Mi az a sztochasztikus oszcillátor?
A sztochasztikus oszcillátor egy lendület mutatója, amely összehasonlítja az értékpapír adott záró árát annak bizonyos árfolyam-tartományaival egy adott időtartamra. Az oszcillátor érzékenysége a piaci mozgásokra csökkenthető az időtartam beállításával vagy az eredmény mozgó átlagának figyelembevételével. A túlvásárolt és a túlzottan értékesített kereskedési jelek generálására szolgál, 0-100-as értéktartományt használva.
Kulcs elvihető
- A sztochasztikus oszcillátor egy népszerű műszaki mutató a túlvásárolt és túlméretezett jelek generálására. Ezt az 1950-es években fejlesztették ki, és a mai napig széles körben használják.A sztochasztikus oszcillátorok inkább a lendületre érzékenyek, mint az abszolút árra.
A sztochasztikus oszcillátor formula
% K = (H14 – L14C – L14) × 100, ahol: C = a legutóbbi bezárási ár L14 = a 14 előzetes sugárzási munkamenet legalacsonyabb ára H14 = az ugyanazon14 napos időszak alatt a legmagasabb árfolyam% K = a a sztochasztikus mutató
A% K-t néha lassú sztochasztikus mutatónak nevezik. A "gyors" sztochasztikus mutatót% D = 3-periódus mozgó átlagaként% K-nak tekintjük.
Ennek a mutatónak az alapját képező általános elmélet az, hogy a felfelé mutató piacon az árak a magashoz közel záródnak, a lefelé mutató piacon pedig az árak az alacsonyhoz közeli. Tranzakciós jelek akkor jönnek létre, amikor a% K áthalad egy három periódusú mozgó átlagon, amelyet% D-nek hívnak.
Sztochasztikus oszcillátor
Mit mond neked a sztochasztikus oszcillátor?
A sztochasztikus oszcillátor tartományhoz van kötve, azaz mindig 0 és 100 között van. Ez hasznos mutatóvá teszi a túlvásárolt és a túl eladott körülményeket. Hagyományosan, a 80-nál nagyobb értéket a túlvásárolt tartományban, a 20 év alatti értékeket pedig túlbeladottnak tekintik. Ezek azonban nem mindig jelzik a közelgő visszafordítást; A nagyon erős tendenciák hosszabb ideig fenntarthatják a túlvásárolt vagy túlterhelt feltételeket. Ehelyett a kereskedőknek meg kell vizsgálniuk a sztochasztikus oszcillátor változásait a jövőbeli tendenciaeltolódásokra vonatkozó információkkal kapcsolatban.
A sztochasztikus oszcillátorok ábrázolása általában két sorból áll: az egyik az oszcillátor valós értékét tükrözi minden egyes munkamenet során, a másik pedig a háromnapos egyszerű mozgóátlagot. Mivel úgy gondolják, hogy az ár lendületet ad, e két vonal kereszteződését jelzik annak jelzésére, hogy a művekben fordulás fordulhat elő, mivel azt jelzi, hogy a lendület napról napra nagy változást mutat.
A sztochasztikus oszcillátor és a trend trend változása közötti eltérést szintén fontos fordított jelként tekintik. Például, ha egy medve trend elér egy új alacsonyabb mélységet, de az oszcillátor magasabb mélypontot nyomtat, akkor ez lehet egy jelzés, hogy a medvék kimerítik lendületüket, és egy bullish fordulás megindul.
A sztochasztikus oszcillátort az 1950-es évek végén fejlesztette ki George Lane. A Lane tervezése szerint a sztochasztikus oszcillátor egy részvény záró árának helyét mutatja a részvényárfolyamok magas és alacsony árfolyamához viszonyítva egy adott időszakra, jellemzően 14 napos időszakra. Lane számos interjú során elmondta, hogy a sztochasztikus oszcillátor nem követi az árat vagy a mennyiséget, vagy bármi hasonlót. Azt jelzi, hogy az oszcillátor követi az ár sebességét vagy lendületét. Lane az interjúk során azt is feltárja, hogy általában egy részvény árfolyamának lendülete vagy sebessége megváltozik, még mielőtt az ár megváltozna. Ilyen módon a sztochasztikus oszcillátor felhasználható a visszafordítások előrejelzésére, amikor az indikátor bullish vagy medve eltéréseket mutat. Ez a jel az első és vitathatatlanul a legfontosabb kereskedési jel, amelyet a sáv azonosított.
Példa a sztochasztikus oszcillátor használatára
A sztochasztikus oszcillátort a legtöbb ábrázoló eszköz tartalmazza, és a gyakorlatban könnyen alkalmazható. A szokásos időtartam 14 nap, bár ezt beállíthatjuk a speciális elemzési igények kielégítésére. A sztochasztikus oszcillátort úgy számítják ki, hogy kivonják az időszak legalacsonyabb értékét a jelenlegi záró árból, osztva az időszak teljes tartományával és szorozva 100-tal. Hipotetikus példaként, ha a 14 napos legmagasabb érték 150 dollár, az alacsonyabb 125 dollár és a jelenlegi bezárás $ 145, akkor az aktuális ülés leolvasása: (145-125) / (150-125) * 100 vagy 80.
A sztochasztikus oszcillátor összehasonlítva a jelenlegi árat az idõtartamra, az tükrözi azt az következetességet, amellyel az ár bezáródik a legutóbbi legmagasabb vagy alacsonyabb szinthez. A 80-as érték azt jelzi, hogy az eszköz túlvásárlási küszöbön van.
A különbség a relatív szilárdsági index (RSI) és a sztochasztikus oszcillátor között
A relatív szilárdsági index (RSI) és a sztochasztikus oszcillátor egyaránt ár-lendület oszcillátorok, amelyeket széles körben használnak a műszaki elemzésben. Noha gyakran használják együtt, mindegyikük különféle elméletekkel és módszerekkel rendelkezik. A sztochasztikus oszcillátor arra a feltevésre támaszkodik, hogy a záró áraknak a jelenlegi trendhez hasonló irányba kell záródniuk. Eközben az RSI az ármozgások sebességének mérésével túlvásárolta és túlméretezi a szinteket. Más szavakkal, az RSI-t az ármozgások sebességének mérésére tervezték, míg a sztochasztikus oszcillátor formula a legjobban működik a konzisztens kereskedési tartományokban.
Általában véve az RSI sokkal inkább hasznos a trendpiacokon, és a sztochasztika inkább az oldalsó vagy a szűk piacokon.
A sztochasztikus oszcillátor korlátozásai
A sztochasztikus oszcillátor elsődleges korlátozása az, hogy ismert volt, hogy hamis jeleket generál. Ekkor fordul elő, ha az indikátor generál egy kereskedési jelet, ám az ár valójában nem követi nyomon, ami veszteséges kereskedelem lehet. A ingatag piaci körülmények között ez meglehetősen rendszeresen megtörténhet. Ennek egyik módja az áratrendek szűrővé tétele, ahol a jeleket csak akkor veszik át, ha a trendvel azonos irányban vannak.
