Mi az aktuáriusi feltételezés?
A biztosításmatematikai feltételezés egy bizonytalan változó input becslése a pénzügyi modellbe, általában a díjak vagy juttatások kiszámítása céljából. Az aktuáriusi feltételezések matematikai és statisztikai modelleket tartalmaznak, amelyek célja az adott esemény kockázatának és valószínűségének felmérése. Az aktuáriusi feltételezések széles körben alkalmazhatók, többek között a pénzügyi ágazatban, a gazdaságban, a számítógépes programozásban és a biztosítási ágazatban.
A biztosításmatematikai feltételezés magában foglalhatja az ember élettartamának előrejelzését életkoruk, nemük és egészségi állapotuk alapján. A biztosításmatematikumok statisztikai adatok nagy táblázatait használják, amelyek a bizonytalan változót számos kulcsfontosságú prediktív változóval összevetik. Figyelembe véve a prediktív változók értékeit, megbízható aktuáriusi feltételezés tehető a bizonytalan változóra vagy eseményre.
Kulcs elvihető
- A biztosításmatematikai feltételezés egy bizonytalan változó vagy esemény becslése vagy előrejelzése, általában a biztosítási díjak vagy juttatások kiszámítása céljából. A változtatható feltételezések matematikai és statisztikai modelleket foglalnak magukban, amelyek célja egy adott esemény kockázatának és valószínűségének felmérése. a pénzügyi ágazatban, a közgazdaságban, a számítógépes programozásban és a biztosítási ágazatban. A biztosítótársaságok biztosításmatematikai feltételezéseket használnak az életbiztosítást igénylő személy várható élettartamának kiszámításához.
A biztosításmatematikai feltételezések megértése
Az aktuáriusi feltételezés egy ismeretlen érték becslése, amelyet az aktuáriusi tudomány módszerei alapján határoznak meg. A folyamat során statisztikai eszközöket kell használni az ismert értékek és az ismeretlen érték lehetséges kimenetei közötti korreláció meghatározására. A biztosításmatematikai tudomány elősegíti az életbiztosítási kötvények és a nyugdíjalapok potenciális kifizetésének előrejelzését.
A biztosításmatematikai feltételezés magában foglalhatja a következők elemzését:
- Halálozási arányok Öregségi hozzájárulási arányokTúlélésRokkantsági arányokKorbiditási arányok, ami annak a valószínűsége, hogy egy népességben betegség fordul elő, Időjárási katasztrófa vagy esemény valószínűsége
A biztosításmatematikai feltételezések fontosak, mivel segítenek a vállalatoknak a jövőre vonatkozó esetleges vészhelyzeti terveket kidolgozni a lehetséges eredmények alapján. Az aktuáriusi feltételezések számos helyzetben lehetővé teszik a kockázatok méltányos átadását.
Például életbiztosítási kötvények megkötésekor fontos megérteni annak valószínűségét, hogy a biztosított eltűnik a biztosítási időszak alatt. Tekintettel ennek a valószínűségnek a pontos aktuáriusi feltételezésére, kiszámítható az ilyen politika tisztességes díja. Ha nem lenne képes pontosan kiszámítani ezeket a valószínűségeket, kevés társaság hajlandó biztosítani. Ha biztosítást kínálnának, drágábbnak kellene lennie, hogy teret engedjen a váratlan veszteségeknek.
A feltételezés meghatározása az aktuáriusi szolgáltatások nélkülözhetetlen része az összes gyakorlati területen - különösen mivel az aktuáriusi feltételezések használata továbbra is növekszik a Sarbanes-Oxley-korszakban -, amelyet a számviteli csalások csökkentésére hajtottak végre. A biztosítási biztosok nemzeti szövetsége (NAIC) - egy fogyasztói szabályozó felügyelő - kihirdeti a modell-ellenőrzési szabályt, amely többek között megköveteli a pénzügyi nyilvántartások független ellenőrzését. A biztosításmatematikai mérések gyakran a pénzügyi kimutatások részét képezik, és szerves részét képezik a szervezet kockázatkezelési gyakorlatának.
A biztosításmatematikai feltételezések típusai
A biztosítótársaságok egyik leggyakoribb biztosításmatematikai feltételezése az életbiztosítást igénylő személy várható élettartama. Amikor valaki életbiztosítás iránti kérelmet nyújt be, egy biztosítótársaság biztosításmatematikája figyelembe veszi a javasolt biztosított életkorát, magasságát, súlyát, nemét, a dohányzás mértékét, valamint az egészségügyi kórtörténettel kapcsolatos egyes adatpontokat. Az ilyen típusú biztosításmatematikai feltételezés célja a várható élettartam meghatározása a kockázatvállalás céljából.
Noha az aktuáriusi feltételezéseket tipikusan az életbiztosítással kapcsolatos halálozási elemzéshez használják, ugyanazokat a módszereket kell alkalmazni más típusú biztosításokra is, ideértve a felelősségbiztosítást és a vagyonbiztosítást is.
A pénzügyek területén az aktuáriumok biztosításmatematikai feltételezéseket nyújtanak a nyugdíjprogramokhoz. A számítások tartalmazhatják a befektetés megtérülésének valószínűségét és a kifizetési követelményeket, hogy a társaság megtervezhesse és elszámolhassa a finanszírozási igényeket. Az aktuáriusi feltételezéseket a konkrét befektetésekkel járó kockázat szintjének meghatározására is használják. A befektetési bankoknál dolgozó biztosításmatematikusok statisztikai valószínűségeket használnak a pénzügyi piacok előrejelzéséhez, a befektetési portfólió kockázatának csökkentése céljából.
