Mi az exponenciális mozgó átlag - EMA?
Az exponenciális mozgó átlag (EMA) egy mozgó átlag (MA) típus, amely nagyobb súlyt és jelentősséget tulajdonít a legfrissebb adatpontoknak. Az exponenciális mozgó átlagot exponenciálisan súlyozott mozgó átlagnak is nevezik. Az exponenciálisan súlyozott mozgó átlag sokkal jobban reagál a legutóbbi árváltozásokra, mint az egyszerű mozgó átlag (SMA), amely azonos súlyt alkalmaz az időszak minden megfigyelésére.
Kulcs elvihető
- Az EMA egy mozgó átlag, amely nagyobb súlyt és jelentőséget tulajdonít a legfrissebb adatpontoknak. Mint minden mozgó átlagot, ezt a műszaki mutatót arra használják, hogy vételi és eladási jeleket állítsanak elő a kereszteződések és a történeti átlagtól való eltérések alapján.A kereskedők gyakran több különböző EMA napok, például 20, 30, 90 és 200 napos mozgóátlagok.
Az EMA képlete
EMAToday = (ValueToday * (1 + DaysSmoothing)) ahol:
Az EMA kiszámításának három alapvető lépése a következő:
- Számítsa ki az SMA-t. Számítsa ki az előző EMA simítási / súlyozási tényezőjének szorzóját. Számolja ki az aktuális EMA-t.
Az EMA kiszámítása
Az EMA kiszámításához először ki kell számítania az egyszerű mozgóátlagot (SMA) egy adott időszakban. Az SMA kiszámítása egyértelmű: egyszerűen a részvények záró árfolyamának összege a kérdéses időszakok számára, osztva ugyanazon időszakok számával. Tehát például egy 20 napos SMA csak az elmúlt 20 kereskedési nap záró árainak összege, osztva 20-al.
Ezután ki kell számítania az EMA simításához (súlyozásához) a szorzót, amely általában a következő képletet követi:. Tehát egy 20 napos mozgóátlag esetén a szorzó = 0, 0952.
Végül a jelenlegi EMA kiszámításához a következő képletet kell használni: x szorzó + EMA (előző nap)
Az EMA magasabb súlyozást ad a legutóbbi áraknak, míg az SMA egyenlő súlyozást rendel minden értékhez. A legfrissebb árnak adott súlyozás nagyobb egy rövidebb periódusú EMA esetében, mint a hosszabb periódusú EMA esetében. Például egy 18, 18% -os szorzót alkalmaznak a 10-periódusos EMA legfrissebb áradataira, míg a 20-periódusú EMA-ra csak 9, 52% -os szorzót használnak. Az EMA-nak enyhe eltérései is vannak, amelyek a nyitó, a magas, az alacsony vagy a medián ár használatával érkeznek a záró ár helyett.
Egyszerű Vs. Exponenciális mozgóátlagok
Mit mond neked az exponenciális mozgó átlag?
A 12 és 26 napos exponenciális mozgóátlagok (EMA) gyakran a legnépszerűbb idézett vagy elemzett rövid távú átlagok. A 12 és 26 napos indikátorok létrehozására szolgál, mint például a mozgó átlag konvergencia divergencia (MACD) és a százalékos ár oszcillátor (PPO). Általában az 50 és 200 napos EMA-kat használják a hosszú távú trendek jelzéseként. Amikor a részvényárak meghaladják a 200 napos mozgóátlagot, ez műszaki mutató arra, hogy megfordult.
A kereskedőket, akik műszaki elemzést alkalmaznak, a mozgóátlagok nagyon hasznosak és ésszerűek, ha helyesen alkalmazzák őket, ám pusztulást okoznak, ha helytelenül használják, vagy tévesen értelmezik őket. A műszaki elemzésben általánosan használt összes mozgó átlag jellegéből adódóan elmaradott mutatók. Következésképpen a mozgó átlag egy adott piaci diagramra történő alkalmazásából levont következtetéseknek meg kell erősíteniük a piaci változást vagy jelezniük erősségét. Nagyon gyakran, amikor egy mozgóátlag-mutató sor változást hajtott végre, hogy tükrözze a jelentős piaci változást, a piacra lépés optimális pontja már elmúlt. Az EMA bizonyos mértékben enyhíti ezt a dilemmát. Mivel az EMA számítás nagyobb súlyt fektet a legfrissebb adatokra, az kissé szigorúbban „megöleli” az árműveletet, és így gyorsabban reagál. Ez akkor kívánatos, ha egy EMA-t használnak kereskedési belépési jel levezetésére.
Az EMA értelmezése
Mint minden mozgóátlag mutató, ezek sokkal jobban megfelelnek a tendenciális piacoknak. Ha a piac erős és tartós fellendülési tendenciát mutat, az EMA mutatósora szintén felfelé mutató tendenciát mutat, és fordítva a lefelé mutató trendhez. Az éber kereskedő nemcsak az EMA vonal irányát veszi figyelembe, hanem az egyik oszlopról a másikra mutatott változás arányát is. Például, amint az erős emelkedés áremelkedése elkezdeni kezd laposan fordulni, az EMA változása az egyik sávról a másikra csökkenni kezd addig, amíg a mutató vonal el nem simul, és a változás mértéke nulla.
Mivel ettől a pillanattól kezdve elmaradt a hatás, vagy akár néhány sáv volt korábban, az árműveletnek már meg kellett fordulnia. Ebből következik, hogy az EMA változásának üteme folyamatos csökkenésének megfigyelése önmagában is használható mutatóként, amely tovább tudja ellensúlyozni a mozgóátlagok késleltetett hatása által okozott dilemmát.
Az EMA általános felhasználása
Az EMA-kat általában más mutatókkal együtt használják a jelentős piaci változások megerősítésére és érvényességük felmérésére. Azon kereskedők számára, akik napközbeni és gyorsan változó piacokon kereskednek, az EMA alkalmazhatóbb. Elég gyakran a kereskedők EMA-kat használnak a kereskedés torzulásának meghatározására. Például, ha egy napi diagram EMA-je erőteljes felfelé mutató tendenciát mutat, akkor a napközbeni kereskedő stratégiája lehet, hogy csak a napközbeni diagram hosszú oldaláról kereskedik.
A különbség az EMA és az SMA között
Az exponenciális mozgó átlag és az egyszerű mozgó átlag közötti fő különbség az, hogy mindegyik érzékeli-e a számításában használt adatok változásait.
Pontosabban: az EMA magasabb súlyozást ad a legutóbbi áraknak, míg az SMA egyenlő súlyozást rendel minden értékhez. A két átlag hasonló, mert azonos módon értelmezik őket, és mindkettőt a műszaki kereskedők gyakran használják az áringadozások enyhítésére. Mivel az EMA-k nagyobb súlyt helyeznek a legfrissebb adatokra, mint a régebbi adatokra, reagálnak a legfrissebb árváltozásokra, mint az SMA-k, ami időszerűbbé teszi az EMA-k eredményeit, és elmagyarázza, hogy az EMA miért előnyben részesített átlag a sok kereskedő körében.
Az EMA korlátozásai
Nem világos, hogy nagyobb hangsúlyt kell-e helyezni az időszak legutóbbi napjaira vagy a távolabbi adatokra. Sok kereskedő úgy véli, hogy az új adatok jobban tükrözik a biztonság jelenlegi tendenciáját; eközben mások úgy érzik, hogy bizonyos dátumok privilegizálása, mint mások, elfogul a trendben. Ezért az EMA-t torzulástól függ a visszatérés.
Hasonlóképpen, az EMA teljes mértékben a múltbeli adatokra támaszkodik. Sok ember (köztük közgazdászok is) úgy véli, hogy a piacok hatékonyak, vagyis hogy a jelenlegi piaci árak már tükrözik az összes rendelkezésre álló információt. Ha a piacok valóban hatékonyak, akkor a történeti adatok felhasználásával semmit sem szabad mondani az eszközárak jövőbeli irányáról.
