Tartalomjegyzék
- Mit csinál egy kereskedő robot?
- A fő algo-kereskedési eszközök
- Algoritmikus kereskedési stratégiák
- Előzetes kutatás tervezése
- backtesting
- Algo-kereskedelem tervezési optimalizálása
- Élő végrehajtás
- Alsó vonal
Számos kereskedő algoritmikus kereskedővé válik, de küzd a robotjaik kódolásával. Ezek a kereskedők gyakran találják az online algoritmikus kódolási információkat rendezetlennek és félrevezetőnek, valamint hamis ígéreteket kínálnak az egyik napról a másikra szóló jólétért. A megbízható információk egyik forrása Lucas Liew-tól, az AlgoTrading101 online algoritmikus kereskedési kurzus alkotójától származik. A tanfolyam kiváló értékelést kapott, és több mint 8000 hallgatóból származott, mióta 2014 októberében elindították.
A program az algoritmikus kereskedelem alapjainak szervezett módon történő bemutatására összpontosít. Liew ragaszkodik ahhoz a tényhez, hogy az algoritmikus kereskedelem nem „gyorsan gazdagodjon”. Az alábbiakban ismertetjük a saját algoritmikus kereskedési robot tervezéséhez, felépítéséhez és karbantartásához szükséges alapokat (Liew-ból és tanfolyamából).
A robo-tanácsadók száma
Mit csinál egy kereskedő robot?
A legalapvetőbb szinten az algoritmikus kereskedőrobot egy számítógépes kód, amely képes a vétel-eladási jelek generálására és végrehajtására a pénzügyi piacokon. Az ilyen robot fő alkotóelemei közé tartoznak a belépési szabályok, amelyek jelzik, mikor kell vásárolni vagy eladni, a kilépési szabályok jelzik, hogy mikor kell lezárni az aktuális pozíciót, és a pozíció méretezési szabályok, amelyek meghatározzák a vásárolni vagy eladni kívánt mennyiségeket.
A fő algo-kereskedési eszközök
Nyilvánvaló, hogy számítógépre és internetkapcsolatra van szüksége. Ezt követően Windows vagy Mac operációs rendszerre lesz szükség a MetaTrader 4 (MT4) futtatásához - egy olyan elektronikus kereskedési platformhoz, amely a MetaQuotes Language 4 (MQL4) -et használja a kereskedési stratégiák kódolására. Bár az MT4 nem az egyetlen szoftver, amelyet robot felépítéséhez használhattak, számos jelentős előnye van.
Míg az MT4 fő eszközosztálya a deviza (FX), a platform CFD-k segítségével részvények, részvényindexek, áruk és Bitcoin kereskedelmére használható. Az MT4 használatának egyéb előnyei, szemben a többi platformon, a könnyű megtanulhatóság, számos rendelkezésre álló FX adatforrás és ingyenes.
Sajnos az MT4 nem teszi lehetővé a tőzsdei és határidős piacok közvetlen kereskedelmét, és a statisztikai elemzések elvégzése nehézkes lehet; az MS Excel azonban használható kiegészítő statisztikai eszközként.
Algoritmikus kereskedési stratégiák
Fontos, hogy elindítsunk néhány alapvető tulajdonságot, amelyeket minden algoritmikus kereskedési stratégiának meg kellene valósítania. A stratégiának piaci körültekintéssel kell rendelkeznie, amennyiben piaci és gazdasági szempontból alapvetően megalapozott. Ezenkívül a stratégia kidolgozásához használt matematikai modellnek megbízható statisztikai módszereken kell alapulnia.
Ezután döntő fontosságú annak meghatározása, hogy milyen információt szeretne a robot elfogni. Ahhoz, hogy automatizált stratégiát kapjon, robotának képesnek kell lennie arra, hogy rögzítse az azonosítható, tartós piaci hatékonyságot. Az algoritmikus kereskedési stratégiák olyan szigorú szabályrendszert követnek, amelyek kihasználják a piaci magatartást, így az egyszeri piaci hatékonyság előfordulása nem elegendő egy stratégia felépítéséhez. Továbbá, ha a piaci hatékonyság oka nem azonosítható, akkor nem lehet tudni, hogy a stratégia sikere vagy kudarcának esélye van-e vagy sem.
A fentieket szem előtt tartva, számos stratégiatípus létezik az algoritmikus kereskedőrobot tervezéséhez. Ide tartoznak azok a stratégiák, amelyek kihasználják a következőket (vagy ezek bármely kombinációját):
- Makrogazdasági hírek (pl. Nem mezőgazdasági bérszámfejtés vagy kamatlábak változásai) Alapvető elemzés (pl. Bevételi adatok vagy jövedelemkiadási megjegyzések felhasználásával) Statisztikai elemzés (pl. Korreláció vagy kointegráció) Műszaki elemzés (pl. Mozgó átlagok) A piac mikroszerkezete (pl. Arbitrázs vagy kereskedelem infrastruktúra)
Előzetes kutatás tervezése
Ez a lépés egy olyan stratégia kidolgozására összpontosít, amely megfelel a személyes tulajdonságainak. Az olyan tényezők, mint a személyes kockázati profil, az időbeli elkötelezettség és a kereskedelmi tőke, mind fontosak a stratégia kidolgozásakor gondolkodni. Ezután elindíthatja a fent említett tartós piaci hiányosságok azonosítását. Miután azonosította a piaci hatékonyságot, elkezdi kódolni a saját személyes tulajdonságaihoz megfelelő kereskedési robotot.
backtesting
Ez az utólagos tesztelési lépés a kereskedési robot validálására összpontosít. Ez magában foglalja a kód ellenőrzését, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kívánt dolgot elvégzi-e, valamint annak megértését, hogy hogyan teljesít különböző időkeretekben, eszközosztályokban vagy különböző piaci körülmények között, különösen fekete hattyú típusú események esetén, például a 2008-as globális pénzügyi válság.
Algo-kereskedelem tervezési optimalizálása
Most, hogy kódolt egy működő robotot, és ebben a szakaszban maximalizálni szeretné annak teljesítményét, miközben minimalizálná a túlteljesítő torzítást. A teljesítmény maximalizálása érdekében először ki kell választania egy olyan jó teljesítménymutatót, amely rögzíti a kockázati és jutalmi elemeket, valamint a konzisztenciát (pl. Sharpe-arány). Túlteljes torzítás akkor fordul elő, ha a robot túl szorosan alapul a múltbeli adatokon; egy ilyen robot megadja a nagy teljesítmény illúzióját, de mivel a jövő soha nem hasonlít teljesen a múltra, valójában kudarcot vallhat.
Élő végrehajtás
Most már készen áll arra, hogy valódi pénzt használjon. Amellett, hogy felkészülünk az esetleges érzelmi hullámvölgyekre, néhány technikai kérdéssel is foglalkozni kell. Ezek a kérdések magukban foglalják a megfelelő bróker kiválasztását és a piaci kockázatok és a működési kockázatok - például a potenciális hackerek és a technológiai leállás - kezelésére szolgáló mechanizmusok végrehajtását.
Ebben a lépésben az is fontos, hogy ellenőrizzük, hogy a robot teljesítménye hasonló-e a tesztelési szakaszban tapasztalthoz. Végül, folyamatos monitorozásra van szükség annak biztosítása érdekében, hogy továbbra is fennálljon a piaci hatékonyság, amelyre a robotot tervezték.
Alsó vonal
Tekintettel arra, hogy Richard Dennis, a legendás árucikk-kereskedő egy diákcsoport számára megtanította a személyes kereskedési stratégiáit, akiknek öt év alatt több mint 175 millió dollárt keresett, teljesen lehetetlen, hogy a tapasztalatlan kereskedőket szigorú iránymutatásokkal tanítsák és váljanak. sikeres kereskedők. Ez azonban egy rendkívüli példa, és a kezdőknek mindenképpen emlékezniük kell a szerény elvárásokra.
A siker érdekében fontos, hogy ne csak egy iránymutatást kövessen, hanem hogy megértse az iránymutatások működését. Liew hangsúlyozza, hogy az algoritmikus kereskedelem legfontosabb része „annak megértése, hogy milyen típusú piaci feltételek között fog működni a robot, és mikor fog lebontani”, valamint „annak megértése, mikor kell beavatkozni.” Az algoritmikus kereskedelem kifizetődő lehet, de a siker kulcsa megértés. Bármely kurzusnak vagy tanárnak, amely magas jutalmat ígér minimális megértéssel, fontos figyelmeztető jelnek kell lennie.
