Mi a hitelesség elmélete?
A hitelességi elmélet olyan eszközökre, politikákra és eljárásokra vonatkozik, amelyeket az aktuáriumok használnak az adatok vizsgálatakor a kockázat becslése céljából. A hitelességi elmélet matematikai modelleket és módszereket használ tapasztalati alapú becslések készítéséhez, amelyekben a „tapasztalat” a történeti adatokra utal.
Miért érdemes használni a hitelességi elméletet?
A hitelesség elmélete segíti a biztosításmatematikumokat a fedezet biztosításával kapcsolatos kockázatok megértésében, és lehetővé teszi a biztosítótársaságok számára, hogy korlátozzák kockázatainak és veszteségeinek való kitettségét. A biztosítótársaságok és a biztosításmatematikumok a történeti veszteségeken alapuló modelleket dolgoznak ki, és a modell számos olyan feltételezést figyelembe vesz, amelyeket statisztikailag tesztelni kell annak hitelességének meghatározása érdekében. Például egy biztosítótársaság megvizsgálja az egy biztosítói csoport biztosításával korábban felmerült veszteségeket, hogy megbecsülje, mennyibe kerülhet egy hasonló csoport biztosítása a jövőben.
A becslés kidolgozásakor a biztosításmatematikusok először kiválasztják az alapbecslést. Például egy életbiztosító társaság kiválaszthatja az alapbecslés gerincét a halandósági táblázatról, mivel a követelésekre csak akkor kerül sor, amikor a biztosított meghal. A biztosításmatematikumok számos alapbecslést használnak a kötvény típusának különféle szempontjainak lefedésére, ideértve azokat az árakat is, amelyeket a biztosító társaság általában a fedezetért számít fel.
Hogyan segíti a hitelesség elmélete az aktuáriusokat?
Miután elkészítették az alapbecslést, a biztosításmatematikumok politikánként áttekintik a biztosító társaság történelmi tapasztalatait. A biztosításmatematikus ezt a történeti adatot tanulmányozza annak megállapítása érdekében, hogy a biztosító tapasztalata hogyan különbözhet meg a többi biztosítótársaság tapasztalatától. A vizsgálat lehetővé teszi az aktuárium számára, hogy az eltérések alapján különböző súlyokat hozzon létre.
Például megoszthatja az autósokat életkor, nem és autó típusa szerint; a gyors kocsit vezetõ fiatalember magas kockázatnak tekinthetõ, és egy idõs asszony kicsi autót vezetõ alacsony kockázatúnak tekinthetõ. A felosztást úgy kell elvégezni, hogy kiegyenlítsék a két követelményt, amelyek szerint az egyes csoportok kockázata kellően hasonló és a csoport elég nagy ahhoz, hogy a biztosítási díj kiszámításához elvégezhető legyen a kárrendezési tapasztalatok érdemi statisztikai elemzése. Ez a kompromisszum azt jelenti, hogy a csoportok egyike sem tartalmaz csak azonos kockázatokat. A probléma ekkor az, hogy a csoport tapasztalatait az egyéni kockázat tapasztalataival kombinálják, hogy megfelelőbb prémiumot kapjanak. A hitelességi elmélet megoldást kínál erre a problémára.
A hitelesség elmélete végül a képletek kidolgozása érdekében a történeti adatokból származó tapasztalati becslések és az alapbecslések kombinációjára támaszkodik. A képleteket a múlt tapasztalatainak megismétlésére használják, majd a tényleges adatokkal összehasonlítják. A biztosításmatematikumok használhatnak kis adatkészletet egy kezdeti becslés létrehozásakor, de végül a nagy adatkészleteket részesítik előnyben, mivel nagyobb statisztikai jelentőséggel bírnak.
