Az S&P 500 index határidős kereskedése az elmúlt évtizedben növekedett, miután a SEC napi kereskedési szabálya kiváltotta a kiskereskedelmi tőkét a részvényekből és a CME 24 órás elektronikus kereskedési platformjába, a Globexbe. A volumen 2011-ben egy történelmi csúcspontot ért el, amelyet az egyedi értékpapírokból a széles makroinstrumentumokba történő kockázat világméretű átalakulása támasztott alá, amelyet az ultramodern származékos termékek robbanása okozott. A Nasdaq 100 és a Russell 2000 Index határidős ügyfelekkel együtt a hármasban megbízható útitervek készülnek a napközbeni vételi és eladási jeleket kereső aktív kereskedők számára.
A New York-i amerikai részvények és a másnap reggeli nyitott áruk közötti órákban kereskedő határidős piaci események átszelik az ázsiai és az európai tőzsdéket. Ezek viszont rövid távú konvergencia-divergencia kapcsolatokat generálnak, amelyek előrejelzik az árfolyam-cselekedetet a szokásos kereskedési órákban
Az S&P 500 rögzíti ezeket a kapcsolatokat, és a világ legnépszerűbb részvény-határidős ügyleteként sorolja be, gyakran kiszélesíti a széles irányú impulzusokat más szerződések vagy piaci jelek nélkül.
Az aktív kereskedőknek két általános módja van az S&P 500 index határidős ügyletek lejátszására. Először közvetlenül vállalja a kockázatot, ha reagál a tipikus műszaki elemzési jelekre, ideértve az áttöréseket, a meghibásodásokat és a visszaeséseket. Másodszor, alkalmazzon visszajelzést más instrumentumokról nagymértékben korrelációs környezetben, amelyben a részvények, valuták és más világpiacok ezrei a határidős szerződésekkel összehangolva vagy azokkal szemben kereskednek. Ez a szinkronitás a legfontosabb fordulópontokban gyakori, amikor az intézményi tőke a kockázatot széles makroerő alapján, nem pedig az egyes értékpapírok jellemzői alapján osztja el.
Ár progresszió és S&P 500 jelek
Vizsgáljuk meg az S&P 500 tipikus áremelkedését és annak előrejelzését, hogy egy jelentős visszaesés miközben az aktív kereskedők számára rövid távú vételi és eladási jeleket biztosít. A 60 perces, 24 órás grafikát fogjuk használni a határidős kereskedők számára, mivel rögzíti a tengerentúli eseményeket, miközben kiemeli azokat az alapvető szinteket, amelyek az USA ülésén nem érkeztek meg. A szerződés 2082-től 2118-ig terjed a február 20. és 25. között, és visszahúzódik. Az áringadozásra feszített Fibonacci-rács rögzíti a lépésről-lépésre történő romlást, amely március 6-i bontást eredményez..
A 2100 az 50% -os Fibonacci retrakcióval állítja elő, kiemelve annak fontosságát, mivel az ár visszahúzódik, és a végső magas nyomtatás előtt kétszer (1, 2) és utána háromszor (3, 4, 5) teszteli a támogatást. Ez az öt teszt viszont szélesebb támogatási zónát hoz létre 2100 és 2105 között (kék vonal). A szerződés négy napos csúcsra (6) az ötödik teszt után kerül eladásra, és eladja, és így február 20. óta az első alsó legmagasabb értéket képviseli. Ez a gyengeség klasszikus jele, amint azt a Dow-elméletben több mint 100 évvel ezelőtt felvázolták. Noha eredetileg megfigyelték a DJ ipari és vasúti átlagokban, ez kivételesen jó jelgenerátorként működik, mind a napközbeni, mind a napi határidős listákon.
Az alsó magasság eladási lehetőséget ad (7), amely áttör a támogatási zónán. Az első jogsértések ritkán vezetnek azonnali trendváltozásokhoz a határidős piacokon, mivel a Globexben uralkodó algoritmusok inkább mindkét oldalon megtisztítják a megrendelések mennyiségét, mielőtt széles irányú impulzusokat indítanának. Ez az elfogultság hozzájárul a támogatási zóna (8) feletti rövid préseléshez, amely agresszív értékesítési nyomást és mélyebb alacsonyabb értéket (9) vonz a következő ülésen. Ez az alacsony teszt teszteli a februári swing alacsony értéket (piros vonal), és támogatást talál a.786 retracementnél. A szerződés visszatér az utolsó támogatásra, és két sikertelen tesztet (10, 11) nyomtat ki, mielőtt továbbmozdulna egy olyan bontásban, amely felgyorsul, ha aláhúzza az előző mélypontokat, és további 20 pontot dob le négy óra alatt.
Az eseményidő bemutatja, hogy az S&P 500 árművelete igazodik a kulcsfontosságú makroimpulzusokhoz, gyakran a bolygó másik oldalán. Ez azt mondja a figyelmes kereskedőnek, hogy fordítson nagy figyelmet a gazdasági és politikai katalizátorokra, amikor az intézményi tőke valószínűleg végrehajtja a legerőteljesebb stratégiákat. Nagyon is tanulságos, ha olyan bullish hírek, mint például az EKB minõségi enyhítése és az erõteljes amerikai foglalkoztatási adatok nem vezetik el a szerzõdés egy törött támogatási szint fölé állítását, mint március 5-én és 6-án.
Alsó vonal
Az S&P 500 index határidős szerződés kivételesen jól működik, mint egy ütemterv a rövid távú piaci ütemezéshez és irányokhoz. Nézze meg a 24 órás, 60 perces diagramot, amellyel felépíti a támogatási és ellenállási szinteket, és összehangolja a kockázati kitettséget a piacon mozgó gazdasági és politikai eseményeket követő teszteléssel.
