A premier sztochasztikus oszcillátor (PSO) egy műszaki mutató, amely George Lane sztochasztikus oszcillátorán alapul. A közszolgáltatási kötelezettség abban különbözik, hogy normalizálva van a semleges értékek nullán történő regisztrálása, ami nagyobb érzékenységet eredményez a legutóbbi, rövid távú ármozgásokkal szemben.
Ezenkívül a PSO-t egy kettős exponenciális mozgó átlag felhasználásával számolják, amely simább és egyenletesebb választ ad a piaci változásokra. Az 1. ábra szemlélteti, hogy a két sztochasztikus oszcillátor hogyan reagál különbözõen a piaci változásokra.
A PSO története
A közszolgáltatási kötelezettséget Lee Leibfarth műszaki elemző először vezetett be a Készletek és áruk technikai elemzése című folyóirat 2008. augusztusának számában. A sztochasztikus oszcillátorokat már régóta használják arra, hogy segítsék a kereskedőket és a befektetőket azon területek azonosításában, ahol a tendenciaváltozás valószínűsíthető. Leibfarth a közszolgáltatási kötelezettséget úgy fejlesztette ki, hogy kihasználja a standard sztochasztikus oszcillátor erősségeit, miközben javítja azt, hogy reagáljon a piaci tevékenységekre. Az eredmény egy gyorsabb mutató, amely korábbi jeleket ad a lehetséges trendváltozásokról.
A PSO kiszámítása
Mielőtt megvizsgálnánk a PSO számításait, hasznos megérteni a standard sztochasztikus oszcillátor logikáját. A klasszikus sztochasztikus oszcillátor az árfolyamot méri úgy, hogy összehasonlítja a kereskedési eszköz aktuális árát a visszatekintési időszakban megadott árkategóriával (azoknak az időszakoknak a száma, ahonnan az áradatot összegyűjtik). Például, ha a tartomány 60 és 70 dollár között van, és a jelenlegi ár 67, 50 dollár, akkor az ár a tartomány 75% -a.
A sztochasztikus oszcillátor célja, hogy kitalálja, hol volt az ár, és előre jelezze, hogy az ár melyik irányba vezet. Ezt úgy lehet elérni, hogy meghatározzák, hogy az ársávok bezáródnak-e a legmagasabb vagy alacsonyabb szinthez. Amikor az árak közelebb vannak a bárhonnan, ez a felfelé mutató piac jelzésére utal. Ezzel szemben, amikor az árak közelebb állnak a sáv mélypontjához, ez csökkenő piacot jelent. A standard sztochasztikus oszcillátor főértékének alapvető számítása (% K):
% K = 100 × ahol: C = a legutóbbi záró pricen = visszatekintési periódusLn = az előző n alacsonyabb árfolyam bar = Hn = a legmagasabb ár ugyanazon n időszakban
A premier sztochasztikus oszcillátor normalizálja a standard sztochasztikus oszcillátort egy öt periódusos kettős exponenciális simítási átlag alkalmazásával a% K értéknél, ami szimmetrikus skálát eredményez 1-től -1-ig. A PSO kiszámítása tehát a következő:
PSO = Exponenciális érték (S) + 1Exponenciális érték (S) −1 ahol: S = 5 periódusos kettős simítású exponenciális EMA ((% K − 50) ×.1)% K = 8 periódusú sztochasztikus oszcillátor
( Megjegyzés: A Premier sztochasztikus oszcillátor TradeStation EasyLanguage kódja elérhető a www.PowerZoneTrading.com webhelyen. )
A közszolgáltatási kötelezettség értelmezése
A PSO görbe vonalként jelenik meg, négy vízszintes vonallal, amelyek a küszöbszintet képviselik. Ezek a küszöbszintek testreszabhatók; vagyis a szinteket a felhasználó megváltoztathatja, hogy alkalmazkodjon az egyes kereskedési stílusokhoz és eszközökhöz. A 2. ábra a PSO-t mutatja, amely az ábrát alatti aldiagramban jelenik meg, a négy különböző küszöbszinttel.
A küszöbszintek fontosak a mutató szempontjából, mivel felhasználhatók azon területek azonosítására, ahol várhatóan megfordul a piac megfordítása. Ahogy az íves vonal felfelé és lefelé kanyarodik, áthalad a küszöbszintek felett és alatt. A "külső" küszöbök, a legfelső és az alsó rész, a szélsőségeket vagy a túlvásárolt (felső vonal) vagy túl eladott (alsó sor) területeket jelölik. Amikor a közszolgáltatási kötelezettség a felső vagy alsó fölé mozog, az ár várhatóan visszahúzódik.
A "belső" küszöbértékek a nulla vonal közelében helyezkednek el, és átmeneti területként felhasználhatók a visszaesések és a rövid távú visszafordítások észlelésére. Mivel a közszolgáltatási kötelezettség visszatér a túlvásárolt és túl eladott területektől, az ár hajlamos arra, hogy felgyorsuljon a nulla vonal felé és fordított irányba. Ez az átmeneti terület (a belső küszöbök között) hasznos lehet a rövid távú visszafordítások észlelésében.
Kereskedés a PSO-val
A közszolgáltatási kötelezettség felhasználható a piaci irányban bekövetkező változások előrejelzésére. A küszöbszintek megjelenési helyének megváltoztatásának képességével a PSO adaptálható a különböző kereskedési stílusokhoz. A közszolgáltatási kötelezettségek könnyen beépíthetők egy ellentétes típusú stratégiába, mivel arra szolgálnak, hogy azonosítsák a piaci irány változásait. Az alábbiakban javasoljuk a közszolgáltatási kötelezettség felhasználását, megértve, hogy minden kereskedőnek vagy befektetőnek módosítania kell a mutatót az igényeinek megfelelően.
A külső küszöbérték beállítása
A külső küszöbérték-beállítások akkor alakulnak ki, amikor a PSO átlépi a külső határokat, majd visszatér. Mint korábban említettük, az ár hajlamos visszahúzódni, majd visszatérni a túlvásárolt vagy túl eladott területekre. Ez jó belépési pontot jelenthet a következőkre:
- Menjen hosszúra, ha a PSO átlép a felső küszöb alá (ebben a példában 0, 9), miután már átlépte a küszöböt. Rövid távú fordulás fordulhat elő, amikor az ár visszatér a túlzottan túlterhelt területre. Röviddel akkor, amikor a PSO átlépi az alsó küszöböt (ebben az esetben -0, 9), miután már átjutott az alsó küszöbön. Ismét rövid távú fordulás fordulhat elő, mivel az árak újabb nyomást tesznek alacsonyabbá.
A belső küszöb beállítja
A belső küszöbértékek, amelyek azonosíthatók, amikor a PSO a külső küszöbértékektől érkezik, és a középső (nulla) vonal felé gyorsul. Ez lehetőséget kínál a következőkre:
- Menjen sokáig, ha a PSO túlvásárolt területekről származik (ebben az esetben 0, 9), és átlépte a belső küszöbszintet (ebben a példában 0, 2). A külső küszöbérték beállításával ellentétben a PSO-nak nem kell újra átlépnie a küszöbszintet a beállítás indításához. Menjen rövidre, ha a PSO visszatér egy túl eladott régióból (-0, 9 a 3. ábrán) a belső küszöb szintre (ebben a példában -0, 2). (Megjegyzés: a Go Short példát a 3. ábra nem mutatja.)
A 3. ábra egy diagramot mutat be, ahol a hosszú beállítások kiemelve vannak, mind a külső, mind a belső küszöbértékek példáinak felhasználásával. Rövid kereskedés esetén a logika megfordítható. Felhívjuk figyelmét, hogy a közszolgáltatási kötelezettség nem stratégia - inkább egy mutató, amely felhasználható a kereskedő vagy a befektető eszközkészletének részeként. Mint minden piaci elemző eszköznél, ezt a mutatót optimalizálni kell az egyes kereskedők stílusához és az előnyben részesített kereskedési eszközhöz.
Alsó vonal
A klasszikus sztochasztikus oszcillátort az 1950-es évek óta használják a kereskedők és a befektetők, hogy előre jelezzék azokat a területeket, ahol a piac megváltoztathatja az irányt. A klasszikus és a premier sztochasztikus oszcillátor az ármozgáson alapul, amely magában az ársávban zajlik - függetlenül attól, hogy a rúd közelebb kerül-e a legmagasabbhoz vagy mélypontjához - annak meghatározására, hogy a piac milyen irányba halad. A premier sztochasztikus oszcillátor simább, gyorsabban reagáló sztochasztikát hoz létre, amely segít a kereskedőknek és a befektetőknek meghatározni azokat a területeket, ahol az irányváltozás valószínűsíthető - a szokásos sztochasztikusnál hamarabb -, amely lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy a lépés nagyobb részét elkapják.
