Azok a kereskedők, akik lelkesen kipróbálják egy kereskedelmi ötlet élő piacon, gyakran elkövetik azt a hibát, hogy teljes mértékben visszamenőleges eredményekre támaszkodnak annak meghatározására, hogy a rendszer jövedelmező lesz-e. Noha az utólagos ellenőrzés értékes információkat szolgáltathat a kereskedők számára, gyakran félrevezető, és ez csak az értékelési folyamat része.
A mintán kívüli tesztelés és az előzetes teljesítményteszt további megerősítést nyújt a rendszer hatékonyságáról, és megmutathatja a rendszer valódi színeit, mielőtt a valós készpénz sorba kerülne. A visszamenőleges, a mintán kívüli és az előrehaladott teljesítményteszt eredmények jó korrelációja elengedhetetlen a kereskedési rendszer életképességének meghatározásához.
Az ellenvizsgálat alapjai
Az utótesztelés a kereskedési rendszer alkalmazását a történeti adatokra annak ellenőrzésére, hogy a rendszer hogyan teljesített volna a megadott időszakban. A mai kereskedési platformok nagy része támogatja az utólagos tesztelést. A kereskedők néhány gombnyomással kipróbálhatják az ötleteket, és betekintést nyerhetnek egy ötlet hatékonyságába anélkül, hogy kockázatokat vállalnának a kereskedési számlán. Az utótesztelés ki tudja értékelni az egyszerű ötleteket, például azt, hogy a gördülő átlag átváltása hogyan működne a történeti adatokon, vagy összetettebb rendszerek, különféle bemenetekkel és triggerekkel.
Mindaddig, amíg egy ötlet számszerűsíthető, az utólag bevizsgálható. Egyes kereskedők és befektetők szakképzett programozó szakértelmét kérhetik az ötlet tesztelhető formává történő fejlesztése érdekében. Jellemzően ez egy programozót foglal magában, amely az ötletet a kereskedési platform által üzemeltetett szabadalmi nyelvre kódolja. A programozó beépítheti a felhasználó által definiált bemeneti változókat, amelyek lehetővé teszik a kereskedő számára, hogy "beállítsa" a rendszert.
Erre példa lehet a fent megnevezett egyszerű mozgó átlagú keresztező rendszerben: A kereskedő képes lesz megadni (vagy megváltoztatni) a rendszerben használt két mozgó átlag hosszát. A kereskedő utólagos ellenőrzést tudott végezni annak meghatározására, hogy a mozgóátlagok melyik hosszúságúak lennének-e a legjobban a történeti adatok alapján.
Optimalizációs tanulmányok
Számos kereskedési platform lehetővé teszi az optimalizálási tanulmányokat. Ez azt jelenti, hogy megadja a megadott bemenet tartományát, és hagyja, hogy a számítógép "elvégezze a matematikát", hogy kitaláljuk, mely bemenet lenne a legjobban. A többváltozós optimalizálás két vagy több változó elvégzésével határozhatja meg a matematikát annak meghatározására, hogy melyik kombinációk érik el a legjobb eredményt.
Például a kereskedők megmondhatják a programnak, hogy milyen inputokat szeretnének hozzáadni stratégiájukhoz; ezeket azután ideális súlyukra optimalizálják, figyelembe véve a vizsgált történeti adatokat.
Az utólagos tesztelés izgalmas lehet abban, hogy a jövedelmezőtlen rendszert gyakran néhány variációval varázslatosan átalakíthatják pénzszerzőgévé. Sajnos egy rendszer hozzáigazítása a múltbeli jövedelmezőség legnagyobb szintjéhez gyakran olyan rendszerhez vezet, amely gyenge teljesítményt nyújt a valós kereskedelemben. Ez a túl optimalizálás olyan rendszereket hoz létre, amelyek csak papíron néznek ki jól.
A görbe illesztése az optimalizálási elemzés használata, amely a legtöbb nyertes ügyletet hozza létre a legnagyobb nyereséggel a tesztelési időszakban felhasznált történeti adatok alapján. Noha az utótesztelési eredményekben lenyűgözőnek tűnik, a görbe illesztése megbízhatatlan rendszereket eredményez, mivel az eredményeket alapvetően az adott adatra és az időszakra szabják.
Az utólagos tesztelés és az optimalizálás számos előnnyel jár a kereskedő számára, de ez csak egy részét képezi a potenciális kereskedési rendszer értékelésében. A kereskedő következő lépése a rendszer alkalmazása olyan korábbi adatokra, amelyeket nem használtunk a kezdeti visszatesztelési szakaszban.
A mintán belüli és a mintán kívüli adatok
A történeti adatokkal kapcsolatos ötlet tesztelésekor előnyös, ha a történeti adatok egy időszakát tesztelési célokra tartják fenn. A kezdeti történeti adatokat, amelyeken az ötlet tesztelésre és optimalizálásra került, mintában szereplő adatoknak nevezzük. A fenntartott adatkészlet mintán kívüli adatként ismert. Ez a beállítás fontos része az értékelési folyamatnak, mivel lehetőséget biztosít az ötlet tesztelésére olyan adatokkal kapcsolatban, amelyek nem tartoztak az optimalizációs modellbe.
Ennek eredményeként az ötletre nem befolyásolják a mintán kívüli adatok, és a kereskedők képesek lesznek meghatározni, hogy a rendszer mennyire teljesít jól az új adatokkal, azaz a valós kereskedelemben.
Bármely utólagos vizsgálat vagy optimalizálás kezdeményezése előtt a kereskedők félretehetik a korábbi adatok egy százalékát, amelyet a mintán kívüli teszteléshez kell fenntartani. Az egyik módszer a történeti adatok felosztása harmadra, és egyharmad elkülönítése a mintán kívüli teszteléshez. Csak a mintában szereplő adatokat szabad felhasználni a kezdeti teszteléshez és bármilyen optimalizáláshoz.
Az alábbi ábra egy idővonalat mutat, amelyben a múltbéli adatok egyharmadát a mintán kívüli tesztelésre tartják, és kétharmadát a mintán belüli tesztelésre használják. Noha az alábbi ábra a mintán kívüli adatokat szemlélteti a teszt elején, a tipikus eljárásoknak közvetlenül a megelőző teljesítmény előtti mintán kívüli része lenne.
Idővonal, amely a mintában szereplő és a mintán kívüli adatok relatív hosszát reprezentálja az utóvizsgálat során. Kép: Julie Bang © Investopedia 2020
A korreláció a teljesítmény és a két adatkészlet általános tendenciáinak hasonlóságaira utal. A korrelációs mutatók felhasználhatók a tesztelési időszak alatt létrehozott stratégiai teljesítményjelentések értékelésére (ezt a szolgáltatást a legtöbb kereskedelmi platform biztosítja). Minél erősebb a korreláció a kettő között, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy rendszer jól teljesít az előremenő teljesítmény-tesztelés és az élő kereskedelem során.
Az alábbi ábra két különféle rendszert szemléltet, amelyeket teszteltek és optimalizáltak a mintán belüli adatokkal, majd alkalmaztak a mintán kívüli adatokra. A bal oldali ábra egy olyan rendszert mutat, amely egyértelműen ívelt volt ahhoz, hogy jól működjön a mintán belüli adatokkal, és teljesen meghibásodott a mintán kívüli adatokkal. A jobb oldalon található ábra egy olyan rendszert mutat, amely jól működött mind a mintán belüli, mind a mintán kívüli adatokkal egyaránt.
Két részvénygörbe. Az egyes sárga nyilak előtti kereskedelmi adatok a mintán belüli tesztelést képviselik. A sárga és a piros nyilak között generált ügyletek a mintán kívüli tesztelést jelzik. A piros nyilak utáni kereskedelem az előremenő teljesítmény-tesztelési szakaszból származik.
Miután a kereskedési rendszert a mintán belüli adatok felhasználásával fejlesztették ki, készen áll arra, hogy alkalmazni lehessen a mintán kívüli adatokra. A kereskedők kiértékelhetik és összehasonlíthatják a teljesítmény eredményeit a mintában szereplő és a mintán kívüli adatok között.
Ha kevés a korreláció a mintán belüli és a mintán kívüli tesztelés között, mint például a fenti ábra bal oldali diagramja, akkor valószínű, hogy a rendszert túl optimalizálták, és nem fog hatékonyan működni az élő kereskedelemben. Ha a teljesítményben szoros összefüggés van, ahogyan azt a jobb oldali táblázat mutatja, az értékelés következő fázisa egy további, a mintán kívüli teszteléshez, az úgynevezett előrehozott teljesítményteszthez tartozik.
Előremenő teljesítmény-tesztelési alapok
A teljesítmény-előzetes tesztelés, más néven papírkereskedés, a kereskedők számára egy további, a mintán kívüli adatkészlettel szolgál a rendszer értékeléséhez. Az előzetes teljesítmény tesztelése a tényleges kereskedelem szimulációja, amely magában foglalja a rendszer logikájának követését egy élő piacon. Papírkereskedelemnek is nevezik, mivel az összes ügyletet csak papíron hajtják végre; vagyis a kereskedelembe való belépést és a kilépést a rendszer esetleges nyereségével vagy veszteségével együtt dokumentálják, de valódi ügyleteket nem hajtanak végre.
Az előrelátható teljesítmény-tesztelés fontos szempontja a rendszer logikájának pontos követése; egyébként nehéz, ha nem is lehetetlen pontosan értékelni a folyamat ezen lépését. A kereskedőknek becsületesnek kell lenniük a kereskedelembe való belépés és a kilépés vonatkozásában, és kerülniük kell olyan cselekedeteket, mint a cseresznye szedése vagy a papíron történő kereskedelem, amely ésszerűsíti azt, hogy "soha nem vállaltam volna ezt a kereskedelmet". Ha a kereskedelem a rendszer logikája alapján történt volna, akkor azt dokumentálni kell és ki kell értékelni.
Számos bróker kínál egy szimulált kereskedési számlát, ahol kereskedéseket lehet lefolytatni, és kiszámítani a megfelelő profitot és veszteséget. Szimulált kereskedési számla használata félig realisztikus légkört hozhat létre, amelyen gyakorolni lehet a kereskedelmet és tovább értékelni a rendszert.
A fenti ábra a két rendszer előzetes teljesítményvizsgálatának eredményeit is mutatja. A bal oldali diagramban bemutatott rendszer megismétli a mintán belüli adatok kezdeti tesztelését sem. A jobb oldali diagramban bemutatott rendszer azonban továbbra is jól teljesít minden fázisban, ideértve az előremenő teljesítmény tesztelést is. Egy olyan rendszer, amely pozitív eredményeket mutat, jó korrelációval a mintán belüli, a mintán kívüli és a jövőbeli teljesítményteszt között, készen áll az élő piacon történő alkalmazásra.
Alsó vonal
Az utóvizsgálat értékes eszköz, amely a legtöbb kereskedési platformon elérhető. A történeti adatok több halmazra osztása a mintán belüli és a mintán kívüli tesztelés biztosítása érdekében praktikus és hatékony eszközöket nyújthat a kereskedők számára a kereskedési ötlet és rendszer értékeléséhez. Mivel a legtöbb kereskedő optimalizálási technikákat alkalmaz az utóvizsgálatban, ezért fontos, hogy a rendszert tiszta adatokon értékeljük annak életképességének meghatározása érdekében.
A mintán kívüli tesztelés folytatása az előrehaladott teljesítményteszttel további biztonságot nyújt, mielőtt egy rendszert piacra dobnának, valódi készpénzzel kockáztatva. A pozitív eredmények és a korreláció a mintán belüli és a mintán kívüli utólagos tesztelés és az előrehaladott teljesítményteszt között növeli annak valószínűségét, hogy egy rendszer jól teljesít a tényleges kereskedelemben.
