Mi az utóvizsgálat?
Az utólagos tesztelés az az általános módszer, amellyel megnézheti, hogy egy stratégia vagy modell utólag milyen jól teljesített volna. Az utólagos tesztelés megvizsgálja a kereskedési stratégia életképességét azzal, hogy felfedezi, hogyan működne ez a történeti adatok felhasználásával. Ha az utóvizsgálat működik, akkor a kereskedők és az elemzők bizalommal bízhatnak abban, hogy előrehaladásuk során alkalmazzák.
Az utólagos tesztelés fontos lépés lehet a kereskedelmi stratégia optimalizálásában. Ha többet szeretne megtudni a diagram elemző eszközöknek a nyereséges kereskedési lehetőségek felismeréséről, nézze meg a Műszaki elemzés kurzust a Investopedia Akadémián.
Az utóvizsgálat alapjai
Az utólagos tesztelés lehetővé teszi a kereskedőnek, hogy a történeti adatok felhasználásával szimulálja a kereskedési stratégiát az eredmények generálására, valamint a kockázat és a jövedelmezőség elemzésére, mielőtt bármilyen tényleges tőkét kockáztatna.
A jól lefolytatott, pozitív eredményeket eredményező backtest biztosítja a kereskedők számára, hogy a stratégia alapvetően megalapozott, és valószínűleg nyereséget fog elérni, ha a valóságban megvalósul. A nem megfelelően optimális eredményt biztosító, jól elvégzett backtest arra készteti a kereskedőket, hogy módosítsák vagy elutasítsák a stratégiát. Különösen bonyolult kereskedési stratégiák, például az automatizált kereskedési rendszerek által végrehajtott stratégiák nagyban támaszkodnak az utólagos tesztelésre, hogy bizonyítsák értéküket, mivel túlságosan okosak ahhoz, hogy egyébként értékeljék.
Mindaddig, amíg a kereskedési ötlet számszerűsíthető, az utólag bevizsgálható. Egyes kereskedők és befektetők szakképzett programozó szakértelmét kérhetik az ötlet tesztelhető formává történő fejlesztése érdekében. Jellemzően ez egy programozót foglal magában, amely az ötletet a kereskedési platform által üzemeltetett szabadalmi nyelvre kódolja. A programozó beépítheti a felhasználó által definiált bemeneti változókat, amelyek lehetővé teszik a kereskedő számára, hogy "beállítsa" a rendszert. Példa erre a fent említett egyszerű mozgóátlagú keresztező rendszer. A kereskedő képes lesz megadni (vagy megváltoztatni) a rendszerben használt két mozgó átlag hosszát. A kereskedő utólagos ellenőrzést tudott végezni annak meghatározására, hogy a mozgóátlagok melyik hosszúságúak lennének-e a legjobban a történeti adatok alapján.
Kulcs elvihető
- Az utólagos tesztelés megvizsgálja a kereskedési stratégia vagy az árazási modell életképességét azáltal, hogy felfedezi, hogyan működne ez a történeti adatok felhasználásával.Ha az utótestelés működik, a kereskedők és az elemzők bizalommal bízhatnak abban, hogy előrehaladásukra alkalmazzák.A jól végzett backtest, amely pozitív eredményeket eredményez, biztosítja a kereskedőket. hogy a stratégia alapvetően megalapozott, és valószínűleg haszonnal jár, ha a valóságban megvalósul. A nem megfelelően optimális eredményt biztosító, jól elvégzett backtest arra készteti a kereskedőket, hogy módosítsák vagy elutasítsák a stratégiát.
Az ideális háttérvizsgálat forgatókönyve
Az ideális backtest a mintavételi adatokat egy adott időtartamra választja, amely a különféle piaci körülményeket tükrözi. Ily módon jobban meg lehet ítélni, hogy a backtest eredményei fluke vagy stabil kereskedést jelentenek-e.
A múltbéli adatkészletnek tartalmaznia kell egy valóban reprezentatív mintát a készletekről, ideértve azokat a társaságokat is, amelyek végül csődbe kerültek, vagy eladtak vagy felszámoltak. Az alternatíva, amely csak a mai napig fennálló történelmi készletek adatait tartalmazza, mesterségesen magas hozamot fog eredményezni az utóellenőrzés során.
A backtestnek figyelembe kell vennie az összes kereskedési költséget, bármennyire is jelentéktelen, mivel ezek összeadódhatnak a backtesting során, és drasztikusan befolyásolhatják a stratégia jövedelmezőségének megjelenését. A kereskedőknek gondoskodniuk kell arról, hogy utólagos tesztelésükkel készített szoftver elszámolja ezeket a költségeket. A mintán kívüli tesztelés és az előzetes teljesítményteszt további megerősítést nyújt a rendszer hatékonyságáról, és megmutathatja a rendszer valódi színeit, mielőtt a valós készpénz sorba kerülne. A visszamenőleges, a mintán kívüli és az előrehaladott teljesítményteszt eredmények jó korrelációja elengedhetetlen a kereskedési rendszer életképességének meghatározásához.
Visszatekintés az előző teljesítményvizsgálathoz
A teljesítmény-előzetes tesztelés, más néven papírkereskedés, a kereskedők számára egy további, a mintán kívüli adatkészlettel szolgál a rendszer értékeléséhez. Az előzetes teljesítmény tesztelése a tényleges kereskedelem szimulációja, amely magában foglalja a rendszer logikájának követését egy élő piacon. Papírkereskedelemnek is nevezik, mivel az összes ügyletet csak papíron hajtják végre; vagyis a kereskedelembe való belépést és a kilépést a rendszer esetleges nyereségével vagy veszteségével együtt dokumentálják, de valódi ügyleteket nem hajtanak végre.
Az előrelátható teljesítmény-tesztelés fontos szempontja a rendszer logikájának pontos követése; egyébként nehéz, ha nem is lehetetlen pontosan értékelni a folyamat ezen lépését. A kereskedőknek becsületesnek kell lenniük a kereskedelembe való belépés és a kilépés vonatkozásában, és kerülniük kell olyan cselekedeteket, mint a cseresznye szedése vagy a papíron történő kereskedelem, amely ésszerűsíti azt, hogy "soha nem vállaltam volna ezt a kereskedelmet". Ha a kereskedelem a rendszer logikája alapján történt volna, akkor azt dokumentálni kell és ki kell értékelni.
A különbség az utóvizsgálat és a forgatókönyv elemzése között
Míg az utólagos tesztelés a tényleges történeti adatokat használja az illeszkedés vagy a siker tesztelésére, a forgatókönyv elemzése hipotetikus adatokat használ, amelyek a különböző lehetséges eredményeket szimulálják. Például, a forgatókönyv elemzése szimulálja a portfólió értékpapírjainak értékében bekövetkező konkrét változásokat, vagy a kulcsfontosságú tényezők történnek, például a kamatláb változása. A forgatókönyv elemzését általában használják a portfólió értékében bekövetkező változások becslésére egy kedvezőtlen eseményre reagálva, és felhasználhatók egy elméleti legrosszabb eset forgatókönyvének vizsgálatához.
Néhány bűncselekmény az utólagos tesztelés során
Annak érdekében, hogy az utóvizsgálat értelmes eredményeket biztosítson, a kereskedőknek kidolgozniuk kell stratégiáikat és jóhiszeműen tesztelniük kell őket, a lehető legnagyobb mértékben elkerülve az elfogultságot. Ez azt jelenti, hogy a stratégiát úgy kell kidolgozni, hogy ne támaszkodjon az utóvizsgálatban felhasznált adatokra. Ez nehezebb, mint amilyennek látszik. A kereskedők általában stratégiákat építenek a történeti adatok alapján. Szigorúnak kell lenniük a tesztelés során, különféle adatkészletekkel, mint azok, amelyekben modelleiket képzik. Ellenkező esetben a backtest izzó eredményekkel jár, ami semmit sem jelent.
Hasonlóképpen, a kereskedőknek el kell kerülniük az adatok kotrását, amelyek során a hipotetikus stratégiák széles skáláját kipróbálják ugyanazon adathalmaz alapján, és olyan sikereket fognak eredményezni, amelyek valós idejű piacokon kudarcot vallnak, mivel sok érvénytelen stratégia létezik, amelyek felülmúlják a piacot véletlenszerűen meghatározott időtartamra.
Az adatok kotrására vagy a cseresznye kiválasztására való hajlam kompenzálásának egyik módja egy olyan stratégia használata, amely sikeres a releváns vagy a mintán belüli időszakban, és az utólagos ellenőrzése más, vagy a mintán kívüli időszakok adataival történik. Ha a mintán belüli és a mintán kívüli backtetek hasonló eredményeket adnak, akkor valószínű, hogy általában érvényesek.
