Közel két hónapos lassú és folyamatos nyereség után az volatilitás az elmúlt hetekben bosszút állva visszatért a globális piacokra, a Federal Reserve hosszú politikai enyhítő ciklusával reménykedve, az amerikai elnök, Donald Trump az Egyesült Államok elnöke hirtelen új vámot vetett ki 300 milliárd dollár értékű kínai behozatalra., és Kína jüan valutája a 7 RMB kulcs küszöb alá esik - ez az esemény arra késztette az Egyesült Államokat, hogy Kínát valutamanipulátornak nyilvánítsák. A Wall Street nagyszabású tőzsdei részvényesei, az S&P 500 index napi egymást követő, naponta több, mint 1% -os napi tartományt értek el - ez a legnagyobb napi hinták leghosszabb sorozata, mivel egy hónapos ingadozási időszak január elején véget ért.
A viharos kereskedési körülmények sem mutatnak erre utaló jeleket ezen a héten. A legfontosabb kínai gazdasági adatok - ideértve a kiskereskedelmi értékesítést, az ipari inputot és az állóeszköz-beruházást - további betekintést nyújtanak abban, hogy a zúzódó kereskedelmi háború milyen hatással van a világ második legnagyobb gazdaságaira. Eközben a kedden esedékes amerikai inflációs adatok utalást adhatnak a kamatlábak jövőbeli irányára.
Azoknak, akik szerint a megnövekedett volatilitás fennmarad, fontolóra kell venniük a három tőzsdén forgalmazott termék (ETP) kereskedelmét, amely nagyjából nyomon követi a CBOE volatilitási index (VIX) teljesítményét. Vessen egy pillantást az egyes ETP sajátosságaira, és futtasson több kereskedelmi ötletet.
iPath sorozat B S&P 500 VIX rövid lejáratú határidős határidős ETN (VXX)
985, 83 millió dolláros eszközalapjával az iPath Series B S&P 500 VIX rövid távú határidős határidős határidős határidős határidős határidős határidős határidős határidős határidős kereskedő az ETN (VXX) hasonló hozamot kíván elérni az S&P 500 VIX rövid lejáratú határidős határidős indexéhez. A kereskedőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy az alap a közel hónapos határidős szerződéseknek nyújt kitettséget, nem pedig a VIX indexhez vagy annak spot szintjéhez. A VXX eredetileg VXXB néven indult - a januárban érlelt eredeti VXX "B sorozatának" helyettesítője. Az ETN 0, 89% -os versenyképes kezelési díjat számít fel, míg a szűk 0, 04% -os átlagos felár és a napi dollárvolumen-likviditás, amely meghaladja a 650 000 dollárt, az alapot alkalmassá teszi a rövid távú kereskedőkre. A VXX évente több mint 40% -kal csökkent (YTD), de 2019. augusztus 12-től az elmúlt hónapban 17% -kal nőtt.
A VXX részvényárfolyam január és július között folyamatosan alacsonyabb volt, majd augusztus elején egy hat hónapos hanyatló vonal fölé emelkedett, miközben a volatilitás a globális piacokon növekedett, a növekvő kereskedelmi feszültségek közepette. A trendvonal közelmúltbeli visszahúzódása, amely most támogatást nyújt, nagy valószínűséggel nyújt belépési pontot a swing-kereskedők számára. Azoknak, akik hosszú pozícióba kerülnek, stop-loss parancsot kell tenniük az áprilisi swing mélypontja alá, 24, 86 USD-ra, és 32 USD-n kell megcélozniuk a felső ellenállást.
ProShares Ultra VIX rövid lejáratú határidős határidős ETF (UVXY)
A 2018-ban elindított ProShares Ultra VIX rövid lejáratú határidős határidős határidős ETF (UVXY) napi 1, 5-szeres expozíciót kíván biztosítani az S&P 500 VIX rövid távú határidős határidős indexhez. Az alapul szolgáló index az első és a második hónap VIX határidős ügyleteiből áll, súlyozott átlagos futamideje egy hónap. Közel 10, 5 millió részvény cseréli a tulajdonosokat naponta, és a 0, 04% -os felár csökkenti a csúszást. Noha az alap drága kiadási aránya 1, 65%, ez nem befolyásolja túlzottan a rövid távú taktikai kereskedési játékokat. 2019. augusztus 12-ig az UVXY kezeli a kezelt vagyont (AUM), amely 567, 24 millió dollárt tesz ki, és közel 60% -kal csökken az év során. Az alap 24, 60% -ot fellendített az elmúlt hónapban.
Március közepén "halálkereszt" jelent meg az UVXY táblán, amely érvényes eladási jelet adott. Az ár tovább folytatódott, míg az S&P 500 volatilitása nem változott, és az alap 50 hónapos egyszerű mozgóátlag (SMA) fölé emelkedett, és a hónap elején jelentős tendencia alakult ki. Az átlag feletti volumen kísérte a költözést, jelezve azt a jelentős vásárlási nyomást, amely tovább fejti ki hatását. Azoknak a kereskedőknek, akik a múlt héten kisebb visszavonulást vásárolnak a kezdeti kitörési pontig, előre kell számolniuk a 45 dolláros szintre való áttérést, ahol az ár vízszintes vonal és a 200 napos SMA ellenállása ellenáll. Végezzen kockázatkezelést veszteségek csökkentésével, ha az alap nem tart 30 dollár felett.
VelocityShares Daily 2x VIX rövid távú ETN (TVIX)
A VelocityShares Daily 2x VIX rövid lejáratú ETN (TVIX) célja az S&P 500 VIX rövid lejáratú határidős indexek visszatérésének kétszeres replikálása. A TVIX hasonló az első két alaphoz, de valamivel nagyobb tőkeáttétellel rendelkezik kitettséggel az első és a második hónap VIX határidős pozícióival szemben. Az alap azoknak szól, akik agresszív fogadást akarnak, rövidtávon ingadozva. A díjak és a kereskedési költségek összhangban vannak az UVXY-vel. Az ETN kiadási aránya 1, 65%, a legtöbb napban megközelítőleg 22 millió részvényt vált át, és szűk átlagos, 0, 06% -os eloszlást tart fenn. A kereskedőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a Credit Suisse Group AG (CS) dönthet úgy, hogy felfüggeszti a létrehozási egységeket, ha a bank nem tudja hatékonyan fedezni pozícióját a TVIX-ben. 2019. augusztus 12-étől kezdődően az ETN-nek az éves korszerű hozama -72% volt, de az elmúlt hónapban jobban teljesített, 27, 47% -ot nyert.
A medvék az elmúlt hét hónapban a TVIX teljes irányításában maradtak. Az érzelmek változása azonban augusztus elején történt, miután az ár több ellenállási terület fölé ugrott. Miután a múlt héten enyhén visszahúzódott, az alap most a decemberig tartó visszaesési vonal és az 50 napos SMA támogatásának összefonódását találja. Azoknak, akik kereskedelmet folytatnak, törekedniük kell a nyereség könyvelésére a kritikus 35 dolláros ellenállás szintjén. Védje lefelé az 1. augusztus 13.85 dolláros, illetve 2. augusztus alacsony, 17.15 dollár alatt lévő ütközővel, a kockázattűréstől függően.
StockCharts.com
