Mi a mennyiségi kereskedelem?
A kvantitatív kereskedelem kvantitatív elemzésen alapuló kereskedési stratégiákból áll, amelyek matematikai számításokon és számcsopogásokon alapszanak a kereskedési lehetőségek azonosításához. Az ár és a mennyiség a kvantitatív elemzésben a matematikai modellek fõ inputjaként használt leggyakoribb adatbevitel.
Mivel a kvantitatív kereskedelmet általában a pénzügyi intézmények és a fedezeti alapok használják, az ügyletek általában nagyok, és több százezer részvény és egyéb értékpapír vásárlásával és eladásával járhatnak. Azonban a kvantitatív kereskedelmet az egyéni befektetők egyre inkább használják.
A mennyiségi kereskedelem alapjai
Az ár és a mennyiség a kvantitatív elemzésben a matematikai modellek fõ inputjaként használt leggyakoribb adatbevitel.
A kvantitatív kereskedési technikák magukban foglalják a nagyfrekvenciás kereskedelmet, az algoritmikus kereskedést és a statisztikai arbitrázsot. Ezek a technikák gyors tűzjelzésűek, és jellemzően rövid távú befektetési horizontot mutatnak. Sok kvantitatív kereskedő jobban ismeri a kvantitatív eszközöket, például a mozgó átlagokat és az oszcillátorokat.
A kvantitatív kereskedelem megértése
A mennyiségi kereskedők kihasználják a modern technológiát, a matematikát és az átfogó adatbázisok elérhetőségét az ésszerű kereskedelmi döntések meghozatalához.
A mennyiségi kereskedők kereskedési technikát vesznek fel és modellt készítenek a matematika segítségével, majd kidolgoznak egy számítógépes programot, amely a modellt alkalmazza a történelmi piaci adatokra. A modell utólagos tesztelése és optimalizálása történik. Kedvező eredmények elérése esetén a rendszert valós idejű piacokon valós tőkével valósítják meg.
A kvantitatív kereskedési modellek működését a legjobban lehet analógiával leírni. Vegyünk egy időjárási jelentést, amelyben a meteorológus előrejelzi az eső 90% -ának esélyét, miközben a nap süt. A meteorológus ezt az ellentétes pozitív következtetést vonja le azáltal, hogy a térségben az érzékelőkből klímadatokat gyűjt és elemez
A számítógépes kvantitatív elemzés az adatok konkrét mintázatait deríti fel. Ha ezeket a mintákat hasonlítják össze a történelmi éghajlati adatokban feltárt modellekkel (backtesting), és 100-szor 90-ből az eredmény eső, akkor a meteorológus magabiztosan vonhatja le a következtetést, következésképpen a 90% -os előrejelzést. A mennyiségi kereskedők ugyanezt az eljárást alkalmazzák a pénzügyi piacra a kereskedelmi döntések meghozatalához.
Kulcs elvihető
- A kvantitatív kereskedelem olyan stratégia, amely matematikai függvényeket használ a kereskedési modellek automatizálására. Az ilyen típusú kereskedelemben az utólagosan tesztelt adatokat különféle kereskedési forgatókönyvekben alkalmazzák a profitszerzési lehetőségek felkutatására. A kvantitatív kereskedelem előnye, hogy lehetővé teszi a visszatestált adatok optimális felhasználását és kiküszöböli az érzelmi döntéshozatalt a kereskedelem során. A mennyiségi kereskedelem hátránya, hogy korlátozott felhasználása van. A mennyiségi kereskedési stratégia elveszíti hatékonyságát, ha a piaci feltételek megváltoznak.
Példa a mennyiségi kereskedelemre
A kereskedő kutatásától és preferenciáitól függően a mennyiségi kereskedési algoritmusok testreszabhatók a készlethez kapcsolódó különböző paraméterek értékeléséhez. Fontoljuk meg egy olyan kereskedő esetét, aki hisz a lendületes befektetésben. Kiválaszthat egy egyszerű programot, amely kiválasztja a nyerteseket a piacok felfelé irányuló lendülete alatt. A következő piaci fellendülés során a program megvásárolja ezeket a részvényeket. Ez egy meglehetősen egyszerű példa a mennyiségi kereskedelemre. Jellemzően a paraméterek választékát, a műszaki elemzéstől a készletek értékétől az alapvető elemzésig, a készletek komplex keverékének kiválasztására használják, a profit maximalizálása céljából. Ezeket a paramétereket egy kereskedési rendszerbe programozták be, hogy kihasználják a piaci mozgásokat.
A mennyiségi kereskedelem előnyei és hátrányai
A kereskedés célja a jövedelmező kereskedelem végrehajtásának optimális valószínűségének kiszámítása. Egy tipikus kereskedő hatékonyan figyelemmel kísérheti, elemezheti és korlátozott számú értékpapírra vonatkozóan hozhat kereskedési döntéseket, még mielőtt a beérkező adatok mennyisége túlterhelné a döntéshozatali folyamatot. A kvantitatív kereskedési technikák használata megvilágítja ezt a határt számítógépes eszközökkel a megfigyelési, elemzési és kereskedési döntések automatizálására.
Az érzelmek leküzdése az egyik legátfogóbb probléma a kereskedelemben. Legyen félelem vagy kapzsiság, kereskedés közben az érzelmek csak a racionális gondolkodás elfojtására szolgálnak, ami általában veszteségekhez vezet. A számítógépek és a matematika nem rendelkeznek érzelmekkel, tehát a mennyiségi kereskedelem kiküszöböli ezt a problémát.
A mennyiségi kereskedelemnek megvannak a problémái. A pénzügyi piacok a létező legdinamikusabb egységek. Ezért a mennyiségi kereskedési modelleknek ugyanolyan dinamikusnak kell lenniük, hogy folyamatosan sikeresek legyenek. Sok kvantitatív kereskedő olyan modelleket dolgoz ki, amelyek átmenetileg jövedelmezőek annak a piaci helyzetnek a számára, amelyre kifejlesztették, de végül kudarcot vall, ha a piaci feltételek megváltoznak.
