Mi az a Semivariance?
A félváltozás olyan adat mérése, amely felhasználható a befektetési portfólió potenciális negatív kockázatának becslésére. A szemivarianciát úgy számítják ki, hogy megmérik az összes megfigyelés szórását, amely az adatkészlet átlaga vagy célértéke alá esik. A félvariancia az átlagnál kisebb értékek négyzetes eltéréseinek átlaga.
A Semivariance Képlete van
Semivariance = n1 × rt A szemivariancia hasonló a varianciához, de csak az átlag alatti megfigyeléseket veszi figyelembe. A szemivariancia hasznos eszköz a portfólió vagy eszköz elemzésében, mivel méri a lefelé mutató kockázatot. Míg a szórás és a szórás a volatilitás mértékét adja, addig a félváltozás csak az eszköz negatív ingadozásait vizsgálja. A szemivariance segítségével kiszámolható az átlagos veszteség, amelyet egy portfólió okozhat, mivel semlegesíti az összes értéket az átlag feletti vagy a befektető célhozamának felett. Kockázatkerülõ befektetõk számára az optimális portfólióelosztás meghatározása a félvariancia minimalizálásával csökkentheti a portfólió értékének nagymértékû csökkenésének valószínûségét.Mit mond neked a Semivariance?
Kulcs elvihető
