Mi az a Láncos létra módszer?
A Chain Ladder módszer (CLR) egy módszer a biztosítási társaság pénzügyi kimutatásában szereplő kártartási követelmény kiszámítására. A láncos létra módszerét (CLM) a biztosítók használják a jövőbeni kárigények fedezésére létrehozandó tartalékok összegének előrejelzésére. Ez a biztosításmatematikai módszer az egyik legnépszerűbb tartalék módszer.
Láncos létra módszer
A láncos létra módszer kiszámítja a felmerült, de nem bejelentett (IBNR) veszteségbecsléseket, a kifizetett veszteségek és a felmerült veszteségek kifutási háromszögeinek felhasználásával, a fizetett veszteségek és az esettartalékok összegét képviselve. A biztosítótársaságoknak kötelezniük kell a biztosítási biztosítási tevékenységükből származó díjak egy részét a jövőben esetlegesen benyújtható kárigények kifizetésére. Az előre jelzett kárigények összege a ténylegesen kifizetett kárigényekkel együtt meghatározza, hogy a biztosító milyen haszonnal járul hozzá pénzügyi dokumentumaiban.
A tartalék háromszögek kétdimenziós mátrixok, amelyeket állítási adatok egy adott időszakra történő felhalmozása útján állítanak elő. A követelés adatait sztochasztikus folyamaton keresztül futtatják, hogy létrehozzák a lefolyási mátrixokat, miután sokféle szabadságot hagytak lehetővé.
A lánclépcsők módszerének lényege azon a feltételezésen alapszik, hogy a múltbeli kárrendezési tevékenységek mintái a jövőben is láthatók lesznek. Annak érdekében, hogy ez a feltételezés fennálljon, a múltbeli veszteség tapasztalatainak adatainak pontosnak kell lenniük. Számos tényező befolyásolhatja a pontosságot, ideértve a termékkínálat változásait, a szabályozási és jogi változásokat, a súlyos igények periódusait és a kárrendezési folyamat változásait. Ha a modellbe épített feltételezések különböznek a megfigyelt állításoktól, akkor a biztosítóknak szükség lehet a modell módosítására.
A becslések elkészítése nehéz lehet, mivel a kárrendezési adatok véletlenszerű ingadozása és egy kis adatkészlet előrejelzési hibákat eredményezhet. E problémák enyhítése érdekében a biztosítók mindkét vállalati kárigényt összekapcsolják az iparág általános adataival.
Lépés a Létra létra módszer alkalmazásához
Jacqueline Friedland "A ki nem fizetett kárigények becslése alapvető technikákkal" szerint a lánclépcső módszer alkalmazásának hét lépése a következő:
- Állítsa össze a kárigények adatait egy fejlesztési háromszögben. Számítsa ki az életkorát befolyásoló tényezőket. Az életkorhoz kapcsolódó tényezők átlagát számolja ki. Válassza ki az igények alakulásának tényezőit. Válassza ki a farok tényezőt.
Az életkor közötti tényezők, más néven veszteségfejlődési tényezők (LDF) vagy kapcsolati arányok, a veszteség arányát mutatják az egyik értékelési dátumtól a másikig, és célja, hogy rögzítsék a veszteségek növekedési mintáit az idő múlásával. Ezeket a tényezőket arra a projektet használják, ahol a végső veszteség elszámolódik.
