Mi a frekvencia-súlyossági módszer?
A frekvencia-súlyossági módszer egy biztosításmatematikai módszer annak meghatározására, hogy a biztosítót egy adott időtartamon belül milyen igények várhatóan fogják megkapni, és hogy mennyi az átlagos követelés. A frekvencia-súlyossági módszer történelmi adatokat használ az igények átlagos számának és az egyes igények átlagos költségének becslésére. A módszer szorozza az igények átlagos számát a követelés átlagos költségével.
Frekvencia-súlyosság módszer magyarázata
A frekvencia-súlyossági módszerben a gyakoriság azon igények számát jelenti, amelyek egy biztosító által egy adott időszak alatt várhatóan bekövetkeznek. Ha a gyakoriság magas, ez azt jelenti, hogy nagyszámú igény áll fenn. A súlyosság a követelés költségére vonatkozik. A magas súlyosságú követelés drágább, mint egy átlagos igény, és az alacsony súlyosságú igény olcsóbb, mint az átlagos. A kárigények átlagos költségeit a múltbeli adatok alapján becsülik meg.
Például mérlegeljen egy potenciális lakásvásárlót, figyelembe véve egy Miami tengerparti ház megvásárlását. A floridai partvidéknek ez az átlaga évente egy hurrikán. Mivel a teljes megsemmisítés lehetősége oly magas és oly gyakori, a frekvencia-súlyossági módszer azt jelzi, hogy egy biztosítótársaságnak kerülnie kell a tengerparti ház kötvényeinek kötését.
Frekvencia-súlyossági módszer és egyéb kockázati modellek
A biztosítók kifinomult modelleket alkalmaznak annak megállapítására, hogy valószínű-e a kár kifizetése. Ideális esetben a biztosító inkább díjakat szerezne az új biztosítási kötvények aláírásáért, anélkül, hogy bármikor igénybe kellene fizetnie, de ez egy nagyon valószínűtlen forgatókönyv. Ehelyett a biztosítók becsléseket készítenek arra vonatkozóan, hogy hány követelést várnak el látni, és hogy a költségek milyen drágák lesznek, a biztosítási kötvénytulajdonosoknak nyújtott biztosítási módok alapján.
A frekvencia-súlyossági módszer az egyik lehetőség, amelyet a biztosítók modellek kidolgozására használnak. A gyakoriság azon igények számát jelenti, amelyeket a biztosító várhatóan látni fog. A magas gyakoriság azt jelenti, hogy várhatóan nagyszámú igény beérkezik. A súlyosság a követelés költségére vonatkozik, ahol a magas súlyosságú igények drágábbak, mint az átlagos becslések, és az alacsony súlyosságú igények alacsonyabbak, mint az átlag. A kárigények átlagos költségét a múltbeli költségadatok alapján lehet becsülni.
Mivel a frekvencia-súlyossági módszer az elmúlt évekre vonatkozik a következő évek átlagköltségeinek meghatározásakor, kevésbé befolyásolja a volatilitottabb utóbbi időszakok. Ez azt jelenti, hogy nem függ a veszteség alakulásának az elmúlt évekre alapozott tényezőitől. Ez azonban azt is jelenti, hogy a módszer lassabban alkalmazkodik a volatilitás növekedéséhez. Például egy árvízbiztosítást nyújtó biztosító lassabban alkalmazkodik a közelmúltban emelkedő vízszint okozta árvízkár-követelések súlyosságának vagy gyakoriságának növekedéséhez.
