Mi az StockCharts műszaki rangsor (SCTR)?
A StockCharts műszaki rangsor a különböző csoportok egyes részvényeinek numerikus rangsorolása - nagy kapitalizációjú (cap), mid cap, small cap, amerikai tőkeáttétellel nem rendelkező és nem inverz tőzsdei kereskedésű alapok (ETF) és kanadai részvények - bemutatja a készlet teljes erősségét hat technikai mutató alapján, amelyek különböző időkereteket fednek le. A rangsorolási módszert röviden SCTR-nek (robogónak ejtik) hívják.
Az SCTR-t John Murphy, műszaki elemző és szerző készítette, és elérhető a Stockcharts.com webhelyen.
Kulcs elvihető
- A Stockscharts műszaki rangsor (SCTR) nullát ad 99, 99-ra, amely megmutatja, hogy az állomány hogyan rangsorolódik a műszaki erősség szempontjából. A rangsorolás a hat műszaki kritérium alapján a múltbeli teljesítmény teljesítményét használja. A nulla rangsorolás azt jelzi, hogy az állomány a leggyengébb a csoportban, műszaki szempontból. A 99, 99-os rangsor azt jelzi, hogy az állomány a műszaki teljesítmény szempontjából a legmagasabb. A növekvő SCTR azt jelenti, hogy az árfolyam-teljesítmény erősséget mutat az elemzett készletcsoporthoz képest. A csökkenő SCTR a relatív ár teljesítmény romlását mutatja.
A StockCharts műszaki rangjának (SCTR) megértése
A befektetők kiválasztják az elemzni kívánt csoportot, amely megadja a csoporton belüli részvények listáját, amely nulla és 99, 99 közötti. A 99, 99-as pontszám azt jelenti, hogy az állomány a hat technikai kritérium alapján rendkívül jól teljesít összehasonlító társaival.
A nulla a leggyengébb pontszám, ami azt jelzi, hogy az állomány technikai szempontból súlyosan alulteljesíti társait a csoportban.
Néhány kereskedő érdemes erős vagy növekvő SCTR rangú részvényeket vásárolni, miközben olyan készleteket értékesít vagy rövidít, amelyek gyenge vagy romló SCTR rangsorolással rendelkezik. Ez a relatív erősség vagy gyengeség vásárlásán vagy eladásán alapul.
A növekvő SCTR azt mutatja, hogy az állomány lendületet kap a társaival szemben. Ez azt jelenti, hogy az érték jelenleg növekszik, vagy hogy jobban tartja magát, vagy nem esik annyira, mint társai. Egy csökkenő SCTR azt mutatja, hogy az állomány lendületet vesz társainak. Lehet, hogy az ár csökken, vagy az ár egyszerűen elmaradhat társainak teljesítményétől.
A rangsorolási rendszer összes mutatója az áron alapul. Ilyen módon az SCTR feltárja, hogy az egyes részvények árainak teljesítménye összehasonlítható-e másokkal.
Az SCTR képlet különböző időkeretekre terjed ki, és a készlet magasnak kell lennie, hogy mindegyikre jó eredményt szerezzen. A legnagyobb súlyt a hosszabb távú mutatók kapják, mivel a hosszú távú tendencia dominánsabb erő, mint a rövid távú ingadozások.
A következő képlettel és súlyozással készül:
- Hosszú távú mutatók (súlyozás): A 200 napos exponenciális mozgóátlag (EMA) (30% súly) és a 125 napos változási sebesség (ROC) (30% súly) feletti / alá eső százalék. Középtávú mutatók (súlyozás): Az 50 napos EMA (15%) felett és alatt (%) és a 20 napos változás üteme (15%). Rövid távú mutatók (súlyozás): A százalékos oszcillátor hisztogram háromnapos meredeksége három (5%) és a relatív szilárdsági index (5%) hányadosa.
Az SCTR egy részvényt összehasonlít a társaival, és nem egy olyan összehasonlító referenciamutatóval, mint például az S&P 500 index.
Példa a StockCharts műszaki rangjának (SCTR) használatára
Az SCTR nagyon sokoldalú eszköz. Használható a készletek szűrésére annak érdekében, hogy megtalálják azokat, amelyek nagyon erősek. Ez segítséget nyújtana egy olyan kereskedőnek, aki sok jelenlegi felfelé irányuló lendülettel keres készleteket.
Alternatív megoldásként az SCTR felhasználható olyan részvények keresésére, amelyek nagyon gyengék, potenciálisan felkészülnek a forduláshoz, vagy amelyek jó értékű befektetési lehetőséget kínálhatnak. Csak azért, mert egy részvény értéke csökkent, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy érdemes megvenni.
Mindkét fogalom keverése az, hogy olyan készleteket keressen, amelyek alacsony SCTR rangsorolással rendelkeztek, de amelyek javulnak. Ez azt mutatja, hogy az állomány nemrégiben felülmúlja társait. A kereskedési diagramokhoz hasonlóan a kereskedők figyelték meg az SCTR-ben megjelenő áttöréseket, például egy előző magas magasság fölötti lépést vagy 30 és 30, illetve 50 (vagy bármilyen kívánt szint) fölé történő áttérést.
A Leggett & Platt (LEG) következő napi diagramja számos kereskedelmet mutat be, az SCTR különféle típusú áttörései alapján. Egyesek jó belépési jeleket generáltak, mások rossz belépési jeleket produkáltak. A zöld nyilak a vásárlási bejegyzéseket, a piros nyilak a rövid bejegyzéseket jelölik.
StockCharts
Vegye figyelembe, hogy az emelkedő SCTR nem mindig jelzi a részvényárfolyamok emelkedését. Ennek oka az, hogy egy részvény ára valójában eshet, de ha a részvény kevesebbet esik, mint társainál, akkor az SCTR növekszik.
Az SCTR használatának többféle módja van, és sokan csak azt választják, hogy megerősítő eszközként használják. Például, ha találnak egy részvényt, amelyet meg akarnak vásárolni, meg fogják nézni, hogy növekszik-e az SCTR. Ha nem, akkor ez azt jelenti, hogy a készlet még nem teljesít olyan jól, mint társai, és valószínűleg egy másik készlet a csoportban erősebb, és ezért jobb vásárlás. A vásárlás, mielőtt az SCTR növekedni kezdené, azt jelenti, hogy a kereskedő azt várja el, hogy a készlet jobban teljesít, azaz akár nem is.
A különbség a StockCharts műszaki helye (SCTR) és a relatív erő között
Az SCTR túllépi az egyes részvények összehasonlítását vagy a készletek indexáláshoz való összehasonlítását, amit a relatív erősség tesz. Az SCTR rangsor azt mutatja, hogy a készletek mennyire erősek a technikai kritériumok alapján, összehasonlítva más készletek csoportjával. A relatív erősség azt mutathatja, hogy egy részvény felülmúlja az S&P 500 indexet, de az SCTR megmutatja, hogy ez az eredmény jobb összehasonlítva más részvényekkel. A rangsorolás teszi az SCTR-t egyedivé.
A StockCharts műszaki rangsorának (SCTR) korlátozásai
Az SCTR-érték gyorsan változhat. Egy erősnek tűnő részvény, mondjuk a 99 SCTR-vel, egy nap alatt a rangját nullához közeli értékre csökkentheti, ha nagy eladásra kerül. Ezért az SCTR elmaradó rangsorolási módszer. Ez a múltbeli teljesítményt mutatja, de nem jelzi a jövőbeli teljesítményt.
Mint már említettük, az SCTR időnként megtévesztő lehet. Ez egy rangsorolási rendszer, tehát valószínűleg egy részvény árai esnek, de ennek ellenére emelkedő SCTR-je van. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy jó vásárlás. Az SCTR-t legjobban más elemzési formákkal, például árműveletekkel, műszaki mutatókkal vagy diagrammintákkal együtt lehet használni.
