A mozgóátlag (MA) egy egyszerű műszaki elemző eszköz, amely kiegyenlíti az áradatokat folyamatosan frissített átlagár létrehozásával. Az átlagot egy meghatározott időtartamra veszik, például 10 napra, 20 percre, 30 hétre vagy bármilyen időszakra, amelyet a kereskedő választ. Előnyei vannak a gördülő átlag használatának a kereskedelemben, valamint lehetőségek vannak arra vonatkozóan, hogy milyen gördülő átlagot kell használni. A változó átlagú stratégiák szintén népszerűek, és bármilyen időkeretre testreszabhatók, mind a hosszú távú befektetők, mind a rövid távú kereskedők számára egyaránt alkalmasak.
Mozgóátlag
Miért használjon mozgó átlagot?
A mozgó átlag segít csökkenteni a „zaj” mennyiségét az ábrán. Nézze meg a mozgóátlag irányát, hogy alapvető képet kapjon az ár mozgásáról. Ha felfelé fordul, az ár felfelé mozog (vagy a közelmúltban volt); lefelé, és az ár összességében lefelé mozog; oldalra mozog, és az ár valószínűleg tartományban lesz.
A mozgó átlag támogatást vagy ellenállást is nyújthat. Felfelé mutató tendencia esetén az 50, 100 vagy 200 napos mozgóátlag támogatási szintként működhet, amint az az alábbi ábrán látható. Ennek oka az, hogy az átlag úgy viselkedik, mint egy padló (tartó), tehát az ár felpattan. Hanyatlás esetén a mozgó átlag ellenállásként viselkedhet; mint a mennyezet, az ár eléri a szintet, majd újra esni kezd.
Az ár nem mindig tartja tiszteletben a mozgóátlagot ilyen módon. Az ár kissé átfuthat rajta, vagy megállhat és megfordulhat, mielőtt eléri.
Általános iránymutatásként, ha az ár meghaladja a mozgó átlagot, a trend felfelé mutat. Ha az ár a mozgó átlag alatt van, a trend lefelé mutat. A mozgó átlagok hossza azonban eltérő lehet (röviden tárgyaljuk), tehát az egyik forgalomba hozatali tendenciát jelezhet, míg egy másik haszonnal járhat.
A mozgó átlag típusai
A mozgó átlag különböző módon számítható ki. Egy ötnapos egyszerű mozgóátlag (SMA) összeadja az öt legfrissebb napi bezárási árat, és osztja azt öttel, hogy minden nap új átlagot hozzon létre. Mindegyik átlag össze van kötve a következővel, és így létrejön a szinguláris áramló vonal.
A mozgóátlag másik népszerű típusa az exponenciális mozgóátlag (EMA). A számítás összetettebb, mivel nagyobb súlyt alkalmaz a legfrissebb árakra. Ha egy 50 napos SMA-t és egy 50 napos EMA-t ábrázol ugyanazon a diagramon, akkor észreveszi, hogy az EMA gyorsabban reagál az árváltozásokra, mint az SMA, a legutóbbi áradatok további súlyozása miatt.
A térképkészítő szoftverek és a kereskedési platformok elvégzik a számításokat, így a mozgó átlag használatához nincs szükség kézi matematikára.
Az egyik MA nem jobb, mint a másik. Az EMA egy ideig jobban működhet tőzsdén vagy pénzügyi piacon, más esetekben az SMA jobban működhet. A mozgóátlagra kiválasztott időkeret szintén jelentős szerepet játszik abban, mennyire hatékony (típusától függetlenül).
Mozgó átlaghossz
A szokásos mozgóátlaghosszok 10, 20, 50, 100 és 200. Ezek a hosszúságok bármilyen diagram időkeretre alkalmazhatók (egy perc, napi, heti stb.), A kereskedő időhorizontjától függően.
A mozgóátlaghoz választott időkeret vagy hosszúság, amelyet más néven „visszatekintési periódusnak” neveznek, nagy szerepet játszhat abban, hogy mennyire hatékony.
A rövid határidővel rendelkező MA sokkal gyorsabban reagál az árváltozásokra, mint egy hosszú visszatekintési idővel rendelkező MA. Az alábbi ábrán a 20 napos mozgóátlag jobban követi a tényleges árat, mint a 100 napos mozgó átlag.
A 20 napos elemzési előnyökkel járhat a rövid távú kereskedők számára, mivel jobban követi az árat, és ennélfogva kevesebb „késést” eredményez, mint a hosszabb távú mozgóátlag. A 100 napos forgalomba hozatali engedély előnyösebb lehet egy hosszabb távú kereskedő számára.
A késés az az idő, amely ahhoz szükséges, hogy a mozgó átlag jelzi a potenciális visszafordítást. Emlékezzünk arra, hogy általános iránymutatásként, amikor az ár meghaladja a mozgó átlagot, a tendenciát felfelé veszik figyelembe. Tehát amikor az ár e mozgó átlag alá esik, az adott MA alapján potenciális visszafordítást jelez. A 20 napos mozgóátlag sokkal több „fordított” jelet szolgáltat, mint a 100 napos mozgó átlag.
A mozgó átlag tetszőleges hosszú lehet: 15, 28, 89 stb. A mozgó átlag olyan pontos beállítása, hogy pontosabb jeleket adjon a történeti adatokról , elősegítheti a jobb jövőbeli jelek létrehozását.
Kereskedelmi stratégiák - Crossovers
A keresztezések az egyik legfontosabb mozgóátlag stratégiák. Az első típus az átirányítás, amikor az ár egy mozgó átlag felett vagy alatt keresztezi a tendencia lehetséges változását.
Egy másik stratégia az, hogy két mozgó átlagot alkalmaz a diagramra: az egyik hosszabb és egy rövidebb. Amikor a rövidebb távú MA áthalad a hosszabb távú MA felett, ez vételi jel, mivel azt jelzi, hogy a trend felfelé halad. Ez az úgynevezett "arany kereszt".
Eközben, amikor a rövidebb távú MA áthalad a hosszabb távú MA alatt, ez eladási jel, mivel azt jelzi, hogy a trend lefelé halad. Ezt úgy hívják, mint "halott / halálos kereszt".
MA hátrányok
A mozgó átlagokat történelmi adatok alapján számolják, és a számításoknál semmi sem prediktív jellegű. Ezért a mozgó átlagokat használó eredmények véletlenszerűek lehetnek. Időnként úgy tűnik, hogy a piac tiszteletben tartja az MA támogatását / ellenállását és a kereskedelem jeleit, máskor pedig azt mutatja, hogy ezeket a mutatókat nem tartják tiszteletben.
Az egyik fő probléma az, hogy ha az árművelet szaggatottá válik, az ár előre-hátra ingadozhat, több trendfordulási vagy kereskedelmi jelet generálva. Amikor ez megtörténik, akkor a legjobb, ha elhagyja vagy használ egy másik mutatót a tendencia tisztázása érdekében. Ugyanez történhet az MA kereszteződéseknél, amikor a MA-k egy bizonyos ideig "összegabalyodnak", és több vesztes ügyletet váltanak ki.
A mozgó átlagok meglehetősen jól működnek erős trend körülmények között, de rosszul szaggatott vagy változó körülmények között. Az időkeret módosítása átmenetileg orvosolhatja ezt a problémát, bár egy bizonyos ponton ezek a problémák valószínűleg felmerülnek, függetlenül a mozgó átlag (ok) ra kiválasztott időkeretektől.
Alsó vonal
A mozgó átlag leegyszerűsíti az áradatokat, egyenletesebbé teszi őket és létrehoz egy áramló vonalat. Ez megkönnyíti a trend észlelését. Az exponenciális mozgó átlagok gyorsabban reagálnak az árváltozásokra, mint az egyszerű mozgó átlagok. Egyes esetekben ez jó lehet, más esetekben hamis jeleket okozhat. A rövidebb visszatekintési periódust mutató átlagok (például 20 nap) gyorsabban reagálnak az árváltozásokra, mint egy átlag hosszabb visszatekintési periódus (200 nap) esetén.
A mozgó átlagú keresztezések népszerű stratégiája mind a belépés, mind a kilépés szempontjából. Az IH-k kiemelhetik a potenciális támogatás vagy ellenállás területeit is. Noha ez prediktívnek tűnhet, a mozgó átlagok mindig a korábbi adatokra épülnek, és egyszerűen csak egy adott időszakra vonatkozó átlagos árat mutatnak.
Gördülő átlag használatával vagy bármilyen technikával történő befektetéshez tőzsdei bróker befektetési számlára van szükség. A Investopedia legjobb online brókerek listája remek hely a brókerrel kapcsolatos kutatásainak megkezdésére, amely legjobban megfelel az Ön igényeinek. (A kapcsolódó olvasmányhoz lásd: "A napi kereskedelem tökéletes mozgó átlagai")
