A hangerő-oszcillátor megerősíti az ármozgást, a térfogat mérését oszcillátorral vizsgáltuk két mozgó átlag felhasználásával. megvizsgáljuk a változás volumenét (V-ROC), és a piaci tendenciák vizsgálatakor az ármozgások és a volumen fontosságára összpontosítunk.
Az elmúlt évtizedben a Dow Jones ipari indexében három számjegyű ingadozást tapasztaltunk mind fejjel, mind lefelé. A műszaki elemzés tudományának újonnan jövevénye esetleg nem vette észre, hogy ezeknek a mozgalmaknak nem volt meggyőződésük, mivel a volumen nem mindig támogatta az ármozgást. A chartistákat nem utolsósorban érdekli egy részvényárfolyam 5-10% -os változása, ha az árat mozgató mennyiség az adott kibocsátás normál napi mennyiségének töredéke. Másrészt, mivel a Nasdaq piaci volumene eléri vagy meghaladja a napi kétmilliárd részvényt, a jelentős árműveletek kiváltják az elemzők érdeklődését. Ha az ármozgások lényegesen kevesebb, mint 5–10%, akkor valószínűleg golfozni is fog.
Volume Trend indikátor
A változás volumene a mutató, amely megmutatja, hogy a volumen trend emelkedik-e felfelé vagy lefelé. Lehet, hogy ismeri az árfolyam-változási rátát (itt tárgyaljuk), amely megmutatja a befektető számára a kibocsátás záróárral mért változási arányt. Ennek kiszámításához el kell osztania az utóbbi n-periódusok (napok, hetek vagy hónapok) volumenváltozását az n-periódusok előző volumenével. A válasz a hangerő százalékos változása az elmúlt n időszakban. Mit jelent ez? Ha a hangerő ma nagyobb, mint n-nap (vagy hetek vagy hónapok), akkor a változás aránya plusz szám lesz. Ha a hangerő alacsonyabb, akkor az ROC mínusz szám lesz. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy megnézzük a hangerő változásának sebességét. (Ha többet szeretne megtudni a trend erősségéről, olvassa el az ADX-et: A Trend erősség mutatója .)
Az elemzők egyik problémája a V-ROC-val a változás mértékének mérésére szolgáló időszak meghatározása. Például egy rövidebb, 10–15 napos időszak megmutatja nekünk a hirtelen változás által létrehozott csúcsokat, és nagyrészt a trendvonalakat lehet rajzolni. Reálisabb megjelenés érdekében 25-30 napos periódus használatát javaslom; ez az időtartam teszi a diagramot lekerekített és sima megjelenésűnek. A rövidebb periódusok inkább egyenetlen és nehezen elemezhető diagramot eredményeznek.
A Nasdaq Composite Index diagramjában klasszikus eladás látható, a V-ROC 2001. december 13-án elérte a 249, 00 csúcsot (egy 14 napos időszak alapján). Valójában, ha alaposan megvizsgálja a diagramot, láthatja, hogy a ROC először pozitívvá válik 2001. december 12-én, 19, 61-es méréssel. Másnap a mérés a záráskor 249, 00-ra ugrik. A Nasdaq viszont december 6-án érte el a 2065, 69-et (ROC, +8, 52), majd december 12-ig negatív számokra esett. 14 napos időszak használatával nem tudjuk felismerni ezt a diát, amíg az index el nem veszíti a 119, 18 pontot (kb. 6, 5%) az 1946, 51-es szintre. Ez a leginkább összetéveszthető lenne, ha nem lenne az időtartamunkat, ebben az esetben 30 napos időszakra változtatnunk, amint azt a 2. ábra mutatja.
A Nasdaq Composite Index második diagramjában, amely egy 30 napos periódust használ, világosan láthatja, hogy 2001. december 12-én és 13-án és körül: az ROC alig mutat pozitív számot, és csak 2002. január 3-án. hogy egy pozitív szám jelenik meg, mivel az árművelet 1987.06-ról 2098.88-ra jelentősen megemelkedik. A hónap kilencedik napján 111, 82 pont van a hátránya. Ez a pozitív érték azt jelenti, hogy elegendő piaci támogatás áll rendelkezésre ahhoz, hogy az árai továbbra is a jelenlegi trend irányába mozduljanak el. A negatív érték azt sugallja, hogy nincs támogatás, és az árak stagnálhatnak vagy visszafordulhatnak.
Láthatjuk, hogy még a 14 napos periódus alatt is a V-ROC az ábrán látható év során nagyrészt csendesen mozog a nulla vonal fölött és alatt. Ez azt jelzi, hogy nincs valódi meggyőződés arról, hogy létezik-e trendjező piac. Az egyetlen valódi áremelkedés, amelyet a legtöbb befektető elmulasztott, a július végi mozgás, amely öt kereskedési nap alatt zajlott le, amely, amint az a diagramból látható, szinte mindent visszaadott. Egy másik érdekes pont az, hogy az ármozgás mögött nincs mennyiség, mivel az felfelé halad. Ez nyilvánvaló a 2002. augusztus 5-i időszakban, amikor a Nasdaq 1206.01-kor zárult, és 2002. augusztus 22-ig, amikor az index 1422, 95-nél zárt. Ebben az időben a V-ROC negatív maradt, jelezve minden műszaki elemzőnek, hogy az index növekvő ára nem fog megtartani.
Alsó vonal
Az előző mennyiségi mutatók segítségével megerősítheti az ármozgásokat, amelyek meggyőződéssel bírnak, és elkerülheti a piac hamarosan korrigálható blips alapján történő vételét vagy eladását. Nézze meg a hangerőt, és a trendek követni fogják. Ne feledje, hogy a pénzed - fektessen be okosan.
