A Bollinger Bands® népszerű műszaki mutató, amelyet a kereskedők használnak minden piacon, beleértve a részvényeket, határidős ügyleteket és devizákat. A Bollinger Bands® alkalmazásának számos felhasználása lehetséges, beleértve a túlvásárolt és a túlzott eladási szintek meghatározását mint trendkövető eszközt, és a kitörések figyelését.
Kulcs elvihető
- A Bollinger sávok olyan kereskedési eszköz, amelyet a kereskedelem belépési és kilépési pontjainak meghatározására használnak. A sávokat általában a túlvásárolt és a túl eladott feltételek meghatározására használják. Kizárólag a sávok kereskedelme használata kockázatos stratégia, mivel nem veszik figyelembe más fontos kereskedési eszközöket. A Bollinger Bands meglehetősen egyszerű kereskedési eszköz, és hihetetlenül népszerűek mind professzionális, mind otthoni kereskedők körében.
A Bollinger sávok kiszámítása
A Bollinger sávok három sorból állnak. A Bollinger Bands egyik leggyakoribb számítása 20 napos egyszerű mozgóátlagot (SMA) használ a középsávra. A felső sávot úgy számítják ki, hogy a középső sávot veszik fel, és ehhez az összeghez hozzáadják a napi kétszeres szórást. Az alsó sávot úgy számolják, hogy a középsávot a mínusz a napi szórás kétszeresét veszik figyelembe.
A Bollinger Band® formula az alábbiakból áll:
BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σBOLD = MA (TP, n) −m ∗ σhol: BOLU = Felső Bollinger sávBOLD = Alsó Bollinger BandMA = Mozgó átlagTP (tipikus ár) = (Magas + Alacsony + Bezárás) ÷ 3n = napok száma a simító periódusban = a szórások számaσ = a szórás a TP utolsó n periódusa során
Túlvásárolt és túlterhelt stratégia
Közös stratégia a Bollinger Bands® használata a túlvásárolt vagy a túlzottan eladott piaci feltételek azonosítására. Amikor az eszköz ára a Bollinger Bands® alsó sávja alá esik, a kereskedő hosszú pozícióba léphet, számítva az ár visszatérését a középső sávba. Amikor az ár a felső sáv felett megsérül, a kereskedő visszaválthat az eszköz fogadására a középső sávra.
Az ilyen típusú stratégia az ár átlagos visszafordulására támaszkodik. Az átlagos reverzió feltételezi, hogy ha az ár lényegesen eltér az átlagtól, akkor végül visszatér az átlagárhoz.
A Bollinger Bands® azonosítja az átlagtól eltérő eszközárakat.
A tartományhoz kötött piacokon ez a technika jól működik, mivel az árak úgy mozognak a két sáv között, mint egy pattogó labda. A Bollinger Bands® azonban nem mindig ad pontos vételi és eladási jeleket. A trend során a kereskedő folyamatosan a mozgás rossz oldalára helyezi a kereskedéseket. Ennek orvoslása érdekében a kereskedő átnézheti az ár általános irányát, és csak akkor vehet olyan kereskedelmi jelzéseket, amelyek a kereskedőt a trendhez igazítják. Például, ha a trend nem megfelelő, akkor csak a rövid sávot jelölje meg rövid pozíciókban. Az alsó sáv igény szerint továbbra is kijáratként használható, de egy új hosszú pozíció nem nyitott, mivel ez azt jelentené, hogy ellentétes a trenddel.
Hozzon létre több sávot a nagyobb betekintés érdekében
Ahogy John Bollinger elismerte: "a sávok címkéi éppen ezek, a címkék, nem a jelek."
A felső Bollinger Band® címkéje (vagy érintése) önmagában nem jelent jelzést. Az alsó Bollinger Band® címke önmagában nem vételi jel. Az ár gyakran képes "járni a zenekarra", és nem is . Ezeken a piacokon azok a kereskedők, akik folyamatosan próbálják "felsõ részet eladni" vagy "megvásárolni az alját", egy kínos stop-sorozattal szembesülnek, vagy ami még rosszabb, egyre növekvõ lebegő veszteséggel, mivel az ár egyre távolabb esik a eredeti bejegyzés.
A Bollinger Bands®-rel való kereskedelem valószínűleg hasznosabb módja az, ha ezeket felhasználjuk a trendek felmérésére.
A lényeg a Bollinger Bands® mérése az eltérésnek. Ez az oka annak, hogy nagyon hasznosak lehetnek a trend diagnosztizálásában. Két Bollinger Bands® sorozat generálásával, az egyiket az „1 szórás” paraméterrel, a másik pedig a „2 szórás” tipikus beállításával használjuk, és teljesen új módon tekinthetjük meg az árat. Ezt a Bollinger Band® zenekarnak hívjuk.
Az alábbi táblázatban láthatjuk, hogy amikor az ár a Bollinger Bands® +1 SD és +2 SD felső takarmánytól távol tart, az a tendencia felfelé halad; ezért meghatározhatjuk ezt a csatornát "vásárlási zónának". Ezzel szemben, ha a Bollinger Bands® –1 SD és –2 SD árcsatornák vannak, akkor az „eladási zónában” van. Végül, ha az ár +1 SD sáv és –1 SD sáv között fordul elő, lényegében semleges állapotban van, és azt mondhatjuk, hogy „senki földjén” nincs.
A Bollinger Bands® dinamikusan alkalmazkodik az árnövekedéshez és a visszaeséshez, mivel a volatilitás növekszik és csökken. Ezért a sávok természetesen kiszélesednek és keskenyek az árműveletekkel szinkronban, így egy nagyon pontos trend borítékot hoznak létre.
Szerszám a trendkereskedők és a faderek számára
Miután megállapítottuk a Bollinger Band® "sávok" alapszabályait, megmutathatjuk, hogy ezt a technikai eszközt használhatják mind a lendületet kihasználó trendkereskedők, mind az elfagyasztott kereskedők, akik szeretnének profitálni a trendkimerülésből. Visszatérve a fenti diagramhoz, láthatjuk, hogyan alakulnak a trendkereskedők, miután az árak beléptek a "vételi zónába". Ezután képesek maradni a kereskedelemben, mivel a Bollinger Band® "zenekarok" körülveszik a tömeges felfelé irányuló mozgás nagy részét.
Ami a kilépési pontot illeti, a válasz minden egyes kereskedőnél eltérő, de ésszerű lehetőség lenne a hosszú kereskedelem bezárása, ha a gyertya pirosra vált, és teste több mint 75% -a a "vételi zóna" alatt lenne. A 75% -os szabály alkalmazásával az ár egyértelműen kikerül a trendből, de miért ragaszkodik ahhoz, hogy a gyertya legyen vörös? A második feltétel oka annak megakadályozása, hogy a trendkereskedő „kigyulladjon” egy trendből egy gyors valószínűsíthető lépéssel a hátrányára, amely a kereskedési időszak végén visszatér a „vásárlási zónába”. Vegye figyelembe, hogy a következő táblázatban a kereskedő képes maradni a felfelé mutatott trend nagy részében, csak akkor lép ki, amikor az ár az új tartomány csúcsán kezd konszolidálni.
A Bollinger Band® "zenekarok" értékes eszköz lehet a kereskedők számára is, akik szeretnék kihasználni a trend kimerültségét az ár fordulatának megválasztásával. Ne feledje azonban, hogy a tendenciaellenes kereskedelem sokkal nagyobb hibahatárokat igényel, mivel a trendek gyakran megkísérlik a folytatást, mielőtt megfordulnának.
Az alábbi táblázatban láthatjuk, hogy a Bollinger Band® "sávokat" használó fade-trader gyorsan képes diagnosztizálni a trend gyengeségének első tippét. Miután látta, hogy az árak esnek a trendcsatornából, a fader dönthet úgy, hogy klasszikusan használja a Bollinger Bands®-et azáltal, hogy lerövidíti a felső Bollinger Band® következő címkéjét.
Ami a stop-loss-t illeti, ha közvetlenül a swing magassága fölé helyezi, gyakorlatilag biztosítja, hogy a kereskedõt kihagyják, mivel az ár gyakran sok valószínûsítõ fókuszt tesz a közelmúlt tetején, amikor a vásárlók megpróbálják kibővíteni a tendenciát. Ehelyett mérje meg a "senki földje" terület szélességét (távolság +1 és –1 SD között), és adja hozzá a felső sávhoz. A piac volatilitásával a stop-loss szint beállításának elősegítésére a kereskedő elkerüli a kilépést, és képes maradni a rövid kereskedelemben, amint az ár csökkenni kezd.
A Bollinger sávok összenyomják a stratégiát
Egy másik stratégia, amelyet a Bollinger Bands®-rel használunk, sajtolási stratégiának nevezik. Szorítás akkor következik be, amikor az ár agresszív módon mozog, majd szoros konszolidációval elkezdi oldalirányban mozogni.
A kereskedő vizuálisan meghatározhatja, mikor egy eszköz ára konszolidálódik, mivel a felső és az alsó sáv közelebb kerül egymáshoz. Ez azt jelenti, hogy az eszköz volatilitása csökkent. A konszolidáció időszakát követően az ár gyakran nagyobb irányba halad mindkét irányban, ideális esetben nagy volumennél. A kibővített mennyiség növekedése azt jelzi, hogy a kereskedők a pénzükkel szavaznak arra, hogy az ár tovább folytatódik a kitörés irányába.
Amikor az ár áttöri a felső vagy az alsó sávot, a kereskedő megvásárolja vagy eladja az eszközt. A stop-loss-ot hagyományosan a konszolidáción kívül helyezik el a kitörés másik oldalán. (További információ: Profitálás a Bollinger Squeeze-ből .)
Bollinger Versus Keltner
A Bollinger Bands® és a Keltner Channel különböző, de hasonló mutatók. Itt egy rövid áttekintés a különbségekről, így eldöntheti, melyik tetszik jobban.
A Bollinger Bands® a mögöttes eszköz szórását használja, míg a Keltner csatornák az átlagos valódi tartományt használják. A sávok / csatornák létrehozásának módjától eltekintve ezen mutatók értelmezése általában azonos.
Mivel a Keltner-csatornák a standard eltérés helyett az átlagos valódi tartományt használják, gyakori, hogy a Keltner-csatornákon generált jelek több vásárlási és eladási jelet látnak, mint a Bollinger Bands® használatakor.
Az egyik nem jobb, mint a másik; ez egy személyes választás, amely alapján a legmegfelelőbb az alkalmazott stratégiákhoz.
Alsó vonal
A Bollinger Bands® többféle felhasználásra alkalmas, ideértve azokat a túlvásárolt és túl eladott jelzésekhez való felhasználást is. A kereskedők több sávot is felvehetnek, ez segít kiemelni az ár erősségét. A sávok felhasználásának másik módja a volatilitás-összehúzódások keresése. Ezeket a visszaeséseket jellemzően jelentős áremelkedések követik, ideális esetben nagy mennyiségben. A Bollinger Bands®-t nem szabad összetéveszteni a Keltner-csatornákkal. Noha a két mutató hasonló, ám ezek nem teljesen azonosak.
