Mi az autokorreláció?
Az autokorreláció egy adott idősor és az önmagában lemaradt változatának egymás utáni idõintervallumok közötti hasonlóságának matematikai ábrázolása. Ugyanaz, mint a két különféle idősor közötti korreláció kiszámítása, kivéve az autokorreláció ugyanazt az idősort kétszer: egyszer az eredeti formában, és egyszer egy vagy több idõszak elmaradásával.
autokorrelációs
Az autokorreláció megértése
Az autokorrelációt késleltetett korrelációnak vagy soros korrelációnak is nevezhetjük, mivel a változó aktuális értéke és múltbeli értékei kapcsolatát méri. Az autokorreláció kiszámításakor a kapott output 1 és 1 közötti negatív lehet, a hagyományos korrelációs statisztikákkal összhangban. A +1 autokorrelációja tökéletes pozitív korrelációt jelent (az egyik idősorban tapasztalható növekedés a másik idősor arányos növekedéséhez vezet). Az 1 negatív autokorrelációja viszont tökéletes negatív korrelációt képvisel (az egyik idősorban tapasztalható növekedés a másik idősor arányos csökkenését eredményezi). Az autokorreláció a lineáris kapcsolatokat méri; még akkor is, ha az autokorreláció apró, még mindig lehet nemlineáris kapcsolat az idősor és a maga elmaradott változata között.
Kulcs elvihető
- Az autokorreláció egy adott idősor és az önmagában lemaradt verzió közötti egymás utáni idõintervallumok közötti hasonlóság mértékét jelöli. Az automatikus korreláció a változó aktuális értéke és múltbeli értékei közötti kapcsolatot méri.A +1 automatikus korrelációja tökéletes pozitív korrelációt jelent, míg az autokorreláció negatív korrelációt jelent. A technikai elemzők az autokorrelációval megállapíthatják, hogy az értékpapír múltbeli árai milyen hatással vannak annak jövőbeni árára.
Autokorreláció a műszaki elemzésben
Az autokorreláció hasznos lehet a technikai elemzéshez, amely leginkább a biztonsági árak alakulásáról és azok közötti összefüggésekről szól, diagramolási technikákkal, a társaság pénzügyi helyzete vagy vezetése helyett. A műszaki elemzők az autokorreláció segítségével megnézhetik, hogy az értékpapír korábbi árai milyen hatással vannak annak jövőbeli árára.
Az autokorreláció megmutathatja, hogy van-e impulzusfaktor társítva az állományhoz. Például, ha a befektetők tudják, hogy egy részvény történelmileg magas pozitív autokorrelációs értékkel bír, és azt látják, hogy az elmúlt néhány napban jelentõs nyereséget hozott, akkor ésszerûen feltételezhetik, hogy az elkövetkezõ néhány nap (a vezetõ idõsor) változásai megegyeznek azokkal. és a felfelé mozogni.
Példa az autokorrelációra
Tegyük fel, hogy Emma azt akarja meghatározni, hogy a portfóliójában szereplő részvények hozama autokorrelációt mutat-e; a részvények hozama a korábbi kereskedési ülések hozamaihoz kapcsolódik. Ha a visszatérések autokorrelációt mutatnak, Emma lendületkészletként jellemezheti, mert a múltbeli visszatérések látszólag befolyásolják a jövőbeli visszatéréseket. Emma regressziót hajt végre két korábbi kereskedési szekció visszatérésével mint független változó, és az aktuális hozam mint függő változó. Úgy találja, hogy az egy nappal korábbi visszatérések pozitív autokorrelációja 0, 7, míg a két nappal korábbi visszatérések pozitív autokorrelációja 0, 3. Úgy tűnik, hogy a múltbeli hozamok befolyásolják a jövőbeli hozamokat. Emma ezért módosíthatja portfólióját az autokorreláció és az abból fakadó lendület kihasználása érdekében, pozíciójának megtartása vagy további részvények felhalmozása révén.
