A kereskedési rendszereket általában olyan összetett számítógépes programoknak gondolják, amelyek hatalmas mennyiségű adatot igényelnek a legjobb belépési és kilépési paraméterek kiszámításához. De a kereskedelemben a legjobb megoldás gyakran a legegyszerűbb. Valójában az egyik legismertebb kereskedési rendszernek még számítógép sem szükséges. Olvassa tovább, miközben áttekintjük a heti szabályrendszert, és megmutatja, hogyan segítheti ez az egyszerű rendszer a kereskedelem hasznát.
A trendkövetés egy jól ismert koncepció, amely számos sikeres kereskedési rendszer alapját képezi. Valószínűleg az első ilyen rendszer a Richard Donchian által kidolgozott heti szabály volt. Ennek a rendszernek a teszteredményeit már 1970-ben közzétették, és azt találták, hogy az akkor ismert legjövedelmezőbb rendszer.
Donchian-t "a modern árucikk-kereskedelem módszereinek atyjának" nevezték, és ő volt az első, aki a nagyközönség számára elérhető árupiaci alapot kezelte. Úgy gondolják, hogy az 1950-es években kifejlesztette a trendkövető rendszerek ötletét.
A stratégia
A heti szabály, annak legegyszerűbb formájában, akkor vásárol, amikor az árak elérték az új négyhetes legmagasabb értéket, és akkor eladja, amikor az árak eléri az új négyhetes alacsonyabb értéket. Az új négyhetes csúcs azt jelenti, hogy az árak meghaladták az elmúlt négy hét során elért legmagasabb szintet. Hasonlóképpen, egy négyhetes új alacsony legalacsonyabb ár azt jelenti, hogy az árak alacsonyabban kereskednek, mint az elmúlt négy hétben bármikor rendelkeztek. Ez a rendszer mindig a piacon van, hosszú vagy rövid. Egyszerűen a négyhetes szabálynak (4WR) nevezett pontosan ezt a Donchian által tervezett és használt rendszert.
Ez a stratégia következetesen a piac minden nagy lépésének jobb oldalán áll. A stratégiának ugyanakkor alacsony a nyerő ügyletek százaléka is. A probléma az, hogy a legtöbb piac az idő körülbelül egyharmadában alakul. Egyes piacokon a 4WR az idő 40% -ánál jobb lehet. A többi kereskedelem általában kis veszteségeket jelent, amelyek akkor merülnek fel, amikor a piac konszolidálódik a rohamos árműveletekkel.
A négyhetes szabály használata
Például a 4WR-re az 1. ábrán tekinthetjük meg a Google-t (mielőtt 2014-ben különféle részvényosztályokra osztottuk). Ez egy tipikus nyertes hosszú kereskedelmet mutat. Amikor új négyhetes csúcsot értek el, a GENI-t megvásárolták; kb. 10 héttel később adták el, amikor új négyhetes mélypontot ért el. A kereskedelem lenyűgöző 18% -os nyereséget eredményezett. A kereskedelem problémája az, hogy egy ponton több mint 30% -kal nőtt, és nyereségének közel felét adta vissza, mielőtt eladási jelet adott.
1. ábra: A négy napos szabályjeleket mutató genu napi diagramja
A 4WR rövid időn belül ugyanolyan jól működik. A 2. ábrán a Goldman Sachs nyertes kereskedelmét láthatjuk. Ez a kereskedelem több mint 18% -os nyereséget eredményezett. De 25% -kal előrehaladt, és a nyereség jelentős részének visszafizetése után bezárták.
2. ábra: A GS napi diagramja, amely négyhetes szabályjelzéseket mutat
A stratégia finomítása
A túl hosszú ideig tartó kereskedelem problémájának kezelésének egyik módja a kilépési szabályok megváltoztatása. Ahelyett, hogy az eredeti 4WR-t követnék egy pozícióból való kilépéshez, a kereskedők kiléphetnek, ha a mozgó átlag sérült. Például egy 10 napos mozgóátlag alkalmazása az 1. ábrán bemutatott gent kereskedelem kilépési kritériumaként mintegy 25% -kal növelte az adott kereskedelem nyereségét. A 10 napos mozgóátlagot választottuk, mivel ez a belépési jel fele (négy hét 20 kereskedési nap), de a belépési jelnél rövidebb időtartam használható.
Trend szűrés
A 4WR másik használata trendszűrőként szolgál a teljes piacon. Sok kereskedő számára kihívást jelenthet annak meghatározása, vajon a piac rövid távon növekvő vagy lefelé mutató-e. A 4WR alkalmazása lehetővé teszi a kereskedők számára a trend objektív meghatározását. Ha a piac legfrissebb jele e rendszer szerint a vétel, akkor a kereskedő biztos lehet abban, hogy a piac felfelé mutató tendenciát mutat. A csökkenő tendenciák meghatározhatók azokban az időkben, amikor a legutóbbi 4WR jel eladás volt; más szóval, a piac nemrégiben új négyhetes mélypontot tett, mint egy új négyhetes mélypontot. A 4WR-t szűrőként használva a kereskedő megvizsgálja, hogy a 4WR-nek vásárlási jel van-e, mielőtt új hosszú pozíciókat lépne be. Rövid pozíciókat csak akkor lépnének be, ha a piac 4WR eladási jelnél van.
Hosszabb távú trendek keresése
Ez a sokoldalú rendszer alkalmazható a hosszabb távú trend azonosítására is. Ez a Dow-elmélet alkalmazásával valósítható meg, amely a piac egészségének széles körben követett barométere. Az elemzők a Dow Jones szállítási átlagban keresik a műveletet, hogy megerősítsék a Dow Jones ipari átlag irányát. Amikor mindkét átlag új magasságokat tesz, akkor megerősített bikapiacban vagyunk. Mindkét átlag új mélypontja megerősítette a medvepiacot. Az átlagok közötti különbségek miatt a legtöbb elemző óvatosságot fejez ki a trendről.
A Dow-elmélet alkalmazásának egyik problémája az, hogy a szabályok szubjektívek, attól függően, hogy az elemző hogyan határoz meg egy új magas vagy új mélypontot. Két szakember számára lehetséges, hogy ugyanazokat a táblázatokat nézze meg, és nem ért egyet a jelek között. A 4WR alkalmazása megakadályozza ezt a lehetőséget. Az új magas vagy alacsony szubjektív meghatározása helyett a 4WR előre meghatározza, mikor jön létre jel, és a 4WR-t használó összes elemző ugyanezen következtetésre jut.
Alsó vonal
A 4WR nagyszerű kiegészítést kínál minden kereskedő eszközkészletéhez. Minden kereskedőnek fontolóra kell vennie a 4WR adaptálását a kereskedési stílusukhoz. Ne feledje, hogy négy hét alatt semmi varázslatos. A kereskedők dönthetnek úgy, hogy rövidebb vagy hosszabb időkereten alapuló jeleket használnak. A belépési és kilépési jelek aszimmetrikusak lehetnek, például 4WR-jelekre léphetnek, de kéthetes új mélypontokon léphetnek ki. Mint megjegyeztük, a mozgó átlagok is felhasználhatók kilépési jelek generálására. A 4WR kombinálható olyan mutatókkal, mint például a relatív szilárdsági index vagy a mozgó átlag konvergencia divergenciája, ezeknek a jeleknek a szűrőjeként. A 4WR lehetséges alkalmazási lehetőségeit csak a kereskedő képzelete korlátozza, ezért kísérletezzen egy kicsit, és derítse ki, melyik rendszer hozza a legjobb eredményt az Ön számára.
