Mi az a banki stresszteszt?
A bank stressztesztje olyan hipotetikus kedvezőtlen gazdasági forgatókönyvek, például mély recesszió vagy pénzügyi piaci válság alapján végzett elemzés, amelynek célja annak meghatározása, hogy van-e egy banknak elegendő tőke ahhoz, hogy ellenálljon a káros gazdasági fejlemények hatásainak. Az Egyesült Államokban az 50 milliárd dolláros vagy annál nagyobb vagyonnal rendelkező bankoknak belső stresszteszteken kell részt venniük, amelyeket saját kockázatkezelési csapatuk, valamint a Federal Reserve végez.
A banki stresszteszteket széles körben alkalmazták a 2007–2009-es globális pénzügyi válság után, amely évtizedek óta a legrosszabb. Az ezt követő nagy recesszió sok bankot és pénzügyi intézményt súlyosan alulfinanszírozottá tett, vagy feltárta, hogy érzékenyek a piaci összeomlásokra és a gazdasági visszaesésekre. Ennek eredményeként a szövetségi és pénzügyi hatóságok jelentősen kibővítették a szabályozási beszámolási követelményeket, hogy a tőketartalékok megfelelőségére és a tőkekezelési belső stratégiákra összpontosítsanak. A bankoknak rendszeresen meg kell határozniuk fizetőképességüket és dokumentálniuk kell azokat.
Kulcs elvihető
- A banki stresszteszt egy elemzés annak meghatározására, hogy a bank elegendő tőkével rendelkezik-e ahhoz, hogy ellenálljon egy gazdasági vagy pénzügyi válságnak, számítógépes szimulációval. A bankstreszt-teszteket széles körben alkalmazták a 2007–2009-es globális pénzügyi válság után.Felméleti és nemzetközi A pénzügyi hatóságok megkövetelik, hogy valamennyi, bizonyos méretű bank rendszeresen végezzen stressztesztet és tegyen jelentést az eredményekről. A stresszteszttel nem rendelkező bankoknak lépéseket kell tenniük tőketartalékuk megőrzése vagy felépítése érdekében.
Hogyan működik a banki stressz teszt
A bankok pénzügyi helyzetének meghatározása érdekében válsághelyzetekben a stressztesztek néhány kulcsfontosságú területre összpontosítanak, mint például hitelkockázat, piaci kockázat és likviditási kockázat. Számítógépes szimulációk segítségével hipotetikus kríziseket hoznak létre a Federal Reserve és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) különféle kritériumai alapján. Az Európai Központi Bank (EKB) szigorú stressztesztelési követelményeket is előír, amelyek az euróövezetben működő bankintézmények kb. 70% -át lefedik. A vállalati stresszteszteket félévente végzik, és szigorú jelentési határidők alá esnek.
Az összes stresszteszt egy közös forgatókönyvet tartalmaz, amelyek közül néhány rosszabb, mint másoknál, a bankok számára. Egy hipotetikus helyzet magában foglalhat egy adott katasztrófát egy adott helyen - egy karibi hurrikánt vagy háborút Észak-Afrikában. Vagy az alábbiak mindegyikét bevonhatja egyidejűleg: 10% -os munkanélküliségi ráta, a készletek általános 15% -os esése és 30% -os házárak zuhanása.
A múltbeli valós válságokon alapuló történelmi forgatókönyvek is fennállnak: a nagy gazdasági válság, a technológiai buborék 1999–2000-es robbantása, a másodlagos jelzálogkölcsönök 2007. évi összeomlása.
A bankok ezután a tervezett pénzügyek következő kilenc negyedét használják annak meghatározására, hogy rendelkeznek-e elegendő tőkével ahhoz, hogy a válságon keresztül átjuthassanak.
2011-ben az Egyesült Államok rendeleteket hozott, amelyek előírják a bankok számára egy átfogó tőkeelemzést és áttekintést (CCAR), amely magában foglalja a különféle stressz-teszt forgatókönyvek futtatását.
A banki stressz teszt hatása
A stresszteszt fő célja annak megvizsgálása, hogy van-e valami banknak tőke ahhoz, hogy nehéz helyzetben megbirkózzon. A stresszteszteken átesett bankok kötelesek közzétenni eredményeiket. Ezeket az eredményeket a nyilvánosság elé terjesztik, hogy megmutassák, hogyan kezelje a bank egy súlyos gazdasági válságot vagy pénzügyi katasztrófát.
A rendeletek megkövetelik a stresszteszteket nem teljesítő társaságoktól, hogy csökkentsék osztalékfizetéseiket és részvény-visszavásárlásaikat tőketartalékuk megőrzése vagy felépítése érdekében. Nyilvánvaló, hogy a stresszteszteket sikertelen bankok rosszul néznek ki a nyilvánosság számára. Még tekintélyes intézmények is botlanak: például a Santandernek és a Deutsche Banknak többször is sikertelen stressztesztje van.
A bankoknak néha megkapják a stresszteszt feltételes átadását. Ez azt jelenti, hogy egy bank közel állt a kudarchoz, és fennáll annak a kockázata, hogy a jövőben további kifizetéseket tudjon végezni. A feltételes alapon átadó bankoknak újra kell benyújtaniuk egy cselekvési tervet.
