Egyszerű és exponenciális mozgóátlagok: áttekintés
A kereskedők mozgó átlagokat (MA) használnak a kereskedelmi területek pontos meghatározására, a trendek azonosítására és a piacok elemzésére. A mozgó átlagok segítenek a kereskedőknek elkülöníteni egy értékpapír vagy piac trendjét, vagy annak hiányát, és jelezhetik, ha a trend visszafordulhat. A két leggyakoribb típus az egyszerű és exponenciális. Megvizsgáljuk a két mozgó átlag közötti különbségeket, segítve a kereskedőket annak meghatározásában, hogy melyiket kell használni.
A mozgó átlagok megmutatják a forgalomképes instrumentumok egy adott időszakra eső átlagárát. Az átlagok kiszámítására azonban különféle módok vannak, és ezért vannak mozgóátlagok különféle típusai. Ezeket "mozgó" -nak hívják, mert az ár mozgásakor új adatok kerülnek a számításba, ezáltal megváltoztatva az átlagot.
Kulcs elvihető
- A mozgó átlagok (MA) a diagram és az idősor elemzés alapját képezik. Az egyszerű mozgó átlagok és a bonyolultabb exponenciális mozgó átlagok segítenek a tendencia megjelenésében az ármozgások simításával. Az MA típusa nem feltétlenül jobb, mint a másik, de attól függően, hogy a kereskedő hogyan használja a mozgó átlagokat, az egyik jobb lehet az adott személy számára..
Egyszerű mozgó átlag
A 10 napos egyszerű mozgó átlag (SMA) kiszámításához össze kell adni az elmúlt 10 nap záró árait és el kell osztani 10-vel. A 20 napos mozgó átlag kiszámításához össze kell adni a 20 napos időszak záró árait, és el kell osztani 20-al.
A következő ársorozatok alapján:
10, 11, 11, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 19, 20, 21 USD.
Az SMA számítása így néz ki:
10 USD + 11 USD + 11 USD + 12 USD + 14 USD + 15 USD + 17 USD + 19 USD + 20 USD + 21 USD = 150 USD
10 napos időszak SMA = 150 USD / 10 = 15 USD
A régi adatokat nem veszik igénybe az új adatok. A 10 napos átlagot újraszámolják az új nap hozzáadásával és a 10. nap leadásával, és ez a folyamat határozatlan ideig folytatódik.
Az alábbi ábra egy 100 napos SMA-t mutat, amelyet a Macys, Inc. (M) diagramjára alkalmaztak. Ez elősegíti a diagram bal oldalán lévő csökkenő tendenciát és a jobb oldalon a rallyt. Ez az SMA sorozat bármikor megjeleníti a legutóbbi 100 kereskedési ülés / gyertya átlagát.
Exponenciális mozgó átlag
Az exponenciális mozgó átlag (EMA) inkább a legfrissebb árakra összpontosít, mint az adatpontok hosszú sorozatára, mivel az egyszerű mozgó átlag szükséges.
Az EMA kiszámítása
Jelenlegi EMA = ((Ár (jelenlegi) - előző EMA) X szorzó) + előző EMA.
A legfontosabb tényező a simítási állandó, amely = 2 / (1 + N), ahol N = a napok száma.
10 napos EMA = 2 / (1 + 10) = 0, 1818
Például egy 10 napos EMA a legfrissebb árat 18, 18 százalékban súlyozza, az egyes adatpontok után ezután egyre kevesebbet ér. Az EMA úgy működik, hogy súlyozza a jelenlegi időszak ára és az előző EMA közötti különbséget, és az eredményt hozzáadja az előző EMA-hoz. Minél rövidebb az időszak, annál súlyosabb a legfrissebb ár.
Főbb különbségek
Az SMA és az EMA eltérő módon kerül kiszámításra. A számítás révén az EMA gyorsabban reagál az árváltozásokra, az SMA pedig lassabban reagál. Ez a fő különbség a kettő között. Az egyik nem feltétlenül jobb, mint a másik.
Az EMA időnként gyorsan reagál, és a kereskedő kiszorul a piac csuklásán alapuló kereskedelemből, míg a lassabban haladó SMA a kereskedelemben tartja az embert, ami nagyobb haszonnal jár, miután a csuklás befejeződött. Máskor az ellenkezője történhet. A gyorsabban mozgó EMA gyorsabban jelez problémákat, mint az SMA, és így az EMA kereskedő gyorsabban kiszáll a sérülések útjából, így időt és pénzt takarítva meg a személy számára.
Minden kereskedőnek el kell döntenie, melyik MA jobb az adott stratégiája számára. Sok rövidebb távú kereskedő használja az EMA-kat, mert riasztást szeretnének kapni, amint az ár másik irányba mozog. A hosszabb távú kereskedők általában az SMA-kra támaszkodnak, mivel ezek a befektetők nem rohannak cselekedni, és inkább kevésbé aktívan vesznek részt kereskedésükben.
Végső soron a személyes preferencia. Rajzoljon fel egy azonos hosszúságú EMA-t és SMA-t egy diagramra, és nézze meg, melyik segít jobb kereskedési döntések meghozatalában.
Az alábbi ábra egy 100 napos SMA (kék) és EMA (rózsaszín) ábrát mutat az Alphabet Inc. (GOOG) diagramján. Az EMA gyorsabban reagál az árváltozásokra, és inkább közelebb áll az árművelethez. Az SMA lassabban reagál és hajlamos arra, hogy távolabb maradjon az áratól, így több helyet ad neki.
Általános iránymutatásként, ha az ár meghaladja az egyszerű vagy exponenciális MA-t, akkor a trend felfelé fordul, és amikor az ár a MA alatt van, a trend lefelé mutat. Ahhoz, hogy ez az útmutató használható legyen, a mozgó átlagnak betekintést kellett volna adnia a múltbeli tendenciákba és trendváltozásokba. Válasszon egy olyan számítási időszakot - például 10, 20, 50, 100 vagy 200 -, amely kiemeli a tendenciát, de amikor az ár mozog rajta, hajlamos fordított irányt mutatni. Ez vonatkozik egy egyszerű vagy exponenciális MA használatára. Próbáljon ki különféle MA-kat, hogy megnézze, melyik működik a legjobban, ha megváltoztatja a diagramok indikátorának bemeneteit. A különféle IH-k jobban dolgoznak a különféle típusú pénzügyi eszközökkel, beleértve a részvényeket is.
Különleges megfontolások
Mivel lemaradó mutatók, a mozgó átlagok jól szolgálnak a támasz- és ellenállásvonalakon is. Felfelé emelkedés során az ár gyakran visszahúzódik a MA területére, majd a fenti táblázatban látható módon többször lepattan a piacról.
Ha az árak növekvő trendként csökkennek az MA alatt, akkor az emelkedő trend csökkenhet, vagy legalábbis a piac konszolidálódhat. Ha az árak csökkenő tendenciát mutatnak a mozgó átlag felett, akkor a tendencia felfelé haladhat vagy megszilárdulhat. Ebben az esetben a kereskedő figyelheti, hogy az ár áthalad-e a MA-n, hogy jelezzen egy lehetőséget vagy veszélyt.
Más kereskedők nem aggódnak az árakon, amik áthaladnak a MA-ban, hanem ehelyett két, különbözõ hosszúságú MA-t helyeznek a diagramjukba, majd figyelik, hogy a MA-k keresztezzék.
Az alábbi táblázat egy 50 és 100 napos SMA-t használ az SPDR S&P 500 ETF-ben (SPY). Időnként az MA keresztezés nagyon jó jeleket adott, amelyek nagy nyereséget eredményeztek, más esetekben a keresztezések rossz jeleket eredményeztek. Ez rávilágít a mozgó átlagok egyik gyengeségére. Jól működnek, ha az ár nagyszerű tendenciát mutat, de általában rosszul, ha az ár olyan oldalirányban mozog, mint a diagram bal oldalán.
Hosszabb távú időtartamra nézze meg az 50 és 100 napos, illetve a 100 és 200 napos mozgóátlagot a hosszabb távú irányhoz. Például, ha a 100 és a 200 napos mozgóátlagot ha a 100 napos mozgó átlag a 200 napi átlag alatt van, halálkeresztnek hívják. Jelentős lefelé irányuló lépés már folyamatban van. A 100 napos mozgóátlagot, amely meghaladja a 200 napos mozgóátlagot, aranykeresztnek nevezzük, amely azt jelzi, hogy az ár emelkedik, és folytatódhat. Rövidebb távú kereskedők például egy 8- és 20-periódusú MA-t nézhetnek. A kombinációk végtelenek.
