A kereskedők mozgó átlagokra támaszkodtak, hogy elősegítsék a nagy valószínűségű kereskedési belépési pontok és a jövedelmező kilépések hosszú éveket. A mozgóátlagok közismert problémája azonban a súlyos lemaradás, amely a legtöbb mozgóátlag esetében fennáll. A dupla exponenciális mozgó átlag, vagyis a DEMA megoldást kínál egy gyorsabb átlagolási módszer kiszámításával.
A kettős exponenciális mozgó átlag története
A műszaki elemzés során a mozgó átlag kifejezés egy adott kereskedési eszköz egy adott időszakra vonatkozó átlagára utal. Például egy 10 napos mozgó átlag kiszámítja egy adott eszköz átlagos árát az elmúlt 10 napban, egy 200 napos mozgó átlag kiszámítja az elmúlt 200 nap átlagát és így tovább. Minden nap a visszatekintési időszak előrehalad az alapvető számításokhoz az utolsó X napszám alapján. A mozgó átlag sima, görbe vonalként jelenik meg, amely vizuálisan ábrázolja a hangszer hosszabb távú trendjét. A gyorsabban mozgó átlagok, rövidebb visszatekintési periódusokkal, sokkal kevesebbek; a lassabban mozgó átlagok, a hosszabb visszatekintési periódusokkal simábbak. Mivel a mozgó átlag visszafelé mutató mutató, lemaradásnak nevezik.
Az 1. ábrán látható kettős exponenciális mozgóátlagot (DEMA) Patrick Mulloy fejlesztette ki annak érdekében, hogy csökkentse a hagyományos mozgóátlagokban tapasztalható késési időt. Először a Készletek és áruk Technikai Elemzése című magazin 1994 februári kiadásában mutatták be Mulloy "Adatok simítása gyorsabb mozgó átlagokkal" című cikkében. (További információ: Műszaki elemzési útmutató. )
DEMA kiszámítása
Amint Mulloy az eredeti cikkében kifejti, "a DEMA nem csupán egy kettős EMA, az egyetlen EMA kétszeres késleltetési idejével, hanem egy és kettős EMA összetett megvalósítása is, amely egy másik EMA-t eredményez, amelynek kevesebb késése van, mint az eredeti kettő egyikében. " Más szóval, a DEMA nem egyszerűen két EMA kombinációja, vagy a mozgó átlag mozgó átlaga, hanem az egyszeri és a kettős EMA kiszámítása.
Szinte minden kereskedési elemző platformon a DEMA szerepel, mint mutató, amelyet fel lehet venni a diagramokba. Ezért a kereskedők használhatják a DEMA-t anélkül, hogy tudnák a számítások mögötti matematikát, és anélkül, hogy bármilyen kódot kellene írni vagy beírni.
A DEMA összehasonlítása a hagyományos mozgó átlagokkal
A mozgó átlagok a technikai elemzés egyik legnépszerűbb módszere. Számos kereskedő használja őket a tendenciák visszafordulásának észlelésére, különösen egy mozgó átlagú keresztezésnél, ahol a diagramba két különböző hosszúságú mozgóátlag kerül. Azok a pontok, ahol a mozgó átlagok keresztezik, jelenthetik a vételi vagy eladási lehetőségeket.
A DEMA segíthet a kereskedőknek a visszafordítások gyorsabb észlelésében, mivel ez gyorsabban reagál a piaci aktivitás változásaira. A 2. ábra példát mutat az e-mini Russell 2000 határidős szerződésre. Ez az egyperces diagram négy mozgó átlagot tartalmaz:
- 21 periódusú DEMA (rózsaszín) 55 periódusú DEMA (sötétkék) 21 periódusú MA (világoskék) 55 periódusú MA (világos zöld)
Az első DEMA crossover 12:29-kor jelentkezik, a következő sáv pedig 663, 20 USD áron nyílik meg. Az MA crossover ezzel szemben 12:34-kor indul, és a következő bár nyitó ára 660, 50 USD. A következő kereszteződés-sorozatban a DEMA keresztezés 1:33-kor jelenik meg, a következő sáv pedig 658 dollárral kezdődik. Az MA viszont 1:43-kor alakul, a következő bár 662, 90 dollárral nyit. Mindegyik esetben a DEMA keresztezés előnyt jelent abban, hogy korábban bejut a trendbe, mint az MA keresztezés.
Kereskedés egy DEMA-val
A fenti mozgóátlag példa a gyorsabb DEMA használatának hatékonyságát szemlélteti. A DEMA önálló indikátorként vagy kereszteződésnél történő felhasználása mellett a DEMA különféle mutatókban is használható, amelyekben a logika mozgó átlagon alapul. A technikai elemző eszközök, például a mozgóátlag konvergencia divergencia (MACD) és a hármas exponenciális mozgó átlag (TRIX) mozgó átlag típusokon alapulnak, és módosíthatók úgy, hogy a DEMA beépítésre kerüljenek más hagyományosabb mozgóátlagtípusok helyett.
A DEMA pótlása segíthet a kereskedõknek abban, hogy felismerjék a különféle vételi és eladási lehetõségeket, amelyek meghaladják az ezekben a mutatókban hagyományosan használt MA-k vagy EMA-k nyújtottait. Természetesen, ha a tendencia inkább hamarabb, mint később lép fel, általában magasabb profitot eredményez. A 2. ábra szemlélteti ezt az alapelvet - ha a kereszteződéseket vételi és eladási jelként használnánk, akkor jóval korábban lépnénk be a kereskedelembe, ha a DEMA keresztezést használnánk, szemben az MA keresztezéssel. (További információ: A gördülő átlag használata részvények vásárlásához .)
Alsó sor
A kereskedők és a befektetők már régóta használtak mozgó átlagokat piaci elemzésükben. A mozgó átlagok széles körben alkalmazott műszaki elemző eszköz, amely lehetővé teszi az adott kereskedési eszköz hosszabb távú trendjének gyors megfigyelését és értelmezését. Mivel a mozgó átlagok természetüknél fogva elmaradtak a mutatókról, hasznos a mozgóátlag kiigazítása a gyorsabb, érzékenyebb mutató kiszámításához. A DEMA a kereskedők és a befektetők számára áttekintést nyújt a hosszabb távú trendről, azzal a további előnnyel, hogy gyorsabban mozog, és kevesebb késési idővel jár. (További olvasáshoz lásd: Mozgó átlag MACD Combo és Simple vs. Exponenciális mozgóátlagok. )
