Tartalomjegyzék
- Háttér
- A mutató alkatrészei
- Az egyedi mutatók alkotóelemei
- A hibrid indikátorok alkotóelemei
- Indikátor létrehozása
- Egy példa
- Alsó sor
Elliott és Gann a világkereskedelmi közösség körében háztartási nevekré váltak. Ezek a technikai elemzés úttörői fejlesztették ki a területen a legszélesebb körben alkalmazott technikákat. De hogyan találták fel Ralph Nelson Elliott és WD Gann ezeket a technikákat, és hogyan váltak annyira sikeresek? Igazat mondva, ez nem olyan nehéz, mint amilyennek hangzik! Ez a cikk bemutatja a saját egyedi mutatójának kidolgozásának folyamatát, amelynek segítségével előnyt szerezhet a verseny felett.
Háttér
Emlékezzünk arra, hogy a technikai elemzés mögött meghúzódó elmélet kijelenti, hogy a pénzügyi diagramok mindent figyelembe vesznek - azaz minden alapvető és környezeti tényezőt. Az elmélet folytatja, hogy ezek a táblázatok a pszichológia olyan elemeit mutatják be, amelyeket technikai mutatók segítségével lehet értelmezni.
Ennek jobb megértése érdekében nézzünk meg egy példát. A Fibonacci-visszatérések matematikai sorrendből származnak: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 és így tovább. Láthatjuk, hogy az aktuális szám az előző két szám összegét jelenti. Mi köze van ennek a piacnak? Nos, kiderül, hogy ezek a visszatérési szintek (33%, 50%, 66%) olyan mértékben befolyásolják a kereskedők döntéseit, hogy a szintek pszichológiai támogatási és ellenállási szintek sorozatává váltak. Az ötlet az, hogy ezeket a pontokat a táblázatokon megtalálva meg lehet jósolni az ármozgások jövőbeli irányait.
A mutató alkatrészei
Az összes mutató úgy jön létre, hogy megjósolja az ár irányát, amikor egy bizonyos feltétel fennáll. A kereskedők két alapvető dolgot próbálnak megjósolni:
- Támogatási és ellenállási szintek: Ezek azért fontosak, mert azok a területek, ahol az árak megfordulnak. Idő: Ez azért fontos, mert képesnek kell lennie megjósolni az ármozgások időpontját.
Időnként az indikátorok közvetlenül előre jelezik ezt a két tényezőt - mint például a Bollinger-sávok vagy az Elliott-hullámok esetében -, de az indikátorok általában egy olyan szabályrendszerrel rendelkeznek, amelyet az előrejelzés kiadása céljából bevezettek.
Például, amikor a szélességi tolóerőt mutat (amelyet a lendület szintjét jelző vonal képviseli), tudnunk kell, hogy mely szintek relevánsak. Maga a mutató egyszerűen egy vonal. A szélesség tolóerő mutatója hasonló az RSI-hez, mivel „tartományhoz kötött”, és arra szolgál, hogy felmérjék az ármozgások lendületét. Amikor a vonal a medián zónában van, kevés lendület van. Amikor felmegy a felső zónába, tudjuk, hogy megnőtt a lendület és fordítva. Úgy nézhet ki, hogy egy hosszú pozícióba kerül, ha a lendület alacsony szintjektől növekszik, és rövidnek látszik, ha a lendület magas szintje eléri. Fontos, hogy szabályokat állítsunk fel egy mutató mozgásának értelmezéséhez, hogy azok hasznosak legyenek.
Ezt szem előtt tartva nézzük meg a jóslatok létrehozásának módjait. A mutatóknak két fő típusa van: egyedi mutatók és hibrid indikátorok. Az egyedi mutatók csak a diagram elemzés alapvető elemeivel fejleszthetők ki, míg a hibrid indikátorok az alapvető elemek és a meglévő mutatók kombinációját használhatják.
Az egyedi mutatók alkotóelemei
Az egyedi mutatók a diagramok és a matematikai függvények veleszületett aspektusain alapulnak. Itt található a két leggyakoribb elem:
1. Minta
A minták egyszerűen megismétlik az adott időszak alatt nyilvánvaló ársorozatokat. Számos mutató a minták alapján ábrázolja a várható jövőbeli ármozgásokat. Például az Elliott Wave elmélete azon a feltevésen alapul, hogy minden ár egy bizonyos mintázatban mozog, amelyet a következő példa egyszerűsít:
1. ábra: Elliot hullámmintázat
Sok más egyszerű minta is létezik, amelyeket a kereskedők használnak az cikluson belüli ármozgás területeinek meghatározására. Ezek közé tartozik háromszögek, ékek és téglalapok.
Az ilyen típusú minták a diagramokon belül egyszerűen rájuk nézve azonosíthatók; a számítógépek azonban sokkal gyorsabb módszert kínálnak ennek a feladatnak a végrehajtására. A számítógépes alkalmazások és szolgáltatások lehetővé teszik az ilyen minták automatikus keresését.
2. Matematikai függvények
A matematikai függvények az árátlagolástól a bonyolultabb funkciókig terjedhetnek, mennyiségi és egyéb mérések alapján. Például a Bollinger sávok egyszerűen rögzített százalékok a mozgó átlag felett és alatt. Ez a matematikai függvény egyértelmű árcsatornát ad a támogatási és ellenállási szintekről.
A hibrid indikátorok alkotóelemei
A hibrid mutatók a meglévő mutatók kombinációját használják, és egyszerűsített kereskedési rendszereknek tekinthetők. Számtalan módon lehet egyesíteni az elemeket érvényes mutatók kialakításához. Íme egy példa az MA crossoverre:
Ez a hibrid indikátor számos különféle mutatót használ, beleértve a mozgóátlagok három példányát. Először ki kell rajzolni a három, hét és 20 napos mozgóátlagot az áratörténet alapján. A szabály ezután kereszteződésre törekszik az értékpapír vagy az átruházás megvásárlására az eladás érdekében. Ez a rendszer azt a szintet jelzi, amelyen az ármozgás várható, és ésszerű módszert kínál annak becslésére, amikor ez bekövetkezik (mivel a vonalak egymáshoz közelebb húzódnak). Így nézhet ki:
2. ábra: Mozgó átlagú kereszteződés
Indikátor létrehozása
A kereskedő több egyszerű lépés követésével hozhat létre mutatót:
- Határozza meg az építeni kívánt mutató típusát: egyedi vagy hibrid.Ha határozza meg az indikátorba beépítendő összetevőket.Készítsen el egy szabálykészletet (ha szükséges) annak meghatározására, hogy mikor és hol várható el az ármozgás. a valódi piac utóvizsgálat vagy papírkereskedelem révén.Ha jó eredményt hoz, akkor helyezze üzembe.
Egy példa
Tegyük fel, hogy olyan mutatót akarunk létrehozni, amely a piac egyik legalapvetőbb elemét méri: az áringadozást. Indikátorunk célja az áringadozás alapján előre jelezni a jövőbeli ármozgásokat.
1. lépés:
Arra törekszünk, hogy kidolgozzunk egy egyedi mutatót, amely két alapelemből áll, egy mintából és a matematikai függvényekből.
2. lépés:
A XYZ társaság részvényeinek heti listáin áttekintve észrevehetünk néhány alapvető ingadozást a bullság és a medvesség között, amelyek mindegyike körülbelül öt napig tart. Mivel a mutatónk az áringadozások mérése, ezért érdekelnie kell a hinták meghatározásának mintáit és egy matematikai függvényt, az árátlagokat, hogy meghatározhassuk ezen ingadozások hatókörét.
3. lépés:
Most meg kell határoznunk az ezeket az elemeket szabályozó szabályokat. A mintákat a legegyszerűbb meghatározni: egyszerűen bullish és medve minták, amelyek kb. Öt naponként váltakoznak. Átlag létrehozásához mintát veszünk a felfelé mutató tendenciák időtartamáról és a lefelé mutató tendenciák időtartamának mintájáról. A végeredménynek várt időtartamnak kell lennie, amikor ezek a mozgalmak bekövetkezhetnek. A hinták terjedelmének meghatározásához egy viszonylag magas és egy viszonylag alacsony értéket használunk, és ezeket a heti diagram legmagasabb és alacsonyabb értékére állítjuk. Ezután az aktuális lejtés / csökkenés előrejelzésének elkészítéséhez a múlt lejtései / visszaesései alapján egyszerűen átlagoljuk az összes lejtést / visszaesést, és előre jelezzük, hogy a jövőben ugyanazok a mért lépések (+/-) történnek. A mozgás irányát és időtartamát ismét a minta határozza meg.
4. lépés:
Ezt a stratégiát vesszük és manuálisan teszteljük, vagy szoftver segítségével ábrázoljuk és jeleket generálunk. Megállapítottuk, hogy hintaonként (öt naponként) sikeresen visszatérhet 5% -ot.
5. lépés:
Végül élünk ezzel a koncepcióval és valódi pénzzel kereskedünk.
Alsó sor
Saját mutatójának felépítése magában foglalja a műszaki elemzés mélyebb vizsgálatát, majd ezen alapelemek valami egyedi fejlesztését. Végül a cél az, hogy előnyt szerezzenek más kereskedőkkel szemben. Nézz csak Ralph Nelson Elliott-ra vagy WD Gann-ra. Sikeres mutatóik nemcsak kereskedelmi előnyt jelentettek számukra, hanem népszerűségüket és hírhedtségüket is a pénzügyi körökben világszerte.
