A Készletek és Árucikkek Műszaki Elemzés magazin hosszú ideje olvasói emlékeznek arra, hogy Jack Hutson, a magazin szerkesztője először mutatta be a TRIX-et a műszaki közösségnek.
Mi a TRIX?
A hármas exponenciális átlag (TRIX) mutató egy oszcillátor, amelyet a túlzottan eladott és túlvásárolt piacok azonosítására használnak, és impulzusmutatóként is felhasználható. Mint sok oszcillátor, a TRIX egy nulla vonal körül is oszcillál. Oszcillátorként történő felhasználás esetén a pozitív érték túlvásárolt piacot, míg a negatív érték túlméretezett piacot jelent. Amikor a TRIX-t lendületindikátorként használják, a pozitív érték azt sugallja, hogy a lendület növekszik, míg a negatív érték azt sugallja, hogy a lendület csökken. Sok elemző úgy gondolja, hogy amikor a TRIX átlép a nulla vonal fölé, akkor vételi jelet ad, és amikor a nulla vonal alá záródik, eladási jelet ad. Ezenkívül az ár és a TRIX közötti különbségek jelentős fordulópontokat jelezhetnek a piacon.
A TRIX kiszámítja az árbemenet naplójának hármas exponenciális mozgóátlagát azon időtartam alatt, amelyet az aktuális sáv hosszbemenete határoz meg. Az aktuális sáv értékét levonják az előző sáv értékével. Ez megakadályozza, hogy a hosszbevitel által meghatározott időszaknál rövidebb ciklusokat figyelembe vegyék az indikátor.
A TRIX előnyei
A TRIX két fő előnye az egyéb tendenciát követő mutatókkal szemben: a piaci zaj kitűnő kiszűrése és hajlama vezető, mint elmaradó mutatóvá válni. A hármas exponenciális átlagszámítás segítségével kiszűri a piaci zajt, így kiküszöböli a kisebb, rövid távú ciklusokat, amelyek a piaci irány változását jelzik. Képes piacot vezetni, mivel méri a különbséget az egyes sávok "kiegyenlített" változata az árinformáció között. Vezető mutatóként értelmezve a TRIX-et leginkább egy másik piaci időmérő mutatóval együtt lehet használni - ez minimalizálja a hamis jelzéseket.
Értelmezés
A Dow Jones ipari átlag ezen diagramján, amely 2001 szeptemberétől 2002 szeptemberéig terjed, a nyilakkal láthatja, hogy a TRIX mutató - a 2002. márciusának legmagasabb pontjától a 2002. júliusi alacsony vízjelig - plusz 40, 45 szintre esik. mínusz 83, 07-ig. Ez a példa egyértelműen azt mutatja, hogy a délre hangolt DJIA és a TRIX mutató között nincs késési idő az ezt követő árművelet után. (A Tradestation 6 ábrázoló szoftvere alapértelmezés szerint kilenc napos mozgóátlagot használ, amely drámai módon segíti az irányú mozgások ütemezését.) Láttuk, hogy minél rövidebb az időkeret, annál pontosabb az indikátor a változás jelzésére a kérdésünkben. tanul.
1.ábra
Két mozgó átlag használata előnye: a gyorsan mozgó átlag áthaladásának figyelésével a lassan mozgó átlag felett a kereskedő felismeri az árváltozás irányának változását. (Lásd: A mozgó átlagfedelet eltérésének megértése .) Két különféle idõszakasz használata a TRIX-hez is kiváló idõmérési technika.
2. ábra
Az S&P 500 index fenti, 2001-2002 közötti diagramjában az első jól látható lépés a piac visszaesése volt a szeptember 11-i katasztrófák után. Szeptember harmadik hetében ezt követő fellendülés történt, a 15 napos mozgó átlaggal gyorsabban fordul el, mint a 30 napos mozgóátlag. De ne feledje, hogy a 30 napos mutató megerősítése konzervatívabb, tehát ez biztosítja az átlagos vétel-tartás befektető számára, hogy a trend valóban megfordult. Vizsgálja meg alaposan, hogy a 15 napos mozgóátlag fordulásai mennyiben felelnek meg az árművelet fordulóinak.
Az ár trend trend megsértésének ezt a gondolatát egy másik szempontból lehet megnézni. Martin Pring, a közismert szakember és szerző ezt megjegyezte írásaiban:
Ha közelebbről megvizsgáljuk néhány egyéb lendület mutatót, például sztochasztikát vagy ár-ROC-ot, hasonló mintát találnánk.
A TRIX az egyik legjobb trend-visszafordítási és lendület-mutató, amely napi arzenálunkban megtalálható.
Ne feledje, hogy a pénzed - fektessen be okosan.
