Mi a nyereség / veszteség arány?
A nyereség / veszteség arány a nyertes ügyletek teljes számának és a vesztes ügyleteknek a hányadosa. Nem veszi figyelembe, hogy mennyit nyertek vagy veszítettek, hanem egyszerűen, ha nyertesek vagy vesztesek.
A Win / veszteség arány képlete van
Nyereség / veszteség arány = LossesWins
A nyereség / veszteség arányt nyerő ügyletekként is megállapíthatjuk : vesztes ügyletek. A nyereség / veszteség arányt "siker aránynak" is nevezik.
Mit mond neked a nyereség / veszteség arány?
A nyereség / veszteség arányt elsősorban a napi kereskedők használják a napi nyereség és veszteség felmérésére. A nyerési arány mellett, azaz a teljes ügyletekből nyert ügyletek számával használják a kereskedő sikerének valószínűségének meghatározására. Az előny / veszteség arány 1, 0 felett vagy az 50% feletti nyereség arány általában kedvező.
Kulcs elvihető
- A nyereség / veszteség vagy a siker aránya a kereskedő nyertes ügyleteinek száma a vesztes ügyletek számához viszonyítva. Más szavakkal: a nyereség / veszteség arány megmutatja, hogy hányszor lesz egy kereskedő sikeres, pénzszerző ügyleteket, hányszor képest el fog veszíteni pénzt a kereskedéseiben. A nyereség / veszteség arány, a nyereség arány (nyeremények / összes ügylet) mellett, felhasználható a Kelly kritérium-képletben annak kiszámításához, hogy a kereskedő számlájának maximális százalékos arányát meg kell-e kockáztatni bármelyik kereskedelemnél..
Példa a Win / Loss arány használatára
Tegyük fel, hogy 30 üzletkötést hajtott végre, amelyből 12 nyertes és 18 vesztes. Ez a győzelem / veszteség arányát 12/18, ami 2/3-ra vagy 2: 3-ra csökken. Százalékos formátumban a nyereség / veszteség aránya 12/18 = 2/3 = 0, 67, ami azt jelenti, hogy az idő 67% -át veszíti el. Az összes ügylet számát (30) felhasználva, a nyerési arány vagy a siker valószínűsége 12/30 = 40%.
A nyereség / veszteség arányt használják a kockázat / haszon arány kiszámításához, amely a kereskedelem profitpotenciálja a veszteség potenciáljához viszonyítva. A kereskedelem profitpotenciálját a belépési ár és a célzott kilépési ár közötti különbség határozza meg, amelyen nyereséget fog elérni. A kereskedelmet a cél-kilépési áron meghatározott stop-loss megbízással hajtják végre, és a nyereséget a belépési pont és a stop-loss ár közötti különbség határozza meg.
Például egy kereskedő egy társaság 100 részvényét vásárol 5, 50 dollárért, és 5, 00 dollárnál állítja le a veszteséget. A kereskedő emellett eladási limitrendet is végrehajt, ha az ár 6, 50 dollárt ér el. A kereskedelem kockázata 5, 50 - 5, 00 = 0, 50 dollár, a potenciális profit 6, 50 - 5, 50 = 1, 00 dollár. A kereskedő így hajlandó kockázatot fektetni egy részvényre jutó 0, 50 dollár kockázatára, hogy részvényenként 1, 00 dollár profitot szerezzen a pozíció lezárása után.
A kockázat / haszon arány 0, 50 USD / 1, 00 = 0, 5. Ebben az esetben a kereskedő kockázata a potenciális nyereségének fele. Ha az arány nagyobb, mint 1, 0, ez azt jelenti, hogy a kockázat nagyobb, mint a kereskedelem profitpotenciálja. Ha az arány kisebb, mint 1, 0, akkor a profitpotenciál nagyobb, mint a kockázat.
A magas nyerési ráta nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kereskedő sikeres lesz vagy akár jövedelmező is, mivel a magas nyerési ráta alig jelent, ha a kockázat-haszon nagyon magas, és a magas kockázat-haszon arány nem jelent sokat, ha a nyerési arány nagyon alacsony.
A Win / Loss arány használatának korlátozása
Noha a nyereség / veszteség arányt használják a részvénykereskedők sikerességi arányának és jövőbeni sikerének valószínűségének meghatározására, önmagában ez nem nagyon hasznos, mivel nem veszi figyelembe az egyes ügyletek során nyert vagy elveszített monetáris értéket.
Például, ha a győzelem / veszteség aránya 2: 1, akkor a kereskedő kétszer annyi nyerő ügylettel rendelkezik, mint a vesztes. Jól hangzik, de ha a vesztes ügyletek dollár vesztesége háromszor nagyobb, mint a nyertes ügyletek dollárnyeresége, akkor a kereskedőnek veszteségi stratégiája van.
