Mi az átlagos napi kereskedési mennyiség (ADTV)?
Az átlagos napi kereskedési mennyiség (ADTV) az egy részvény egy nap alatt kereskedett részvényeinek átlagos száma. A napi mennyiség azt mutatja, hogy hány részvényt keresnek minden nap, de ez átlagolható több napra az átlagos napi mennyiség meghatározásához. Az átlagos napi kereskedési mennyiség fontos mutató, mivel a magas vagy alacsony kereskedési volumen különféle típusú kereskedőket és befektetőket vonz. Sok kereskedő és befektető inkább magasabb átlagos napi kereskedési volumenet szeret alacsonyabb kereskedési volumenhez képest, mivel nagy volumen esetén könnyebb bejutni és kihelyezni pozíciókat. Az alacsony volumenű eszközöknél kevesebb vásárló és eladó van, ezért nehezebb belépni vagy kilépni a kívánt áron.
Kulcs elvihető
- A napi kereskedelem mennyisége az, hogy hány részvényt kereskednek egy nap. Az átlagos napi kereskedési mennyiséget általában 20 vagy 30 napra számolják. Számítsa ki az átlagos napi kereskedési mennyiséget úgy, hogy összeadja a kereskedés mennyiségét az elmúlt X napok számában. Ezután ossza meg a teljes értéket X-rel. Például, összegezheti az elmúlt 20 nap kereskedési volumenét, és ossza el 20-zal, hogy megkapja a 20 napos ADTV-t. Ez medve vagy bullish lehet attól függően, hogy az ár milyen irányba halad. A csökkenő mennyiség azt mutatja, hogy az érdeklődés csökken, de még a volumen csökkenése is hasznos, mert ha a nagyobb volumen visszatér, akkor szintén erős áttörés van.
Mit mond neked az átlagos napi kereskedési mennyiség (ADTV)?
Amikor az átlagos napi kereskedési volumen (ADTV) drámaian növekszik vagy csökken, ez azt jelzi, hogy jelentős változás történt abban, hogy az emberek hogyan értékelik vagy tekintik az eszközt. A magasabb átlagos napi kereskedési volumen általában azt jelenti, hogy az értékpapír versenyképesebb, szűkebb felárakkal rendelkezik és jellemzően kevésbé ingatag. A készletek általában kevésbé ingatagok, ha magasabb átlagos napi kereskedési volumenük van, mivel sokkal nagyobb ügyleteket kell végrehajtani az ár befolyásolására. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy volumenű részvényeknek nem lesznek nagy napi áramozgásai. Bármely részvénynek bármelyik napján (vagy több napon keresztül) nagyon nagy az ármozgás, az átlag feletti volumennél.
Az átlagos napi kereskedési volumen egy gyakran idézett értékpapír-kereskedési mérés, amely közvetlenül jelzi az értékpapír teljes likviditását. Minél nagyobb a kereskedelem volumene egy értékpapír számára, annál több vevő és eladó van a piacon, ami megkönnyíti és gyorsabbá teszi a kereskedelem végrehajtását. A piaci likviditás ésszerű szintje nélkül a tranzakciós költségek valószínűleg magasabbak lesznek (a nagyobb felárak miatt).
Az átlagos napi kereskedési mennyiség hasznos eszköz bármely likvid eszköz árfolyamának elemzéséhez. Ha egy eszköz ára korlátozott, és áttörés történik, a növekvő mennyiség hajlamos megerősíteni ezt a kitörést. A hangerő hiánya azt jelzi, hogy a kitörés sikertelen lehet.
A mennyiség segít megerősíteni az ármozgásokat magasabb vagy alacsonyabb szintre is. Az erőteljes, felfelé vagy lefelé nyomó árfolyamoknak szintén növekedniük kell. Ha nem, akkor lehet, hogy nincs elég érdeklődés az ár továbbnyomására. Ha nincs elég érdeklődés, akkor az ár visszahúzódhat.
A trendek során az alacsony volumenű visszaesések általában az árat részesítik előnyben, és végül ismét a trend felé mutatnak. Például egy emelkedő tendencia esetén a volumen gyakran növekszik, ha az ár erősen emelkedik. Ha a készlet visszahúzódik, és a volumen alacsony, akkor ez azt mutatja, hogy nincs nagy eladási érdeklődés. Ha az ár újra elkezdi emelkedni a magasabb mennyiségen, akkor ez kedvező belépési pont lehet, mivel az ár és a mennyiség egyaránt megerősíti az emelkedést.
Ha a volumen jóval meghaladja az átlagot, ez néha az ármozgás csúcspontját jelzi. Olyan sok részvény váltotta át a tulajdonosokat egy bizonyos árterületen, hogy valószínűleg senki másnak sem lépnie, sem pedig tovább irányítania az árat. A meredek ármozgások és a meredek volumennövekedések gyakran jelezhetik a küszöbön álló árfordulást.
Napi átlagos forgalmi volumen (ADTV)
Példa az átlagos napi kereskedési mennyiség (ADTV) használatára
A kereskedelem elemzéséhez használt átlagos napi kereskedési mennyiség (ADTV). Investopedia
A diagram alján egy kötet ablak található. A piros és a zöld sáv a napi mennyiséget tükrözi, míg a fekete vonal a 20 napos átlagos hangerőt. Az átlagot kevésbé befolyásolják az egynapos események, és ez jobban megmutatja, hogy az összmennyiség növekszik-e vagy csökken.
A diagram az ellenállási területet mutatja a bal oldalon. A készlet növekszik a fölött egyre növekvő volumenen, ami segít megerősíteni az áremelkedést és a kitörést. A kitörés után az ár konszolidálódik, és a volumen meglehetősen alacsony, kivéve egy nagy volumenű napot. Összességében azonban az átlagos mennyiség csökken a teljes konszolidáció / visszavonás során, jelezve, hogy kevés az értékesítési nyomás. Az ár ismét magasabbra emelkedik az erős volumen miatt, ez megerősíti egy újabb előrehaladást.
Az ár megpróbálja magasabbra lépni, de a mennyiség és az ár nem követik végig. Amint az ár csökkenni kezd, a mennyiség növekszik. Ez azt jelzi, hogy nagyon sok az értékesítési nyomás, és hogy az ár továbbra is eshet.
A különbség az átlagos napi kereskedési mennyiség (ADTV) és a nyitott kamat között
A kötetet néha összekeverik a nyílt érdeklődés. A napi átlagos forgalmi mennyiség az az átlag, amelyben hány részvényt (tőzsde) vagy szerződést (határidős és opciós piac) cserélnek át egy nap alatt. A nyitott kamat olyan határidős és opciós kifejezés, amely leírja, hogy hány szerződés van nyitva, amelyek még nem zárultak le. A két mérés meglehetősen eltérő. A mennyiség az a nyers összeg, amely szerint a szerződések száma megváltozik. A nyílt kamat azt méri, hogy hány tranzakciót használták fel a pozíciók megnyitására vagy bezárására, és így nyomon követi a nyitott szerződések számát.
Az átlagos napi kereskedési mennyiség (ADTV) felhasználásának korlátozásai
Az átlagos napi kereskedési mennyiség általában használt mutató, és hasznos annak meghatározására, hogy egy részvény megfelel-e egy befektető vagy a kereskedő kereskedelmi paramétereinek. Az ADTV azonban átlagos. Egy adott nap bármely nap eltérhet az átlagtól, sokkal nagyobb vagy alacsonyabb mennyiséget eredményezve.
Az átlag az idő múlásával is emelkedhet, emelkedhet, eshet vagy lenghet. Ezért rendszeresen ellenőrizze a mennyiséget és az átlagos mennyiséget, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az eszköz továbbra is megfelel-e azon kereskedési volumen paramétereknek, amelyeket kereskedéséhez kíván.
A jelentős mennyiségváltozás jelezheti, hogy valami megváltozott az eszközön belül, és ezek a változások kedvezőtlenek vagy kedvezőtlenek lehetnek. A kötet nem fogja megmondani, hogy mi az, de tudatja vele, hogy további kutatásra vagy fellépésre lehet szükség.
