Mi az Autotrading?
Az automatikus kereskedés egy olyan kereskedési terv, amely azon vételi és eladási megbízásokon alapul, amelyeket automatikusan adnak egy alapul szolgáló rendszer vagy program alapján. A vételi vagy eladási megbízásokat akkor adják meg, amikor a mögöttes rendszer vagy program kereskedelmi feltételei teljesülnek.
Kulcs elvihető
- Az automatikus kereskedés az, amikor a vételi és eladási megbízásokat automatikusan egy programozott stratégián alapulják. A továbbfejlesztett autotradinghoz, amely korlátozza az emberi beavatkozást a kereskedési programba, kifinomult és jól megírt kereskedelem programra van szükség. A program működéséhez továbbra is szükség van emberi felügyeletre, hogy biztosan működjön. Az automatikus értékesítés lehetővé teszi a megbízások gyors végrehajtását, mihelyt a programozott stratégia feltételei teljesülnek., a stratégia programozása előtt alaposan meg kell vizsgálni a jövedelmezőségét.
Az automatikus kereskedés megértése
Az automatikus kereskedés olyan típusú kereskedelmi terv, amely lehetővé teszi a befektetők számára, hogy valós időben kihasználják a piaci lehetőségeket. Jellemzően összetett programozást és bizonyos esetekben kifinomult kereskedési platformokat foglal magában, amelyek támogatják a külső programozást vagy a bővítményeket.
A kereskedők programozhatják a kereskedési szoftvert, vagy csatlakozhatnak egy programhoz a kereskedési szoftverhez, hogy automatizált kereskedéseket készítsenek egy testreszabott kereskedési stratégia alapján.
Az autotrading alapvető formáit minden típusú lakossági befektető felhasználhatja. Például az olyan automatikus megbízások legalapvetőbb formája, amelyek a jövőben végrehajtásra kerülnek, amikor bizonyos feltételek teljesülnek. Haladó szinten az autotrading teljes mértékben kiküszöböli az emberi hozzájárulást. Miután a szoftvert beprogramozták, az emberi beavatkozás vagy bemenet nélkül továbbra is fut. Speciális esetben a programkereskedők továbbra is szorosan figyelemmel kísérik programjaikat, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a várt módon működik-e.
Összességében az autotrading rendszereket széles körben használják piacokon, beleértve részvényeket, határidős ügyleteket, opciókat és forex-eket.
Autotrading képességek
Az automatikus kereskedés előre meghatározott kereskedési stratégiát igényel. A stratégia képezi az önkereskedő program alapját, meghatározva, mikor és miért fog kereskedni. Különböző módon szerkeszthető fel minden típusú befektető számára. A lakossági befektetők alapvető autókereskedelmi terveket vezethetnek be, amelyek egész évben rendszeres időközönként vásárolnak befektetéseket, vagy feltételes megbízásokat tehetnek olyan részvényekbe, amelyek megfelelnek bizonyos paramétereknek. A feltételes megbízások lehetővé teszik a befektető számára, hogy meghatározott szintű ügyleteket lépjen be automatikus végrehajtás céljából, amikor az ár eléri.
Az intézményi befektetők és a műszaki kereskedők összetett kereskedési rendszereket fognak használni, amelyek lehetővé teszik olyan feltételes megbízásokat és stratégiákat, mint a hálózati kereskedelem, a trendkereskedés, a szétforgácsolás vagy a halványulás.
Sok műszaki napi kereskedő csak azokkal a brókerekkel fog együttműködni, amelyek lehetővé teszik a pluginek vagy külső programok csatlakozását a platformjukhoz, vagy amelyek kódolási programot kínálnak a platformon belül indikátorok és autotrading programok létrehozására.
Az olyan brókerplatformok, mint például a TD Ameritrade és az Interactive Brokers, kódolási és autotrading képességeket kínálnak. Az intézményi befektetők általában saját védett kereskedési platformokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik az automatikus kereskedést az algoritmikus programozás révén.
Autotrading stratégiák
Az intézményi befektetők összetett algoritmusokat használhatnak, amelyek célja a befektetési portfóliók kereskedelmének meghatározása a portfólió célkitűzése alapján meghatározott kritériumok alapján. Ez magában foglalhatja az értékpapírok automatikus vásárlását vagy eladását az egyes részvényekre vonatkozó meghatározott százalék- vagy dollár-elosztás fenntartása érdekében, vagy a portfólióban lévő részesedések indexelését.
A technikai napi kereskedők az automatizált kereskedést használják a műszaki piaci jelek alapján történő befektetéshez. Általában összetett feltételes megbízásokat használnak az automatikus kereskedéshez. Az ilyen típusú megbízások lehetővé teszik a befektető számára, hogy meghatározza a belépési árat, és a gallér felépítéséhez a kereskedelem körül előzetesen meghatározott profit- és veszteségszintek meghatározására szolgáljon a kockázatkezeléshez. Az automatikus kereskedés programjai kiépíthetők a fejlődő tendenciák, a kereskedelem hiányosságai, a kereskedési tartományok vagy az ajánlat / kérés terjedésének fejbőrére. Számtalan stratégia létezik. Ezek felhasználását csak a kereskedő képessége korlátozza jövedelmező stratégiák kidolgozása és hatékony programozásuk.
Az automatikus kereskedés a forex piacon is kedvelt a befektetők számára. A legtöbb bróker olyan platformot kínál, amely fel van szerelve más kereskedők és vállalkozások által nyújtott programok telepítésének képességével. Az autotrading programok széles körű használata az forex piacon azt jelenti, hogy számos olyan autotrading szoftver létezik, amely lényegében szemét, élő kereskedelmi körülmények között nem tesztelt és veszteséges. Kereskedelmi program vásárlásakor óvatosan járjon, mivel az arénában tele vannak csalók, akik kis (vagy nagy) díj ellenében gazdagság reményét kínálják.
Az Forex kereskedők saját kereskedési programokat is létrehozhatnak, például a MetaTrader4 vagy a MetaTrader5 kódoló nyelv használatával, az úgynevezett MQL4 és MQL5.
Példa kritériumokra, amelyeket figyelembe kell venni az automatikus kereskedés stratégiája során
Az önkereskedelem egyszerűnek tűnhet, de még az egyszerű kereskedési stratégia programozása is nagy gondolkodást igényel. A szabályoknak elég egyszerűnek kell lenniük a kódoláshoz, és nem tartalmazhatnak szubjektivitást, mivel a számítógépnek definiált szabályokra van szüksége a követéshez.
A figyelembe veendő dolgok közé tartozik, de nem kizárólag:
- A pozíció mérete és annak meghatározása. Hogyan fognak bekerülni a kereskedések és milyen konkrét paraméterek indítják el a kereskedelmet.Hogyan zárulnak a kereskedések, és mi indítja el a kereskedelem bezárását.A programozó emellett a a rendszert, például amikor nem kellene vagy nem kellene kereskedelmeznie.
Ezeket a témákat az alábbiakban részletesebben tárgyalom.
Pozícióméret és annak meghatározása
Meg lehet határozni úgy, hogy a pozícióméret megegyezik például a számlatőke 10% -ával. Vagy fejlettebb lehet: először meghatározzák a belépési ár és a veszteség közötti különbséget, meghatározzák a maximális kockázatot, például a számlatőke 1% -át, majd meghatározják a pozíció méretét az 1% -os kockázat és a állítsa le a veszteséget és a belépést az adott kereskedelembe. Ezt a fejlettebb pozícióméret-megközelítést néha optimális pozícióméretnek hívják, mivel a pozícióméret a kereskedelem adatai alapján változik.
Hogyan lép be a kereskedelem és milyen paraméterek indítják el a kereskedelmet
Például ahhoz, hogy a kereskedelmet gördülő átlag (MA) keresztirányú tételre lehessen beírni, először az árnak az MA egyik oldalán, majd a másik oldalon kell lennie. Az adatforrást szintén meg kell határozni. Hogyan határozzák meg az árat: az utolsó árat? a vételi ár? a kért ár?
Hogyan lesz lezárva a kereskedelem, és mi indítja el a kereskedelem lezárását
Ezt úgy lehet elérni, hogy limitmegrendeléseket és stop loss megrendeléseket adnak a kereskedelem kezdetén. Ezek a megrendelések bezárják a kereskedelmet a megrendelési áron, függetlenül attól, hogy a kereskedelem jövedelmező vagy veszteséges. Bonyolultabb stratégia lehet a leállási veszteség programozása.
A programozó a rendszer korlátozásaira is gondolni akar
Ide tartoznak olyan dolgok, mint például amikor a programozónak nem kellene vagy nem kellene kereskedelmet folytatnia. Például, a programozó nem akarja, hogy a program csak a tőzsde megnyitását követő öt perccel futtasson. Ezért időbeli korlátozást kellene bevezetniük a programozási kódba.
Azt is megtehetik, hogy bevegyenek bizonyos biztosítékokat
Például, ha több mint 5% -ot veszítenek tőkéből, vagy ha a nyílt kereskedelem egy meghatározott összeget meghaladó veszít, a program lezárja az összes ügyletet és / vagy e-mailt küld az adminisztrátornak, hogy ellenőrizze a programot.
Ezek az alapvető kritériumok, amelyeket figyelembe kell venni egy automatizált kereskedési program készítésekor. Minél összetettebb a rendszer, annál több kritériumot és tényezőt kell figyelembe venni.
