Mi az automatikus végrehajtás?
Az automatikus végrehajtás egy módszer a kereskedelem végrehajtására anélkül, hogy manuálisan bemásolnák. Az automatizált rendszerek lehetővé teszik a kereskedőknek, hogy kihasználják a kereskedési jeleket eszköz vásárlására vagy eladására, amikor jelet generálnak, így a kereskedőnek nem kell manuálisan beadnia a megbízást. A megbízások automatikusan létrehozhatók a sokféle műszaki mutató és kereskedési rendszer alapján.
Kulcs elvihető
- Az automatikus végrehajtás olyan megbízás, amelyet nem kell manuálisan beírni; a megbízást egy automatizált kereskedési program hozza létre. Az automatikus végrehajtás a kereskedő megerősítése nélkül történik, bár a kereskedő továbbra is ellenőrzi az ügyleteket végrehajtó programot. Például megváltoztathatják a programot, kikapcsolhatják vagy bekapcsolhatják.Automatikus végrehajtások sokféle stratégia alapján hozhatók létre, kombinálva mind az alapvető, mind a technikai kritériumokat.
Az automatikus végrehajtás megértése
Az automatikus végrehajtás mindennapossá vált, mivel a kereskedési rendszerek tovább fejlesztettek és bonyolultabbá váltak, és haladtak a technológia fejlődésével is.
Az automatizált kereskedési stratégiákat gyakran alkalmazzák a professzionális kereskedők és a piaci döntéshozók, valamint egyes kiskereskedők. Kivételt képez a deviza (deviza) piac, ahol a legtöbb kiskereskedő hozzáférhet automatizált kereskedési stratégiákhoz és programokhoz.
Mivel a devizapiac napi 24 órában, hetente öt napon kereskedik, ezek az automatizált algoritmusok segíthetnek abban, hogy a kereskedő ne hagyja ki a jövedelmező lehetőségeket. Különböző jelek kiváltása a különféle technikai mutatókból, például az árakon, a mennyiségen és az egyéb kritériumokon alapuló mutatók segítségével a kereskedőnek kihasználhatja a lehetőségeket, még akkor is, ha nem ülnek a kereskedelmi terminál előtt.
Az automatikus végrehajtás lehetővé teszi a megbízások automatikus kitöltését az elhelyezés után, az automatikus kereskedési szoftvert futtató kereskedő további megerősítése nélkül. Ez megkönnyíti a megrendelések elhelyezését, ami elősegítheti a jobb árak elérését, ha az árak gyorsan mozognak; a kézi rendelés beírása néhány másodpercig vagy ennél is hosszabb ideig tarthat, míg az automatikus rendelés milliszekundumban telepítve van.
Az automatikus végrehajtás azt is lehetővé teszi, hogy az ügyleteket kitöltsék, ha az automata kereskedési programot futtató kereskedő nincs jelen. Ha kereskedési jel fordul elő, akkor egy megbízás kerül telepítésre és automatikusan végrehajtásra kerül, ha likviditás áll rendelkezésre rendelési áron.
Megszakítás az automatikus végrehajtás miatt
Noha az automatizált végrehajtás segíthet a kereskedőknek abban, hogy gyors megrendelések esetén profitot nyújtsanak, vagy ha a kereskedő nem képes megfigyelni a piacot, az automatizálás szintén zavaró lehet. Mivel az automatizált kereskedelem ilyen gyorsan végrehajtható, a piacok súlyos zavarok és rendellenességeknek vannak kitéve. A piaci zavarok olyan helyzet, amikor a piacok megszűnnek a szokásos módon, általában a gyors és jelentős ármozgások jellemzik.
Például 2010. május 6-án a Dow Jones ipari átlag (DJIA) csupán tíz perc alatt körülbelül 9 százalékkal esett vissza. Ennek ellenére a piac e hanyatlás nagy részét törölte, mielőtt bezárta. Ez a zavar a 2010-es Flash Crash néven vált ismertté, és úgy vélik, hogy ezt nagyrészt az automatikus kereskedési programok okozták, amelyek elkezdték eladni, mint más programok, így dominóhatást hoztak létre.
Az automatikus kereskedés beállítása
Az automatizált rendszerek a kereskedelem technikáinak széles skáláját teszik lehetővé. A legtöbb kereskedő több mutató kombinációját, valamint a technikai és / vagy alapvető elemzés egyéb formáit használja. Különböző típusú diagrammódokat, árat és volument, valamint egyéb kritériumokat lehet beállítani a pozíciók megnyitásának és bezárásának kiváltására. A részletes és bonyolult stratégiák ezen kritériumok alapján definiálhatók, majd programozhatók automatikusan történő telepítésre bizonyos feltételek összehangolásakor.
A kereskedőknek óvatosnak kell lenniük e rendszerek telepítésekor. A műszaki mutatók nem érvényesek, ha az alapvető feltételek hirtelen megváltoznak. Amikor olyan események történnek, amelyek indokolttá teszik egy adott piacon történő kereskedelem elkerülését, az automatikus megbízásokat továbbra is emberi beavatkozás nélkül dolgozzák fel, Néhány a lehetséges automatikus végrehajtási beállítások közül:
- A limit megbízás egy vételi vagy eladási tranzakció megrendelése egy meghatározott, vagy annál jobb limit áron.A végleges veszteség megbízást arra tervezték, hogy korlátozza a befektető veszteségét egy értékpapír pozíciójában, és képes működni rövid és hosszú pozíciókkal vagy részesedésekkel.A Fibonacci arányok tartalmazzák az újraértékeléseket, ívek és rajongók, amelyek segítségével a kereskedők más műszaki elemzés megerősítését kereshetik.A sztochasztikus oszcillátorok olyan lendületmutatók, amelyek összehasonlítják a záró árat az adott időszakra eső árfolyam-tartományba.
Példák az automatikus végrehajtások beállításához felhasználható kritériumokra
A stratégia automatizálása nehéz munka. A jövedelmező automatizált kereskedelem nemcsak megfelelő stratégiát igényel, hanem ennek a stratégiának konvertálhatónak kell lennie olyan programozási kódra vagy szabályra is, amelyet a számítógép megért. A szabályok nem alapulhatnak szubjektivitáson, és sok kereskedési stratégia szubjektív. Csak bizonyos körülmények között használják. Ha ezeket a feltételeket nem határozza meg kifejezetten a programozási kódex, a stratégia nem fog a kívánt módon kereskedelmet folytatni.
Az automatikus végrehajtás beállításakor figyelembe kell venni a következőket:
- Kockázati sapkák. Ezek magukban foglalhatják a stop loss megbízásokat az összes kereskedelemben. Például egy stop loss elhelyezéséhez rögzített dollár- vagy pip-összeget lehet elhelyezni a belépési ponttól, vagy egy bizonyos százalékot. Belépési kritériumok. Pontosan határozza meg, hogy milyen feltételeknek kell fennállniuk a hosszú vagy rövid kereskedelem kezdeményezéséhez. Egy egyszerű példa lehet, amikor egy rövid távú mozgó átlag (MA) áthalad egy hosszabb távú MA felett. Nyereségszerzés. A stop loss csökkenti a kockázatot, de a profitot is figyelembe kell venni. Adja meg, hogyan léphet ki a kereskedelem, ha a stop veszteséget nem érik el. Ez lehet rögzített dollár vagy pip összeg, százalék vagy meghatározott jutalom: a kockázaton alapuló kockázat. Például, ha a kereskedelem kockázata 5%, vegye figyelembe a 15% -os nyereséget (3: 1 haszon: kockázat). A feltételek korlátozása. Határozza meg, mikor lesz a program kereskedelme, és mikor nem. Például kereskedhet-e egy részvénystratégia a forgalomba hozatal előtti vagy utáni időszakban, vagy csak rendes munkaidőben? Helyezheti-e a kereskedéseket közvetlenül a nagyobb hír események előtt? Döntse el, majd határozza meg a korlátozásokat.
Ezen alapvető megfontolásokon belül a programozásuk végtelen lehetőségei vannak. Ez nagy rugalmasságot tesz lehetővé az automatizált kereskedelemnél, ugyanakkor minél összetettebb a rendszer, annál nehezebb kideríteni, hogy melyik része nem működik, ha a dolgok rosszra fordulnak.
