Mi az elvárt veszteségarány - ELR módszer?
A várható veszteségráta (ELR) módszer egy olyan módszer, amellyel meghatározható a kárigények tervezett összege a keresett díjakhoz viszonyítva. A várható veszteségarány (ELR) módszert akkor alkalmazzák, ha a biztosítónak hiányzik a megfelelő múltbeli kárrendezési adatok a termékkínálat változásai miatt, és ha nincs elegendő adatminta a hosszú farokú termékcsoportokhoz.
Az ELR módszer képlete:
ELR módszer = EP ∗ ELR - fizetett veszteségek: EP = keresett díjak
A várható veszteségarány kiszámítása - ELR módszer
A várható veszteségráta módszer kiszámításához szorozza meg a megszerzett díjakat a várható veszteségráta, majd vonja le a kifizetett veszteségeket.
Mit mond az ELR módszer?
A biztosítók a biztosítási díjak egy részét az új szerződések aláírásától tartják fenn a jövőbeni követelések kifizetése érdekében. A várható veszteségarányt arra használják, hogy meghatározzák, mennyit tartanak fenn. Fontos megjegyezni, hogy szerepet játszik az igények gyakorisága és súlyossága is. A biztosítók különféle előrejelzési módszereket alkalmaznak a kártartalékok meghatározására.
Bizonyos esetekben, mint például új üzletágak, az ELR módszer lehet az egyetlen lehetséges módszer a szükséges veszteségtartalékok megfelelő szintjének kiszámításához. Az ELR módszer felhasználható az egyes üzletágak és kötvényidőszakok veszteségtartalékának meghatározására. A várható veszteségarány, szorozva a megfelelő kereseti díjszámmal, a becsült végső veszteségeket fogja eredményezni (befizetett vagy felmerült). Bizonyos üzletágak esetében azonban a kormányzati rendeletek előírhatják a szükséges veszteségtartalék minimális szintjét.
- A becsült kárigény összegének meghatározására szolgál a keresett díjakhoz viszonyítva. A biztosítók a biztosítási díjak egy részét elkülönítették a biztosítási kötvényekből a jövőbeni kár megtérítésére - a várható veszteséghányad meghatározza, hogy mennyi időre tettek eleget. múltbeli adatok, míg a lánclépcsők módszerét alkalmazzák a stabil vállalkozások számára.
Példa a várható veszteségarány (ELR) módszer alkalmazására
A biztosítók a várható veszteségrátát is felhasználhatják a felmerült, de nem bejelentett (IBNR) tartalék és az összes tartalék kiszámításához. A várható veszteségarány a végső veszteség és a megszerzett biztosítási díjak aránya. A végső veszteséget úgy lehet kiszámítani, hogy a megszerzett díjat megszorozzuk a várható veszteséghányaddal. A teljes tartalékot a végső veszteség és a kifizetett veszteségek csökkentésével számolják. Az IBNR tartalékot úgy számolják, hogy a teljes tartalék levonásra kerül a készpénztartalékkal.
Például egy biztosító 10 000 000 USD díjat keresett, és a várható veszteségarány 0, 60. Az év folyamán 750 000 dollár veszteséget és 900 000 dolláros készpénztartalékot fizetett. A biztosító teljes tartaléka 5 250 000 USD (10 000 000 * 0, 60 - 750 000 USD), és az IBNR tartaléka 4 350 000 USD (5250 000 - 900 000 USD).
Az ELR módszer és a láncos létra módszer (CLM) közötti különbség
Mind az ELR, mind a lánctalpas módszer (CLM) méri a kárigény-tartalékokat, ahol a CLM a múltbeli adatok felhasználásával megjósolja, hogy mi történik a jövőben. Míg a várható veszteségrátát (ELR) akkor alkalmazzák, amikor kevés múltbeli adat áll rendelkezésre, addig a CLM-et stabil vállalkozásokhoz és üzletágakhoz használják.
Az ELR módszer alkalmazásának korlátozásai
A biztosító által elkülönítendő kártartási összeget aktuáriusi modellek és előrejelzési módszerek határozzák meg. A biztosítók a rendelkezésre álló adatok mennyiségén és minőségénél gyakran figyelembe veszik a várható veszteségarányt. Ez gyakran az előrejelzés korai szakaszában hasznos, mivel nem veszi figyelembe a ténylegesen fizetett veszteségeket, de későbbi szakaszokban a bejelentett és a kifizetett veszteségek változásaira való érzékenység hiánya kevésbé pontos és így kevésbé hasznos.
További információ a várható veszteségarány (ELR) módszerről
További információ a veszteséggel és a kombinált arányokkal rendelkező biztosítótársaságok jövedelmezőségének kiszámításáról.
