A trend trend mozgásainak rögzítése egy részvényben vagy más eszközben jövedelmező lehet, ám a legtöbb trendkereskedő attól tart, hogy a visszafordulás elkapjon. A fordulás akkor fordul elő, amikor a trend iránya megváltozik. A potenciális visszafordulás észlelése jelzi a trendkereskedőknek, hogy kilépjenek a kereskedelemről, amikor a feltételek már nem tűnnek kedvezőnek. A fordított jelek felhasználhatók új ügyletek indítására is, mivel a visszafordítás új tendencia indulásához vezethet.
Kulcs elvihető
- A Sushi Roll Reversal egy technikai minta, amelyet korai figyelmeztető rendszerként lehet felhasználni a piaci irányba bekövetkező lehetséges változások azonosítására. Amikor a minta csökkenő tendenciát mutat, figyelmezteti a kereskedőket arra, hogy potenciális lehetőséget vásárolhatnak rövid pozícióra, vagy kijussanak a rövid pozíció.Ha a minta felfelé emelkedik, figyelmezteti a kereskedőket arra, hogy potenciális lehetőséget kínálnak hosszú pozíció eladására vagy akár rövid pozíció vásárlására.
Sushi tekercs fordított minta
A The Logical Trader című könyvében Mark Fisher tárgyalja a lehetséges piaci csúcsok és fenék azonosításának technikáit. Míg ezek ugyanazt a célt szolgálják, mint a fej és a vállak, vagy a dupla felső és alsó diagramminták, amelyeket Thomas Bulkowski a Chart Patterns Enciklopédia című cikkében tárgyalt, a Fisher technikák hamarosan jeleket adnak, korai figyelmeztetést adva a jelenlegi trend irányának lehetséges változásairól.
Az egyik technika, amelyet Fisher "sushi tekercsnek" hívnak, semmi köze sincs az ételekhez, azzal a különbséggel, hogy ebéd közben született meg, ahol számos kereskedő megbeszélte a piaci beállításokat. Azt határozza meg, mint 10 sáv periódusát, ahol az első öt (belső rúd) a magas és mélypontok szűk tartományában van korlátozva, és a második öt (külső rudak) az első ötbe magában foglalja mind a magasabb, mind az alsó mélységet. A minta hasonlít egy medve vagy bullish elárasztó mintára, azzal a különbséggel, hogy két egyszemélyes sáv mintázata helyett több sávból áll.
Amikor a sushi tekercs mintája csökkenő tendenciát mutat, figyelmeztet a lehetséges trendfordulásra, jelezve egy potenciális lehetőséget rövid pozíció megvásárlására vagy kilépésére.
Ha egy emelkedés során fordul elő, a kereskedő hosszú pozíciót adhat el, vagy lehetséges, hogy rövid pozícióba lép.
Miközben Fisher az öt vagy tíz bar-os mintákat tárgyalja, a rudak száma vagy időtartama nem kerül kőbe. A trükk az, hogy egy olyan mintát azonosítson, amely a belső és külső rudak számából áll, amelyek a legmegfelelőbbek a kiválasztott készlethez vagy árucikkhez, olyan időkeretet használva, amely megfelel a kereskedelemben általánosan kívánt időtartamnak.
A második tendencia-visszafordítási mintázat, amelyet Fisher javasol, a hosszabb távú kereskedőkre vonatkozik, és ezt külsõ visszafordítási hétnek hívják. Alapvetően sushi tekercs, azzal a különbséggel, hogy hétfőn kezdve és pénteken kezdve napi adatokat használ. Összesen 10 napot vesz igénybe, és akkor fordul elő, amikor egy ötnapos kereskedést hetente közvetlenül követ egy külső vagy elárasztó hét, amelyben magasabb és alacsonyabb van.
A sushi tekercs megfordításának tesztelése
A Nasdaq Composite Indexen tesztet végeztünk annak megállapítására, hogy a minta segíthet-e azonosítani a fordulópontokat egy 1990 éves és 2004 közötti 14 éves időszakban. A külső fordított hét periódusának kétszeresére duplázva két tíznaponkénti sávszekvenciát, a jelek ritkábbak, de megbízhatóbbnak bizonyultak. A diagram összeállítása két kereskedési hét egymás utáni felhasználásából állt, így a mintánk hétfőn kezdődött, és átlagosan négy hétbe telt. Ezt a mintát úgy neveztük el, hogy a gördülő belül / kívül fordított (RIOR).
A minta kéthetes részét (két sáv a heti diagramban, ami 10 kereskedési napnak felel meg) egy téglalap vázolja. A bíborvonalak mutatják az uralkodó tendenciát. Ez a minta gyakran jó megerősítésként szolgál arra, hogy a trend megváltozott, és hamarosan egy trendvonal-szakadás követi.
Amint a minta kialakul, megállási veszteséget lehet elhelyezni a minta fölött rövid ügyletek esetén, vagy a minta alá hosszú ügyletek esetén.
A tesztet arra alapozták, hogy a hosszú pozíciókba való belépéshez és azokból való kilépéshez való gördülő belső / külső visszafordítás (RIOR) hogyan történt volna egy olyan vásárlóhoz képest, amely egy buy-and-hold stratégiát alkalmaz. Annak ellenére, hogy a Nasdaq kompozit 2000 márciusában az 5132-nél növekedett, az azt követő majdnem 80% -os korrekció miatt 1990. január 2-án történő vásárlás és a vizsgálati időszak végéig, 2004. január 30-ig tartó rendelkezés továbbra is 3567 kereskedési napon (14, 1 év) 1585 pontot szerzett a buy-and-hold befektető. A befektető éves átlagos hozama 10, 66%.
Az a kereskedő, aki a RIOR vételjelzést követő napon hosszú pozícióba lépett be (a minta 21. napja), és aki az eladási jelzést követő napon nyitott téren értékesített, januárjában kezdte volna meg első kereskedését. És 1991. január 30-án hagyta el az utolsó kereskedelmet (a teszt megszüntetésével). Ez a kereskedő összesen 11 kereskedést bonyolított volna le, és 1977 kereskedési napon (7, 9 év), vagyis az idő 55, 4% -án volt a piacon. A kereskedő azonban lényegesen jobb lett volna, összesen 3531, 94 pontot, vagyis a buy-and-hold stratégia 225% -át elfogva. Ha figyelembe vesszük a piaci időt, a RIOR kereskedő éves hozama 29, 31% lett volna, nem számítva a jutalékok költségeit. Ez elég jelentős különbség.
A tesztet a sushi roll fordított módszer alkalmazásával hajtottuk végre, szemben a hagyományos vétel-és visszatartási stratégiával, a Nasdaq Composite ügyleteinek 14 éves időszakon belüli végrehajtása során. A sushi tekercs fordított módszerének hozama 29, 31% volt, míg a vétel-tartás csak 10, 66%.
Heti adatok használata
Ugyanezt a tesztet végeztük a Nasdaq Composite Index-en heti adatok felhasználásával, azaz a fent használt 10 nap (vagy két hét) helyett 10 hetes adatokat használtak. Ezúttal az első vagy a belső téglalapot 10 hétig, a második vagy a külső téglalapot nyolc hétig állították be, mivel úgy találták, hogy ez a kombináció jobb eladási jeleket generálni, mint két öthetes téglalap vagy két tízhetes téglalap.
Összességében öt jel jött létre, és a profit 2923, 77 pont volt. A kereskedő a teljes 713, 4 hét (14, 1 év) 381 napján (7, 3 év), vagyis az idő 53% -ában lenne a piacon. Ez 21, 46% -os éves hozamhoz vezet. A heti RIOR rendszer jó elsődleges kereskedési rendszer, de talán a legértékesebb, ha a fent tárgyalt napi rendszer számára biztonsági másolatot szolgáltat.
A trend megfordításának megerősítése
Függetlenül attól, hogy 10 perces vagy heti sávot használnak-e, a trendfordulási kereskedési rendszer jól működött a tesztekben, legalábbis a teszt időtartama alatt, amely magában foglalta mind a lényeges felfelé mutató tendenciát, mind a lefelé haladást.
Bármely, egymástól függetlenül használt mutató bajba kerülhet a kereskedővel. A technikai elemzés egyik pillére a megerősítés fontossága. A kereskedési technika sokkal megbízhatóbb, ha van egy másodlagos mutató, amelyet a jelek megerősítésére használnak.
Figyelembe véve annak kockázatát, hogy megpróbálja kiválasztani a piac felső vagy alsó részét, elengedhetetlen, hogy a kereskedő legalább egy trendvonal-szünetet használjon egy jel megerősítéséhez, és mindig álljon meg veszteséggel, ha téved. Vizsgálatainkban a relatív szilárdsági index (RSI) a negatív divergencia számos fordulópontjában is jó igazolást adott.
A visszafordításokat az új magasságokba vagy mélységekbe történő elmozdulás okozza. Ezért ezek a minták a jövőben is folytatódni fognak a piacon. Vigyázzon az ilyen típusú mintákra és a többi mutató megerősítésére, az aktuális ábrákon.
A műszaki mutató használata az általa javasolt információk megerősítése nélkül egy recept a problémára. Mindig tesztelje a kereskedési eszköz megbízhatóságát egy másodlagos módszerrel a jelek megerősítéséhez.
Alsó vonal
A piac alján történő belépés és a tetején történő kilépés időzítése mindig kockázatot jelent. Az olyan technikák, mint a sushi tekercs, a külső fordított hét és a belső és a külső fordulás, ha egy megerősítő mutatóval együtt alkalmazzák, nagyon hasznos kereskedési stratégiák lehetnek a kereskedő számára, hogy maximalizálják és megvédjék nehezen megnyert jövedelmét.