A mozgóátlagok (MA) az egyik legnépszerűbb és leggyakrabban használt műszaki mutató. A mozgó átlagot könnyű kiszámítani, és a diagramra ábrázolva egy hatékony vizuális trend-észlelő eszköz. Gyakran hallani fog három mozgó átlagtípust: egyszerű, exponenciális és lineáris. A legjobb indulás a legalapvetőbb megértés: az egyszerű mozgóátlag (SMA). Vessen egy pillantást erre a mutatóra és hogyan segítheti elő a kereskedőket a nagyobb nyereség irányába mutató tendenciák követésében. (A mozgó átlagokról további információt a Forex áttekintés tartalmaz .)
trendvonalak
A trendek megértése nélkül nem lehet teljes mértékben megérteni a mozgó átlagokat. A trend egyszerűen az az ár, amely továbbra is egy bizonyos irányba halad. Csak három valódi trend van, amelyeken az értékpapírok követhetők:
- A felfelé haladó trend vagy a bullish trend azt jelenti, hogy az ár magasabbra lép. A hanyatló trend vagy a medve trend azt jelenti, hogy az ár alacsonyabban mozog. Egy oldalirányú trend, ahol az ár oldalirányban mozog.
A trendekkel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy az árak ritkán haladnak egyenes vonalban. Ezért a mozgóátlagú vonalak segítségével a kereskedő könnyebben azonosítja a trend irányát. (A témával kapcsolatos részletesebb olvasáshoz lásd: Mozgó átlag borítékok: Népszerű kereskedési eszköz finomítása .)
Mozgó átlagépítés
A mozgó átlag tankönyve szerinti meghatározása egy értékpapír egy átlagos ára egy meghatározott időtartamon keresztül. Vegyük példa a nagyon népszerű 50 napos mozgóátlagot. Az 50 napos mozgóátlagot úgy számítják ki, hogy az esetleges értékpapírok utolsó 50 napjának záró árait összevonják. Az összegzés számításából származó eredményt ezután elosztjuk az időszakok számával, ebben az esetben 50-vel. A napi mozgó átlag kiszámításához folytassuk a legrégebbi számot a legfrissebb záró árral, és végezzük ugyanazt a matematikát.
Nem számít, hogy mennyi vagy rövidet mutat egy mozgó átlag, amelyet ábrázolni kíván, az alapvető számítások változatlanok maradnak. A változás az Ön által alkalmazott záró árak számában lesz. Tehát például egy 200 napos mozgóátlag a 200 napos záró ár, amelyet összesen összeadnak, majd 200-tal osztanak. Mindenféle mozgó átlagot láthat, a kétnapos mozgó átlagoktól a 250 napos mozgóátlagokig.
Fontos megjegyezni, hogy a mozgó átlag kiszámításához bizonyos számú záróárral kell rendelkeznie. Ha egy értékpapír vadonatúj vagy csak egy hónapos, akkor nem lesz képes megtenni egy 50 napos mozgóátlagot, mert nem lesz elegendő számú adatpont.
Fontos megjegyezni, hogy a záró árakat a számításokban választottuk, de a mozgó átlagok kiszámolhatók havi, heti, nyitó és akár napközbeni árak felhasználásával. (További információkért lásd a mozgó átlagok bemutatóját.)
1. ábra: Egy egyszerű mozgóátlag a Google Inc.-ben
Az 1. ábra egy egyszerű mozgó átlag példája a Google Inc. részvénytábláján (Nasdaq: GOOG). A kék vonal egy 50 napos mozgóátlagot jelöl. A fenti példában látható, hogy a trend 2007 végétől kezdve alacsonyabb tendenciát mutat. A Google részvényeinek ára 2008 januárjában az 50 napos mozgóátlag alá esett, és tovább folytatódott lefelé.
Amikor az ár egy gördülő átlag alá esik, akkor egyszerű kereskedési jelként használható fel. A mozgó átlag alatti elmozdulás (a fenti ábra szerint) azt sugallja, hogy a medvék irányítják az árműveletet, és hogy az eszköz valószínűleg alacsonyabb lesz. Ezzel szemben a mozgó átlag feletti kereszt azt sugallja, hogy a bikák uralkodnak, és hogy az ár felkészülhet arra, hogy magasabb lépést hajtson végre. ( A részvényárak követése a trendvonalakkal .)
A mozgó átlagok felhasználásának egyéb módjai
A mozgó átlagokat sok kereskedő használja nemcsak az aktuális trend azonosításához, hanem belépési és kilépési stratégiához is. Az egyik legegyszerűbb stratégia két vagy több mozgó átlag átlépésén alapul. Az alapjel akkor adódik, amikor a rövid távú átlag a hosszabb távú mozgó átlag fölé vagy alá megy. Két vagy több mozgó átlag lehetővé teszi a hosszabb távú tendencia megjelenését a rövidebb távú mozgó átlaghoz képest; ez egy egyszerű módszer annak meghatározására is, hogy a trend erősödik-e vagy hamarosan megfordul. (Ha többet szeretne tudni erről a módszerről, olvassa el a AAC alapot a MACD-n .)
2. ábra: Hosszú és rövid távú mozgóátlag a Google Inc.-ben
A 2. ábra két mozgó átlagot használ, az egyik hosszú távú (50 napos, a kék vonallal jelölt), a másik rövidebb (15 napos, a piros vonal mutatja). Ugyanaz a Google diagram látható az 1. ábrán, de a két mozgó átlag hozzáadásával a két hosszúság közötti különbség bemutatására.
Észre fogja venni, hogy az 50 napos mozgóátlag lassabban alkalmazkodik az árváltozásokhoz, mivel több adatpontot használ a számításában. Másrészt a 15 napos mozgóátlag gyorsan reagál az árváltozásokra, mivel a viszonylag rövid időhorizontnak köszönhetően minden egyes érték nagyobb súlyú a számításban. Ebben az esetben egy keresztstratégiát használva figyelni fogja, hogy a 15 napos átlag áthalad-e az 50 napos mozgó átlag alatt, mint egy rövid pozíció bejegyzéséhez.
3. ábra: Három hónap
A fenti ábra egy három hónapos diagram az Egyesült Államok Olajjáról (AMEX: USO) két egyszerű mozgó átlaggal. A piros vonal a rövidebb, 15 napos mozgóátlag, míg a kék vonal a hosszabb, 50 napos mozgóátlagot jelöli. A legtöbb kereskedő a rövid távú mozgó átlag keresztjét a hosszabb távú mozgó átlag fölött használja egy hosszú pozíció indításához és a bullish trend kezdete azonosításához. (Tudjon meg többet e stratégia alkalmazásáról a MACD Divergencia kereskedésében .)
Támogatás és ellenállás
A tartó és ellenállás, vagy a mennyezet és a padló ugyanazra vonatkozik a műszaki elemzés során.
- A támogatás akkor jön létre, amikor az ár csökkenő tendenciát mutat. Van olyan pont, amikor az eladási nyomás mérséklődik, és a vásárlók hajlandóak belépni. Más szavakkal, megállapítják a küszöböt.Az ellenállás akkor fordul elő, amikor az ár felfelé emelkedik. Eljön az a pont, amikor a vásárlóerő csökken, és az eladók belépnek. Ez felső határt állapítana meg. (Magyarázatért olvassa el a Támogatás és ellenállás alapjai című részt .)
Mindkét esetben a mozgó átlag képes lehet jelezni a korai támogatási vagy ellenállási szintet. Például, ha egy értékpapír alacsonyabban sodródik egy megállapított emelkedésnél, akkor nem lenne meglepő, ha az állomány hosszú távon 200 napos mozgóátlagban talál támogatást. Másrészt, ha az ár alacsonyabb lesz, sok kereskedő figyelni fogja, hogy az állomány visszatérjen a legfontosabb mozgó átlagok ellenállásához (50 napos, 100 napos, 200 napos SMA). (Ha többet szeretne tudni a támogatások és az ellenállás felhasználásáról a trendek azonosításához, olvassa el a Trend-Spotting az akkumulációs / elosztó vonallal című részt .)
Alsó sor
A mozgó átlagok hatékony eszközök. Az egyszerű mozgóátlagot könnyen kiszámítható, ami lehetővé teszi, hogy viszonylag gyorsan és egyszerűen alkalmazzák. A mozgóátlag legnagyobb erőssége az a képesség, hogy segítsen a kereskedőnek azonosítani az aktuális trendet vagy felismerni a lehetséges trendfordulást. A mozgó átlagok meghatározzák a biztonság támogatásának vagy ellenállásának szintjét, vagy egyszerű belépési vagy kilépési jelként szolgálhatnak. Az, hogy miként választja a mozgó átlagokat, az ön döntése. A mozgó átlagok további olvasásához olvassa el a súlyozott mozgó átlag alapjait .
