Mi az árucsoport csatorna index (CCI)?
A Donald Lambert által kifejlesztett Commodity Channel Index (CCI) egy lendületen alapuló oszcillátor, melynek segítségével meghatározható, hogy egy befektetési eszköz mikor érkezik meg túlvásárlási vagy túllicitált állapotba. Arra is felhasználják, hogy felmérjék az árfolyam irányát és erejét. Ezek az információk lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy meghatározzák, akarnak-e belépni vagy kilépni a kereskedelembe, tartózkodni a kereskedésből vagy hozzáadni egy meglévő pozícióhoz. Ilyen módon a mutató felhasználható kereskedelmi jelzések szolgáltatására, ha egy bizonyos módon működik.
Kulcs elvihető
- A CCI a jelenlegi ár és a múltbeli átlagár közötti különbséget méri. Ha a CCI nulla felett van, azt jelzi, hogy az ár meghaladja a múltbeli átlagot. Ha a CCI nulla alatt van, akkor az ár a hiszterikus átlag alatt van. Például a 100 vagy annál magasabb értékek azt mutatják, hogy az ár jóval meghaladja a múltbeli átlagot, és a trend erős volt a fejjel felfelé. Például a -100 alatti alacsony értékek azt mutatják, hogy az ár jóval a múltbeli átlag alatt van, és a tendencia lefelé mutatónak mutatkozik. A negatív vagy a nulla közeli értékek +100-ra való áttérése jelként szolgálhat a feltörekvő események figyelésére. emelkedés. A pozitív vagy a nulla közeli értékről -100-ra való áttérés jelezheti a kialakulóban levő tendenciát. A CCI egy korlátlan indikátor, ami azt jelenti, hogy határozatlan ideig magasabbra vagy alacsonyabbra mehet. Ezért a túlvásárolt és a túlzott eladási szinteket általában minden egyes eszközhöz úgy határozzák meg, hogy a CCI történelmi szélsőséges szintjét megvizsgálják, ahol az ár visszafordult.
Az árucsoport csatornaindex (CCI) képlete:
CCI =.015 × Átlagos eltérésTípusos ár − MA ahol: Tipikus ár = ∑i = 1P ((magas + alacsony + bezárás) ÷ 3) P = periódusok számaMA = mozgó átlagTöbb átlag = (∑i = 1P tipikus Ár) ÷ PMean eltérés = (∑i = 1P yTípusos ár − MA∣) ÷ P
Az árucsoport-index (CCI) kiszámítása
- Határozza meg, hogy hány periódust elemzi a CCI. A 20-at általában használják. A kevesebb periódus ingatagabb mutatót eredményez, míg több periódus simábbá teszi. Ehhez a számításhoz 20 periódust feltételezünk. Állítsa be a számítást, ha eltérő számot használ. Táblázatban kövesse nyomon a magas, az alsó, a bezárást 20 periódusra, és kiszámítsa a tipikus árat. 20-ig. Számolja ki az átlagos eltérést úgy, hogy kivonja a mozgó átlagot az utóbbi 20 időszak jellemző árából. Összeadja ezeknek az adatoknak az abszolút értékeit (figyelmen kívül hagyja a mínuszjeleket), majd oszthatja a 20.-vel. Helyezze be a legfrissebb tipikus árat, a mozgó átlagot és az átlagos eltérést a képletbe a jelenlegi CCI-érték kiszámításához. Ismételje meg a folyamatot minden új időszakban véget ér.
Mit mond neked az árucsoport csatorna index (CCI)?
A CCI-t elsősorban az új tendenciák észlelésére, a túlvásárolt és a túlzott eladások szintjének figyelésére, valamint a tendenciák gyengeségének észlelésére használják, amikor a mutató az árral eltér.
Amikor a CCI negatív vagy nulla közelében lévő területről 100 fölé kerül, ez azt jelezheti, hogy az ár új felfelé kezd. Amint ez megtörténik, a kereskedők figyelhetik az ár visszahúzódását, amelyet az ár és a CCI emelkedése követ, jelezve a vásárlási lehetőséget.
Ugyanez a fogalom vonatkozik a kialakulóban lévő visszaesésre. Ha a mutató pozitív vagy nulla közeli értéktől -100 alá csökken, akkor csökkenés indulhat. Ez egy jel, hogy kilépjünk a vágyaktól, vagy hogy elkezdjük figyelni a rövidítés lehetőségeit.
A túlvásárolt és a túl eladott szintek nem kerülnek rögzítésre, mivel a mutató nincs korlátozva. Ezért a kereskedők az indikátor múltbeli adatait tekintik át, hogy megértsék, hol fordulnak vissza az árak. Egy részvénynél +200 és -150 közeli tartományban fordulhat elő. Egy másik áru általában a +325 és -350 közelében fordulhat elő. Kicsinyítsen a grafikonon, hogy rengeteg áratfordítási pontot és a CCI-értéket jelenítsen meg abban az időben.
Vannak eltérések is. Ebben az esetben az ár egy irányba mozog, a mutató pedig egy másik irányba. Ha az ár emelkedik, és a CCI csökken, ez jelezheti a trend gyengeségét. Noha az eltérés gyenge kereskedelmi jel, mivel ez hosszú ideig tarthat, és nem mindig vezet az ár megfordulásához, jó lehet, ha legalább figyelmezteti a kereskedõt arra, hogy fennáll a visszafordítás lehetősége. Ilyen módon szűkíthetik a stop loss szintet, vagy megállhatnak az új kereskedéseknek az ár trendje irányába történő bevezetésével.
A különbség az árucsoport csatorna index (CCI) és a sztochasztikus oszcillátor között
Ezeknek a műszaki mutatóknak mindkettő oszcillátor, de számításuk meglehetősen eltérő. Az egyik fő különbség az, hogy a sztochasztikus oszcillátor nulla és 100 között van, míg a CCI nincs korlátozva. A számítási különbségek miatt eltérő jeleket fognak szolgáltatni különböző időpontokban, például a túlvásárolt és a túl eladott értékek.
Az árucsoport-index (CCI) használatának korlátozásai
Noha a CCI-t gyakran a túlvásárolt és a túlzott eladások körülményeinek észlelésére használják, ebben a tekintetben nagyon szubjektív. A mutató nincs korlátozva, ezért a korábban túlvásárolt és túlságosan értékesített szinteknek a jövőben csak kis hatása lehet.
A jelző szintén elmarad, ami azt jelenti, hogy időnként gyenge jeleket fog szolgáltatni. A 100-ra vagy -100-ra való emelés, hogy jelezzék egy új tendenciát, későn túlléphet, mivel az ár már futott, és máris kezd javulni. Az ilyen eseményeket ostorfűrészeknek nevezik; jelzést ad az indikátor, de az ár nem következik be, miután ez a jel és a pénz elveszett a kereskedelemben. Ha nem vigyáz, gyakran előfordul borosfűrész. Ezért a mutatót a legjobb az ár-elemzéssel és a műszaki elemzés más formáival vagy mutatóival együtt használni, hogy segítsék a CCI-jelek megerősítését vagy elutasítását. (A kapcsolódó olvasmányhoz lásd: „Hogyan használják a kereskedők a CCI-t (árucsoport-indexet) a részvénytrendek kereskedelmére”)
