó átlag (DEMA) képlete:
DEMA = 2 × EMAN - az EMAN EMA, ahol:
A kettős exponenciális mozgó átlag (DEMA) kiszámítása
- Válasszon bármilyen visszatekintési periódust, például öt periódust, 15 periódust vagy 100 periódust. Számítsa ki az adott időszak EMA-ját: ez az EMA (n).Ha alkalmazzon egy EMA-t, amelynek visszatekintési periódusa az EMA (n). Ezzel egy simított EMA-t kapunk. Az EMA-t kétszeresére korrigáljuk (n), és vonjuk le a simított EMA-t.
Mit mond neked a kettős exponenciális mozgó átlag (DEMA)?
Bár a mutatót dupla exponenciális mozgó átlagnak hívják, az egyenlet nem támaszkodik dupla exponenciális simítási tényező használatára. Ehelyett az egyenlet megduplázza az EMA-t, de azután kikapcsolja a késést, kivonva egy simított EMA-t. Az egyenlet bonyolultsága miatt a DEMA számítások több adatot igényelnek az egyenes EMA számításokkal szemben. A modern táblázatok és a technikai diagramok készítésével készített csomagok azonban könnyen kiszámítják a DEMA-kat.
A DEMA-k gyorsabban reagálnak, mint a hagyományos MA-k, ami azt jelenti, hogy valószínűbb, hogy napi kereskedőket és swing-kereskedőket használják. A befektetők szintén használhatják őket, de mivel sok hosszú távú befektető inkább kevésbé aktív az aktív eszközök iránt, amelyek a hagyományos MA-k birtokában vannak, az jobban működhet.
A DEMA-kat ugyanúgy használják, mint a hagyományos MA-kat. A DEMA-k felhasználhatók az emelkedés vagy az árcsökkenés erősségének elemzésére is. A kereskedők figyelemmel kísérhetik a DEMA átlépésének árát, vagy a DEMA átlépését, ha több DEMA-t használnak (eltérő visszatekintési periódussal). A DEMA támogatást vagy ellenállást is nyújthat.
A kereskedők elsősorban a DEMA-hoz viszonyított árat figyelik, hogy felmérjék a trend irányát és a trend erősségét. Ha az ár meghaladja a DEMA-t, és a DEMA emelkedik, ez segít megerősíteni az emelkedést. Ha az ár a DEMA alatt van, és a DEMA esik, ez segít a hanyatlás megerősítésében.
A fentiek alapján, ha az ár alulról mozog a DEMA fölött, jelezheti, hogy a hanyatlás véget ért, és az ár kezd emelkedni. Ha az ár felülről a DEMA alá esik, ez azt jelezheti, hogy az emelkedés véget ért, és alacsonyabb árak várhatók.
A kereskedők két (vagy több) DEMA-t is beilleszthetnek, amelyek diagramjukban eltérő visszatekintési periódusok vannak. Kereskedelmi jeleket lehet generálni, amikor ezek a vonalak keresztezik. Például egy kereskedő akkor vásárolhat, ha egy 20-periódusú DEMA meghaladja az 50-periódusú DEMA-t. Értékesítenék, amikor a 20-periódus az 50-es időszak alá csökken. Ez egy egyszerűsített példa, de a DEMA crossover egy másik taktika, amelyet a kereskedők használhatnak.
Végül, a kereskedők használhatják a DEMA-t a potenciális támogatási és ellenállási területek megjelölésére. Mivel a DEMA gyorsan reagál, ez nem mindig hatékony. Ha egy DEMA-t vagy bármely mozgó átlagot potenciális támasztékként vagy ellenállásként tekintünk, fontos ellenőrizni, hogy az IH a múltban ténylegesen támogatást vagy ellenállást nyújtott-e. Ha az IH nem szolgálta ezt a funkciót a múltban, akkor valószínűleg nem a jövőben.
A különbség a kettős exponenciális mozgó átlag (DEMA) és a hármas exponenciális mozgó átlag (TEMA) között
Amint a nevek sugallják, a kettős EMA magában foglalja az EMA EMA-ját. A hármas EMA még összetettebb számításokkal rendelkezik, beleértve az EMA EMA-ját. A cél továbbra is a késés csökkentése, és a hármas EMA-val még kevesebb a késés, mint a dupla EMA-nél.
A kettős exponenciális mozgó átlag (DEMA) korlátozásai
A mozgó átlagok általában jól működnek a trendpiacokon, ám kevés betekintést nyújtanak, ha az ár szűk vagy tartományfüggő. Ilyen időkben az ár gyakran oda-vissza keresztezi az országot vagy a DEMA-t. A rövid élettartamú ármozgások valószínűleg nem eredményeznek jövedelmező kereskedelmi jeleket.
A késés csökkentése bizonyos körülmények között jó lehet, például amikor tényleges árfordulás történik. A csökkentett lemaradás révén a kereskedő gyorsabban kiszabadul, csökkentve ezzel veszteségeiket. Ennek ellenére a csökkentett lemaradás túllépést is eredményezhet. Ebben az esetben egy jelző túl sok jelet szolgáltat. Például, a mutató azt mondja a kereskedőnek, hogy adjon el, amikor az ár csak csekély mértékű lépést von maga után. A kereskedő csak azért ad eladást, hogy figyeli az árat az eredeti irányba. Néha a késés jó, néha pedig nem. Attól függ, hogy a kereskedő mit akar egy mutatótól. A kereskedő feladata, hogy megtalálja az egyensúlyt, és meghatározza, mennyi késés működik számukra.
A DEMA-t a legjobban más elemzési formákkal, például ár-akció-elemzéssel, alapvető elemzéssel és más műszaki mutatókkal együtt lehet használni.
