Tartalomjegyzék
- Mi a piaci zaj?
- A trend irányának elkülönítése
- Renko Charts
- Heikin-Ashi táblázatok
- Kagi Charts
- A trendek erősségének meghatározása
- Használható stratégia létrehozása
- Alsó vonal
A zaj eltávolítása az aktív kereskedelem egyik legfontosabb szempontja. A zajszűrő technikák alkalmazásával a kereskedők elkerülhetik a hamis jeleket, és világosabb képet kaphatnak az általános trendről. Itt áttekintjük a piaci zaj eltávolításának különböző technikáit, és megmutatjuk, hogyan lehet azokat bevezetni a profit növelése érdekében.
Mi a piaci zaj?
A piaci zaj egyszerűen az összes olyan áradat, amely eltorzítja a mögöttes tendencia képet. Ez magában foglalja többnyire kis korrekciókat és napközbeni ingadozást. Ennek a koncepciónak a teljes megértése érdekében vessünk egy pillantást két diagramra - az egyik zajjal, a másik pedig eltávolítva.
A zaj eltávolítása előtt:
A zaj eltávolítása után:
Vegye figyelembe, hogy a 2. ábrán nincs olyan terület, ahol a trend nem látható könnyen, míg az 1. ábrán gyakran nehéz meghatározni, hogy a trend változik-e néhány napon. Az ebben a táblázatban alkalmazott technika átlagolást mutat - azaz ahol az aktuális gyertya a korábbi gyertyák átlagában befolyásolja a sima tendenciát. A zajcsökkentés célja ez: a trend irányának és erősségének tisztázása.
Vessen egy pillantást arra, hogyan lehet meghatározni ezt a két tényezőt, és összekapcsoljuk őket, hogy megbízható, könnyebben olvasható táblázatokat hozzunk létre.
A zaj eltávolítása a mögöttes tendencia világosabb perspektívájának megszerzése érdekében fontos lépés lehet a jövedelmező kereskedelem végrehajtásában. Ha többet szeretne tudni a kereskedési stratégiájának kidolgozásáról, nézze meg a Technto Analysis kurzust a Investopedia Akadémián, amely videótartalmat és interaktív példákat tartalmaz a hatékonyabb kereskedővé váláshoz.
A trend irányának elkülönítése
A trend irányának elkülönítése a legjobb, ha speciális táblázatokat használunk, amelyek célja a kisebb korrekciók és eltérések kiküszöbölése, és csak a nagyobb tendenciák mutatása. Néhány diagram (például a fenti 2. ábra) egyszerűen átlagárakat tartalmaz, hogy egy sima diagramot hozzon létre, míg mások teljesen újratervezik a diagramot azáltal, hogy csak a trendet befolyásoló lépéseket veszik figyelembe.
Renko Charts
Az olyan diagramtípus egyik példája, amely csak trendet befolyásoló mozdulatokat használ, a Renko diagram, amelyet a japán renga (tégla) kifejezéssel neveztek el. A Renko grafikonok az árakat figyelembe véve, az idő figyelmen kívül hagyásával elkülönítik a trendeket.
Ezeket egy egyszerű háromlépéses eljárással hozzák létre:
- Válasszon egy tégla méretet. Ez egyszerűen az új tégla megjelenéséhez szükséges minimális árváltozás. Hasonlítsa össze az aktuális napi árfolyamot az előző tégla legmagasabb és legalacsonyabb értékével.Ha a bezárási ár legalább az méretnél magasabb vagy alacsonyabb, mint az előző tégla teteje? egy téglából egy vagy több téglát húznak a következő oszlopban a megfelelő irányba.
Vessen egy pillantást egy példára:
Mint láthatja, sokkal könnyebb azonosítani a trendeket ezeken a táblázatokon, mint a hagyományos gyertyatartók táblázatainál. További zajcsökkentés érhető el a tégla méretének növelésével; ez azonban növeli a trend belüli volatilitását - győződjön meg arról, hogy van-e elegendő tőke ahhoz, hogy ellenálljon ennek a volatilitásnak.
Összességében a Renko grafikonok kiváló módot nyújtanak a trendek elkülönítésére, ám ezeket korlátozza az a tény, hogy nemcsak a trendhossz meghatározására szolgálnak, hanem csupán a trend hosszának megnézésére, amely félrevezető lehet. Később megvizsgáljuk, hogyan lehet meghatározni a trend erősségét.
Heikin-Ashi táblázatok
A zajcsökkentéshez használható diagramok második típusa a Heikin-Ashi diagram. Ezek a táblázatok az 1. és 2. ábrán látható diagramokhoz hasonló stratégiát alkalmaznak - a zökkenőmentesebb trend kialakítása érdekében az aktuális sávban figyelembe veszik a múltbeli sávok átlagát. Ez a folyamat sokkal simább árképzési mintákat hoz létre, amelyek sokkal könnyebben olvashatók.
Ezek a diagramok, amelyeket a piaci zaj csökkentésekor leggyakrabban használnak; könnyen felhasználhatók más mutatókkal, mivel nem veszik figyelembe az időt. További előnye, hogy szintén kiegyenlítik a mutatót, mivel az ársávokat indikátor inputként használják. Ez elősegítheti a mutatók sokkal könnyebb olvashatóságát.
Kagi Charts
A Kagi grafikonokat úgy tervezték, hogy vékony és vastag vonalakkal megmutatják a kínálatot és a keresletet. Új vonalak jönnek létre, amikor új magas vagy alacsony jön létre. A magas és mélypontok elkülönítésével sokkal könnyebben látható a nagyobb tendenciák.
Nézzünk meg egy példát:
A trend időket ezután úgy kell meghatározni, hogy amikor a kereslet meghaladja a kínálatot (felfelé irányuló trend) vagy a kínálat meghaladja a keresletet (csökkenő trend). A trendek megtalálása ugyanolyan egyszerűvé válik, mint a vastag vagy vékony vonalak keresése.
Ezek a táblázatok kiválóan alkalmasak a zajcsökkentésre is, de korlátozottak, mivel csak a mozgáshosszok mérésével határozhatják meg a trend erősségét, ami megtévesztő lehet.
A trendek erősségének meghatározása
A trendek erősségét a mutatók használatával lehet a legjobban felmérni. E cikk alkalmazásához a legnépszerűbb indikátort - irányított mozgásindexet (DMI) - vesszük, és ennek származékát az átlagos irányú mozgási indexet (ADX) vesszük.
A DMI-mutató a legszélesebb körben alkalmazott trend-erősség-mutató. Ez a mutató két részre oszlik: + DI és -DI. Ezt a két mutatót ezután ábrázoljuk, hogy meghatározzuk az általános trend erősséget.
Az ADX mutató egyszerűen a két DMI (irányított mozgásindex) mutató átlagolása (+/-) egy sor létrehozásához, amely felhasználható azonnali meghatározására, hogy az ár trend-e vagy nem aktív.
Lássunk egy példát, hogy ez hogyan lehet hasznos:
Mint látható, a meredekség nagyobb, ha a tendencia erősebb, és kisebb, ha a tendencia gyengébb. Az ADX-t általában 14 bar tartományba állítják be, a 20 és 40 a két kulcspont. Ha az ADX 20 fölé emelkedik, ez egy új trend kezdetét jelenti. Ha ez 40 fölé emelkedik, ez azt jelenti, hogy a trend valószínűleg véget ér. Mint az 5. ábrából látható, ez meglehetősen pontos leolvasást eredményezhet.
(További információ: ADX: A Trend Strength Indicator .)
Használható stratégia létrehozása
Noha az ADX látszólag jól működik, a piaci volatilitás másodlagos kitalálást és hamis jeleket okozhat. Ha azonban olyan típustípusokkal kombináljuk, amelyek könnyebben kiemelik a trendeket, akkor sokkal könnyebb azonosítani a jövedelmező lehetőségeket.
A kombinált elemzés használata olyan egyszerű, mint annak meghatározása, hogy a diagrammintázat érzése megegyezik-e az indikátor hangulatával. Ezért, ha Heikin-Ashi-t és ADX-t használ, egyszerűen ellenőrizze, hogy megnézze-e a trend irányát a diagramon, majd vessen egy pillantást az ADX-en látható trend-erőre. Ha mindkettő azt mondja, hogy erős tendencia van, akkor érdemes belépni.
Íme egy példa:
Itt láthatjuk, hogy a trendeket átlagoló technikák (például Heikin-Ashi) alkalmazásával simítják, és mutatók (például ADX) alkalmazásával megerősítik. Ez világos és megbízható képet ad nekünk a jelenlegi piaci helyzetről, szükségtelen rendetlenség (piaci zaj) nélkül.
Alsó vonal
Mint láthatja, a diagram elemzése sokkal könnyebb, ha zajszűrő technikákat alkalmazunk. Segíthetnek elkerülni a költséges hamis jeleket és más hibákat, miközben lehetővé teszik a trendek gyors és pontos meghatározását és kihasználását.
(További olvasnivalók: Trendkereskedés: A 4 leggyakoribb mutató .)
