Mi az aktuáriusi ráta?
Az aktuáriusi ráta a biztosítótársaság jövőbeni veszteségeinek várható értékét becsüli meg. Általában a becslést a múltbeli adatok és a kapcsolódó kockázatok figyelembe vételével előrejelzik. A pontos aktuáriusi kamatlábak segítik a biztosítótársaságok védelmét a súlyos kockázatvállalási kockázat ellen, amely fizetésképtelenséghez vezethet.
Kulcs elvihető
- A biztosításmatematikai kamatlábak a jövőbeni veszteségek becslései, általában a múltbeli veszteségek alapján. Az aktuáriusi kamatlábat a legalacsonyabb díj meghatározására használják, amely teljesíti a biztosítótársaság összes előírt célját. A kamatlábakat az egyes kitettségi egységekre eső biztosítási egységárban fejezik ki. A biztosításmatematikai rátákat időszakosan felülvizsgálják és kiigazítják.
Hogyan működnek az aktuáriusi tarifák?
A biztosításmatematikai kamatlábakat minden egyes kitettség egységenkénti biztosítási egységárként fejezik ki, amely felelősség vagy hasonló jellemzőkkel rendelkező egység. Például az ingatlan- és balesetbiztosítási piacokon a kitettség egysége általában 100 dollár vagyonértékkel egyenlő, a felelősség pedig 1000 dollárban van meghatározva. Az életbiztosításnak 1000 dolláros kockázati egysége is van. A biztosítási díj mértéke szorozva a megvásárolt védelmi egységek számával.
Általában egy kamatláb felülvizsgálata során először meghatározzák, hogy a biztosításmatematikai rátákat ki kell igazítani. A várható veszteségélmény biztosítja a biztosítótársaságok számára a várható veszteségek fedezéséhez szükséges minimális díj meghatározását.
A biztosításmatematikai díjakra vonatkozó követelmények
A biztosításmatematikai díjazás elsődleges célja annak a legalacsonyabb díjnak a meghatározása, amely teljesíti a biztosítótársaság összes előírt célját. A sikeres aktuáriusi kamatlábnak fedeznie kell a veszteségeket és a költségeket, plusz profitot kell keresnie. A biztosítótársaságoknak ugyanakkor versenyképes díjakat kell felajánlaniuk egy adott fedezetért is. Ezen túlmenően az államok olyan törvényekkel rendelkeznek, amelyek szabályozzák, hogy a biztosítótársaságok mit számíthatnak fel, és így az árképzési folyamat során mind az üzleti, mind a szabályozási nyomást figyelembe veszik.
Az árfolyam-készítési folyamat egyik fő eleme az, hogy figyelembe vegyünk minden olyan tényezőt, amely befolyásolhatja a jövőbeni veszteségeket, és olyan prémium-árstruktúrát állítunk fel, amely alacsonyabb prémiumot kínál az alacsony kockázatú csoportok számára, és magasabb prémiumot a magas kockázatú csoportok számára. Az alacsony kockázatú csoportok számára alacsonyabb díjakat kínálva egy biztosítótársaság vonzhatja ezeket az egyéneket a biztosítási kötvények megvásárlásához, csökkentve a saját veszteségeit és költségeit, miközben növelheti a versenytárs biztosítótársaságok veszteségeit és költségeit (akiknek akkor kell vállalkozniuk a magasabb az egyének kockázati pooljai). A biztosítótársaságok pénzt költenek biztosításmatematikai tanulmányokra annak biztosítása érdekében, hogy minden olyan tényezőt figyelembe vegyék, amely megbízhatóan képes előre jelezni a jövőbeli veszteségeket.
A biztosításmatematikumok a múltbeli veszteségek statisztikai elemzésének elvégzésére koncentrálnak, a biztosított meghatározott változói alapján. A prémiumok megállapításához azokat a változókat használják, amelyek a legjobb előrejelzést adják. Egyes esetekben azonban a történeti elemzés - például a földrengésbiztosítás esetében - nem nyújt elegendő statisztikai indokolást a díjszabás meghatározására. Ilyen esetekben néha katasztrófa modellezést alkalmaznak, de kevesebb sikerrel.
