Mi a diffúziós index?
A műszaki elemzés során felhasznált diffúziós index azt az állományszámot méri, amelyek áremelkedtek vagy pozitív lendületet mutatnak. Ez hasznos a részvénypiaci alapvető erősségének meghatározásához, mivel sok előrehaladott részvény erőteljes piacot mutat, míg kevés (korábban) előrehaladó részvény gyengébb piacot mutat. A tőzsdén a diffúziós indexet általában napról napra mérik. Előzetes részvények azok, amelyek feljebb léptek az előző záróárhoz képest.
A diffúziós index arra is utal, hogy hány üzleti ciklus-mutató (BCI) mozog együtt. Ez hasznos a gazdaság erősségének felméréséhez. A "diffúziós index" egy olyan általános kifejezés, amelyet a statisztikák vagy a pénzügy más területein is lehet használni annak felmérésére, hogy egy csoport hány alkotóeleme mozog-e magasabbra vagy alacsonyabbra.
Kulcs elvihető
- A diffúziós index a számok vagy statisztikák egy csoportján belüli általános tendenciára utal. A tőzsdén a diffúziós index arra utal, hogy több részvény csökken-e, vagy esik-e olyan indexen belül, mint például az S&P 500. A tőzsdén az emelkedő diffúziós index azt jelenti, hogy egyre több készlet mozog magasabbra, ami az állomány szempontjából pozitív indexek magasabbra lépnek. A csökkenő diffúziós index azt mutatja, hogy kevesebb részvény mozog magasabbra, ami azt jelzi, hogy a vásárlási nyomás gyengül és / vagy az eladási nyomás növekszik a részvényindexen. A diffúziós index felhasználható az eltérések észlelésére, amelyek olyan erősséget vagy gyengeséget jelezhetnek, amely a részvényindex önmagában történő megfigyelésével nem látható.
A diffúziós index képlete:
Diffúziós index (DI) = (előlegek − csökken) + PDIVhol: előlegek = a részvények száma mozog magasabbDeclines = az alacsonyabb mozgású készletek számaPDIV = az előző DI érték
Mit mond neked a diffúziós index?
A diffúziós index, amelyet előrehaladás / csökkenés indexnek is neveznek, egy a sok különféle előrejelzési eszköz közül, amelyeket a műszaki elemzők használnak, hogy jelezzék, ha a piac bullish vagy medve. A diffúziós index egy szélességi mutató. A szélességi mutatók azt mutatják, hogy hány részvény vesz részt a tőzsdei emelkedésben vagy esésben.
Általában, ha a diffúziós index növekszik a tőzsdeindexszel, ez segít megerősíteni, hogy a tőzsdeindex emelkedése erős, mivel egyre több részvény mozog magasabbra.
Ha a diffúziós index csökkenni kezd, miközben a részvényindex továbbra is emelkedik, akkor ezt medve eltérésnek hívják. Ez azt jelenti, hogy kevesebb részvény vesz részt a részvényindex emelkedésében, ami figyelmeztető jel, hogy a részvényindex végül alacsonyabb lehet.
Ha a diffúziós index csökken a részvényindex csökkenésekor, ez segít a hanyatlás megerősítésében. Ez azt jelenti, hogy kevesebb részvény halad előre, ezért van értelme, mivel a részvényindex csökken (és a részvényindexen belüli készletek csökkennek).
Ha a részvényindex esik, és a diffúziós index emelkedni kezd, ezt nevezik bullish divergenciának. Ez azt jelenti, hogy egyre több részvény kezd növekedni, ami azt jelenti, hogy a részvényindex hamarosan magasabbra fordulhat.
A diffúziós index segíthet a közgazdásznak vagy a kereskedőnek a BCI pontosabb értelmezésében is. Ezt a mutatócsoportot használják a gazdaság felmérésére. Mivel több mutató létezik, amelyek mindegyike különböző dolgokat mondhat, elősegíti a diffúziós index létrehozását annak megállapításához, hogy a mutatók többsége javuló vagy romló mutatóra mutat-e.
Az ilyen típusú diffúziós indexet másképp számolják, és gyakran százalékban fejezik ki. A növekvő mutatók értéke egy, a változatlan mutatók értéke 0, 5, a csökkenő mutatók értéke pedig nulla. Tegyük fel, hogy 10 mutató közül 7, 5-et kapunk. Ossza el ezt a mutatók számával (ebben az esetben 10), majd szorozzuk 100-zal, hogy százalékot kapjunk. Ebben az esetben a mutatók 75% -a növekvő gazdasági aktivitást jelez.
Mi a különbség a diffúziós index és a Tick index között?
A diffúziós index azt méri, hogy hány részvény halad előre egy indexen belül, általában egy napi időkereten belül. Más szavakkal, azt méri, hogy hány készlet fejlődött az előző ülés befejezése után. A kullancsindex egy rövidebb távú szélességi mutató, mivel azt méri, hogy hány állománynak volt uptick-je a recesszióhoz képest. Az emelkedés magasabb, mint az utoljára forgalmazott ár, míg az emelkedés az utoljára alacsonyabb.
A diffúziós index használatának korlátozása
A tőzsde esetében a diffúziós index néha nem működik olyan jól a Nasdaq-hoz kapcsolódó indexeknél. Ennek oka az, hogy a Nasdaq kis spekulatív részvényei hajlamosabbak a csődre vagy a listáról való kivonásra, mint a NYSE részvények. Ezért, bár a jelenleg jegyzett Nasdaq részvények emelkedhetnek, mindazok, amelyeket a tőzsdén nem vesznek át, továbbra is a kumulatív diffúziós indexet vonzzák. Ezért a diffúziós index hosszú ideig csökkenhet, bizonyos időszakokban, még akkor is, ha a Nasdaq-indexek emelkednek.
A diffúziós index eltérése gyenge a kereskedelem időzítésének jele. Az eltérés hosszabb ideig tarthat, mint sok kereskedő elvárja, ami azt jelenti, hogy nem lehet bölcs dolog eltéréssel kereskedni, mihelyt észreveszik. Inkább várjon, amíg az ár megerősíti a különbséget. Például, ha bullish divergencia jelentkezik, ne vásároljon azonnal. Várjon, amíg a tőzsdeindex megkezdi emelkedését.
Ami a diffúziós index alkalmazását más adatcsoportokra, például a BCI-kra, fontos emlékezni, hogy a csoporton belül nem minden adatpont lehet azonos jelentőségű. A gyorsan növekvő mutató csak egy pontértéket kap, míg a közepes növekedéshez egy érték adható. A diffúziós index túl egyszerűsítheti az adatokat. Ezért továbbra is jó ötlet megnézni az egyes mutatókat és azok mondatait, valamint a diffúziós indexet.
