A volatilitási mutatót az ártartomány mérésére tervezték. A kereskedők és az elemzők ezt használják a meglévő árkategóriák megjelölésére és az ártartományból történő kitörések által generált kereskedési jelek figyelésére. Az mutatót egy aktuális valós ártartomány és egy korábban létezõ valós ártartomány alapján számítják ki. A diagramon a volatilitási arányt általában vonalra ábrázolják, és a második diagramban jelennek meg a fő diagram ablak alatt.
A volatilitási arányt a következőképpen kell kiszámítani:
Jelenlegi valós tartomány = Maximális − Minimum hol: Maximum = Az aktuális nap legmagasabb átlaga és PTR = HIGH − LOW hol: PTR = Az előző valós tartomány x napok száma felettHIGH = Az egyes napok magas árainak átlaga
Az X alapértelmezett, leggyakrabban használt értéke az előző valódi tartomány kiszámításakor 10 vagy 14.
A volatilitási mutató a kereskedők számára azon időszakokat határozza meg, amikor az ár olyan mértékben meghaladta a legutóbbi ártartományt, hogy áttörésnek minősüljön. A kitörést jelző pontos leolvasásokat a kereskedők általában hozzáigazítják az általuk forgalmazott részvényhez vagy piachoz, de az általánosan használt érték 0, 5. Ez a szint azt a pontot jelöli, amelyen az aktuális valós tartomány kétszerese az előző valós tartománynak. A volatilitási mutató által szolgáltatott kitörési jelek megerősítésére a kereskedők gyakran más technikai mutatókat is használnak, mint például a volumen, mivel a kereskedési volumen általában meredeken növekszik a piaci kitörések során.
