Az 1950-es évek végén George Lane sztochasztikát fejlesztett ki, amely egy olyan mutató, amely a kibocsátás záró árának és árfolyamának egy előre meghatározott ideig fennálló kapcsolatát méri. A sztochasztika a mai napig kedvelt műszaki mutató, mivel könnyen érthető, és nagy pontossággal jelzi, hogy ideje-e értékpapírt vásárolni vagy eladni.
kulcsfontosságú elvihetők
- A sztochasztika kedvelt műszaki mutató, mert könnyen érthető és nagy pontosságú. A sztochasztikát arra használják, hogy megmutatják, amikor egy készlet túlvásárolt vagy túlságosan eladott helyzetbe került. Nagyon előnyös lehet a sztochasztika és az oszcillátor, mint például a relatív szilárdsági index (RSI) együtt.
Árművelet
A sztochasztika előfeltétele az, hogy amikor egy részvény felfelé tendenciát mutat, akkor záró ára hajlamos a nap végén a sorozat vagy az árművelet csúcspontjára kereskedni. Az árművelet azon árfolyamra vonatkozik, amelyen a részvény a napi munkamenet során kereskedik. Például, ha egy részvény 10 dolláron nyitott, 9, 75 dolláron és 10, 75 dolláron kereskedne, majd napi 10, 50 dollárral zárt volna, az akció vagy a tartomány 9, 75 dollár (a nap legalacsonyabb része) és 10, 75 dollár (a legmagasabb) között lenne. napja). Ezzel szemben, ha az ár lefelé halad, akkor a záró ár a napi kereskedési ülés alacsony tartományában vagy annak közelében hajlamos kereskedni.
A sztochasztikát arra használják, hogy megmutatják, mikor az állomány túlvásárolt vagy túl eladott helyzetbe került. A tizennégy az idő módban leggyakrabban használt matematikai szám. A technikus céljától függően napok, hetek vagy hónapok lehetnek. A chartist megkérdezheti egy egész szektorot. Az ágazat hosszú távú megfigyelése érdekében a charter azzal indulna, hogy az iparág teljes kereskedési tartományát 14 hónapra nézi.
Relatív szilárdsági index
Jack D. Schwager, az Fund Seeder társalapítója és számos műszaki elemzéssel foglalkozó könyv szerzője a „normalizált” kifejezést írja le a sztochasztikus oszcillátorok leírására, amelyeknek előre meghatározott határok vannak, mind a magas, mind az alsó oldalról. Egy ilyen oszcillátorra példa a relatív szilárdsági index (RSI) - egy műszaki elemzés során alkalmazott népszerű lendület-mutató -, amelynek tartománya 0 és 100 között van. Általában 20 vagy 80, vagy 30 és 70 tartományba állítják.. Akár ágazatot, akár egyéni kérdést néz ki, nagyon hasznos lehet a sztochasztika és az RSI együttes használata.
Sztochasztika: Pontos vételi és eladási mutató
Képlet
A sztochasztikát a K és a D vonallal mérjük. De pontosan a D vonalat követjük nyomon, mivel ez jelzi a diagram minden fontosabb jelét. Matematikai szempontból a K vonal így néz ki:
Sztochasztikus lendület oszcillátor formula. Investopedia
hol:
CP = a legutóbbi záró ár
L 14 = a 14 korábbi kereskedési ülés legalacsonyabb ára
H 14 = ugyanazon 14 korábbi kereskedési ülés legmagasabb ára
A fontosabb D vonal képlete így néz ki:
D Line képlet. Investopedia
D = 100 (H3 ÷ L3), ahol: H3 = a korábbi három kereskedési ülés legmagasabb értéke L3 = a legalacsonyabb ár az ugyanazon három napos időszak alatt
Megmutatjuk ezeket a képleteket csak érdeklődés kedvéért. A mai térképkészítő szoftver elvégzi az összes számítást, így a teljes műszaki elemzési folyamat sokkal könnyebbé válik, és így izgalmasabbá válik az átlagos befektető számára.
A diagram olvasása
A K vonal gyorsabb, mint a D vonal; a D vonal a kettő közül a lassabb. A befektetőnek figyelnie kell, ahogy a D vonal és a kibocsátás ára megváltozik, és elmozdul a túlvásárolt (80 sor felett) vagy az eladott pozícióban (a 20 sor alatt). A befektetőnek fontolóra kell vennie a részvények eladását, amikor a mutató a 80 szint fölé emelkedik. Ezzel szemben a befektetőnek fontolóra kell vennie egy olyan kibocsátás megvásárlását, amely a 20 sor alatt van, és a megnövekedett mennyiséggel kezd növekedni.
Az évek során számos cikk feltárta ezt a mutatót. De az új befektetőknek a sztochasztika alapjaira kell koncentrálniuk.
A fenti eBay-i ábrán számos egyértelmű vásárlási lehetőség mutatkozott be 2001. tavaszi és nyári hónapokban. Számos eladási mutató is felhívta a rövid távú kereskedők figyelmét. Az április elején tapasztalt erős vételi jelzés mind a befektetők, mind a kereskedők számára nagyszerű 12 napos futást jelentett volna, kezdve a 30 USD közepétől a 50 USD közepéig.
A Microsoft Corporation (MSFT) állományát szintén általában példaként használják ezekre a mérésekre.
Alsó vonal
A sztochasztika a megállapítások pontossága miatt kedvelt műszaki mutató. A tapasztalt veteránok és az új technikusok egyaránt könnyen felismerik, és segít minden befektetőnek jó belépési és kilépési döntések meghozatalában részesedéseikben.
