A Dr. Alexander Elder hármasképernyős kereskedési rendszerének e sorozatának korábbi részeiben különféle oszcillátorokat tárgyaltunk a rendszer második képernyőjével kapcsolatban. Két kiváló oszcillátor, amelyek rendkívül jól működnek a rendszeren belül, az erőindex és az Elder-Ray; azonban bármilyen más oszcillátor is alkalmazható. A sorozat 5. része sztochasztikusan írja le a piacon a bikák és a medvék hatalma közötti eltérések által generált erőteljes jelek vonatkozásában. Ebben a részben egy olyan végső oszcillátort tárgyalunk, amelyet második hordozható képernyőként használhatunk a hármas képernyő képernyőn: Williams% R.
Williams% R
A végső oszcillátor, amelyet figyelembe kell venni a hármas képernyő-kereskedelem rendszerének második képernyőként történő felhasználása szempontjából, a Williams% R, amelyet valójában a sztochasztikushoz hasonló módon kell értelmezni. A Williams% R vagy Wm% R azt méri, hogy a bikák és medvék képesek-e bezárni a napi részvényárakat a legutóbbi tartomány szélén vagy annak közelében. A Wm% R megerősíti a trendek erősségét és figyelmeztet a lehetséges közelgő visszafordításokra.
A tényleges Wm% R kiszámítását ebben a térben nem részletezzük részletesebben, mivel annak aktuális értékét a ma széles körben elérhető legjobb kereskedelmi szoftvercsomagok segítségével lehet megszerezni. Számításában a Wm% R a legújabb záró ár elhelyezését méri a legutóbbi magas-alacsony tartományba. Fontos megjegyezni, hogy a Wm% R legalább négy-öt napos ársávot igényel ahhoz, hogy hatékonyan működjön a hármas képernyő-kereskedelemmel.
Wm% R kifejezi a távolságot a tartományában levő legmagasabbtól a legalacsonyabbig, a 100% -os skálához viszonyítva. A legutolsó záró áratól a tartomány csúcsáig tartó távolságot a teljes tartomány százalékában fejezik ki. Amikor a Wm% R egyenlő 0% -kal a 100% -os skálán, a bikák eléri teljesítményük csúcsát, és az áraknak a tartomány csúcsán kell záródniuk. Más szavakkal, a diagram tetején ábrázolt nulla érték a maximális bikateljesítményt jelzi. Amikor a Wm% R értéke 100, a medvék teljesítménye csúcsán van, és képesek bezárni az árakat a legutóbbi tartomány alján.
A tartomány legmagasabb pontja kifejezi a bikák maximális erejét a kérdéses időszakban. A tartomány alacsony értéke a medvék maximális teljesítményére vonatkozik az időszak során. A záró árak különösen fontosak a Wm% R kiszámításakor, mivel a kereskedési számlák napi elszámolása a nap (vagy a hét, vagy a hónap) zárásától függ. A Wm% R pontos becslést nyújt a bikák és a medvék közötti erőegyensúlyról a közeli piacon, ez a legfontosabb időpont a piac relatív bátorságának vagy medveállóságának valódi érzéséhez.
Ha ezt a fogalmat egy szinttel tovább extrapoláljuk, akkor látjuk, hogy a Wm% R megmutatja, melyik csoport képes javára bezárni a piacot. Ha a bikák nem tudnak bezárni a piacot a tetején vagy annak közelében egy piaci rally során, akkor a bikák bizonyítottan valamivel gyengébbek, mint amilyennek látszanak. Ha a medvék a medvék piacán nem tudják bezárni a piacot a mélypont közelében, akkor gyengébbek, mint amilyennek a felszínen jelennének. Ez a helyzet vásárlási lehetőséget jelent.
Ha a referenciavonalakat vízszintesen húzzuk 10% és 90% szinten, ez tovább finomítja a Wm% R értelmezést. Amikor a Wm% bezáródik a felső referenciavonal fölé, a bikák erősek, de a piacról azt mondják, hogy túlvásároltak. Amikor a Wm% R bezáródik az alsó referenciavonal alá, a medvék erősek, de a piac túlzottan eladott. (További betekintésért lásd: Piaci visszafordítások és hogyan lehet őket felrajzolni, valamint Bevezetés a műszaki elemzés árszabályaiba .)
Túlvásárolt és túl eladva
Túlvásárolt állapotban a Wm% R megemelkedik a felső referenciavonal fölé, és az árak közel esnek tartományuk felső széléhez. Ez egy piaci csúcsot jelezhet, és a Wm% R eladási jelet bocsát ki. Túlterhelt állapotban a Wm% R alsó referenciavonala alá esik, és az árak a tartományuk alsó részéhez közel állnak. Ez azt jelzi, hogy a piac mélyebb, és a Wm% R vételi jelet ad ki.
A lapos kereskedési tartományokban a túlvásárolt és a túlzott jelzések nagyon jól működnek. Ugyanakkor, amikor a piac trendbe lép, veszélyes lehet a túlvásárolt és a túl eladott jelek használata. A Wm% R egy hetes rally során egy hétig vagy hosszabb ideig is megmaradhat tartományának teteje közelében. Ez a túlvásárolt leolvasás valójában inkább a piaci erőt képviseli, mint a hibás rövidítési jelet, amelyet ebben az esetben a Wm% R adna ki. Ezzel szemben egy erős hanyatlás esetén a Wm% R hosszú ideig maradhat túlterhelt területeken, ezáltal inkább gyengeséget mutatva, mint vásárlási lehetőséget.
Ezen okok miatt a Wm% R túlvásárolt és túlméretezett adatait csak akkor szabad felhasználni, ha azonosították a fő tendenciát. Ebben az esetben elengedhetetlen az első képernyő a hármas képernyő képernyőn. Az első képernyő használatával meg kell győződnie arról, hogy jelenleg hosszú távú bika vagy medve piacra kerül-e. (Az első képernyő frissítéséhez olvassa el a Hármas képernyő kereskedési rendszert - 1. rész .)
Ha hosszabb távú diagramja megjeleníti a bikapiacot, akkor csak a rövidebb távú Wm% R vételi jeleket vegye figyelembe, és ne lépjen be rövid pozícióba, amikor eladási jelet ad. Ha a heti diagram medvepiacot jelöl, akkor csak akkor adja el az eladást, ha a Wm% R eladási jelet ad, de ne menjen túl sokáig, amikor a Wm% R túlzott lesz.
Hiba lengések
Amikor a Wm% R nem emelkedik a felső referenciavonal fölé egy rally során, és lefordul a rally közepén, kudarcingadozás következik be: a bikák különösen gyengeek, és eladási jel adódik. Amikor a Wm% R leesik a hanyatlás közepén, ha nem éri el az alsó referenciavonalat, és ehelyett felfordul, akkor az ellenkező meghibásodás fordul elő: a medvék nagyon gyengék, és vételi jel adódik. (További betekintésért lásd a Holt macska visszafordulása: egy medve a bika ruházatában? A piaci trendek és a relatív szilárdsági index meghatározása, valamint annak meghibásodási pontjai.)
eltérések
A Wm% R leolvasásakor a végső fontos helyzet az árak és a Wm% R közötti különbségekre vonatkozik. Eltérések ritkán fordulnak elő, de azonosítják az abszolút legjobb kereskedési lehetőségeket. Medve eltérés akkor fordul elő, ha a Wm% R a felső referenciavonala fölé emelkedik, majd esik, és a következő rally során nem emelkedik a felső vonal fölé. Ez azt mutatja, hogy a bikák elveszítik erejét, hogy a piac valószínűleg esni fog, és hogy rövidebb időn belül eladnod kell, és védőállást kell helyezniük a legutóbbi legmagasabb ár fölé.
Ezzel szemben egy bullish eltérés akkor fordul elő, amikor a Wm% R az alsó referenciavonal alá esik, aztán felfelé halad (összegyűjtések), és nem csökkenhet az adott vonal alá, amikor az árak legközelebb esnek. Bullish divergencia esetén a kereskedőknek hosszú lépéseket kell tenniük, és védő ütközőt kell elhelyezniük a legutóbbi alacsony ár alá. (További információkért lásd a Stop-Loss rendelést - Győződjön meg arról, hogy használja-e, és tekintse meg a kilépési stratégiákat .)
Végül a sorozat következő része a hármas képernyő-kereskedési rendszeren megvitatja a rendszer harmadik képernyőjét. A rendszer első képernyője a piaci dagályt azonosítja; a második képernyő (az oszcillátor) egy olyan hullámot azonosít, amely az árapálynak ellenáll. A hármas szitarendszer harmadik és utolsó szitája azonosítja a hullámokat az árapály irányában. Ezek napon belüli ármozgások, amelyek meghatározzák a vételi vagy eladási megrendelések belépési pontjait.
Annak érdekében, hogy megismerkedjen a sorozat korábbi szakaszaival, nézze meg a hármas képernyő-kereskedési rendszert - 1. rész, 2. rész, 3. és 4. rész . Vagy lépjen tovább a 7. részben szereplő hármas képernyő sorozat harmadik képernyőjére.
